Chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, hỗ trợ tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số

[TOC]

Nguồn gốc của lý thuyết hộp

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lý thuyết hộp hình được thấy trong cuốn sách "Làm thế nào để tôi kiếm được 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán" của tác giả Nicholas Davas, một vũ công đầu tư vào cổ phiếu sau mỗi chuyến lưu diễn toàn cầu và kiếm được 2 triệu đô la trong vài năm ngắn ngủi.

Điều này là một điều không thể tin được vào thời điểm đó, đến nỗi tạp chí thời kỳ của ông đã đưa tin về ông. Sau đó, ông đã viết một số cuốn sách về lịch sử giao dịch và phương pháp giao dịch của mình.

Lý thuyết hộp là gì?

Cái gọi là cơ thể hộp, cũng có thể được gọi là một hình dạng, có cơ sở lý thuyết dựa trên đường hỗ trợ và đường kháng cự. Thông thường, khi giá tăng lên mức cao trước đó, giá bán sẽ bị áp lực giảm, và khi giá giảm xuống mức thấp trước đó, giá mua sẽ bị áp lực tăng. Nếu giá đi lên và xuống nhiều lần như vậy, bạn có thể hình thành một cơ thể hộp dựa trên mức cao và thấp của giá lịch sử trong một khoảng thời gian.Khái niệm khung hình là một định nghĩa chủ quan của con người, về mặt lý thuyết khung hình có vai trò kháng cự và hỗ trợ lên xuống, và giá sẽ luôn luôn di chuyển xuống bên trong khung hình. Một khi giá vượt qua đường viền, điều này có nghĩa là một lực đa đầu mạnh hơn đường viền kháng cự, giá trong tương lai có thể hình thành một xu hướng đa đầu và tăng lên đến một khung khác dự kiến. Ngược lại, một khi giá vượt qua đường viền, điều này có nghĩa là một lực không mạnh hơn đường viền hỗ trợ, giá trong tương lai có thể hình thành một xu hướng đa đầu và giảm xuống một khung khác dự kiến.

Bản chất của lý thuyết hộp

Ý tưởng của lý thuyết khung giá là đo lường giá có thể xảy ra trong tương lai thông qua khung giá, khi giá vượt lên trên đỉnh của khung giá, báo trước rằng giá sẽ đạt đến khung giá cao hơn; ngược lại, khi giá giảm xuống đáy của khung giá, báo trước rằng giá sẽ đạt đến khung giá thấp hơn.Do đó, khi giá hiệu quả tăng lên trên đỉnh của khối phá vỡ, thì đường kháng cự trước đó sẽ trở thành đường hỗ trợ, và giá sẽ đi vào chu kỳ tăng hoặc vào khung cao hơn trong một thời gian tới. Tương tự như khi giá hiệu quả đi xuống đáy của khối phá vỡ, đường hỗ trợ trước đó sẽ trở thành đường kháng cự, và giá sẽ đi vào chu kỳ giảm hoặc vào khung thấp hơn trong một thời gian tới.

Tất nhiên, thực tế hình dạng hộp không phải là hình dạng hàng xóm như một hộp trên thị trường, chúng ta biết rằng xu hướng giá không phải lúc nào cũng là một quy tắc, như hình trên, đôi khi hộp sẽ có hình dạng W hoặc M tiêu chuẩn, nhưng đôi khi nó cũng xuất hiện hình dạng đi lên sau khi giảm hoặc đi xuống sau khi tăng, thậm chí có hình dạng cờ chạy.

Công thức và chiến lược logic của lý thuyết cơ thể

• Giá hỗ trợ = giá đóng cửa thấp nhất trong chu kỳ N
• Giá kháng cự = giá đóng cửa cao nhất trong chu kỳ N
• Độ cao của khung = người kháng - giá hỗ trợ

Lý thuyết hộp My language

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, hỗ trợ tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số. Không có giá cao nhất và giá thấp nhất ở đầu và đáy hộp, mà là giá trung bình của giá mở + giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng gấp 2 lần.

Chiến lược kiểm tra lại

Để gần gũi hơn với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi đã thử nghiệm môi trường bằng cách sử dụng 2 bước mở sàn và 2 lần phí xử lý để thử nghiệm môi trường như sau:

• Ngành: Chỉ số khoáng sản sắt
• Các loại giao dịch: mỏ sắt chủ yếu
• Thời gian: 23 tháng 10 năm 2013 - 18 tháng 7 năm 2019
• Chu kỳ: dòng giờ
• Điểm trượt: 2 lần trượt
• Phí thủ tục: Sàn giao dịch tăng gấp đôi

Đường cong tài chính Nhìn tổng thể, đường cong vốn được đánh giá lại là ổn định lên, dù trong thị trường tăng hoặc trong thị trường giảm, chiến lược hoạt động tốt trong thời điểm thị trường xuôi, về cơ bản, mọi thị trường xu hướng lớn hơn đều có thể lợi nhuận. Và trong thời gian thị trường sụp đổ, điều này cũng có thể kiểm soát tốt hơn sự đảo ngược của đường cong vốn.

Mã nguồn chính sách sao chép

Nguồn mã của chiến lược đã được phát hành cho:https://www.fmz.com/strategy/158088Bạn có thể tham khảo các bài viết trên trang web của chúng tôi, không cần thiết phải cấu hình trực tiếp để sao chép và kiểm tra trực tuyến.

Tóm lại

Là một phương pháp giao dịch cổ xưa, lý thuyết hộp vẫn còn sống động trong tương lai hàng hóa nội địa và tiền kỹ thuật số ngày nay. Mặc dù chiến lược này tương đối đơn giản, nhưng đường lối đơn giản cũng áp dụng cho các nhà giao dịch. Một khuôn khổ chiến lược đúng là không quan tâm đến lợi nhuận của mỗi giao dịch, nhưng nhìn từ một góc độ toàn cầu, miễn là chiến lược phù hợp với lợi nhuận, thì sẽ đạt được lợi nhuận ổn định trong thời gian dài.