Định nghĩa của dòng thác nước

Đường thác nước là đường trung bình động được vẽ bằng chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán trong một chứng khoán. Đường thác nước hoặc đường tín hiệu là đường trung bình động hàm mũ chín kỳ (EMA) của đường chỉ báo MACD mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Trong khi EMA chín kỳ là thiết lập mặc định cho mô hình thác nước, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh độ dài của EMA cho phù hợp với mục tiêu và chiến lược giao dịch của mình.

Ý nghĩa của dòng thác nước

Đường thác nước cung cấp thông tin chuyên sâu về mặt kỹ thuật về thời điểm mở vị thế mua hoặc bán. Các nhà giao dịch sử dụng điều này để vào và thoát khỏi vị thế khi đường thác nước cắt lên trên hoặc xuống dưới chỉ báo (EMA). Khi đường EMA vượt lên trên đường thác nước, tín hiệu mua sẽ được tạo ra, cho biết các nhà giao dịch nên mở vị thế mua. Ngược lại, nếu đường EMA cắt xuống dưới đường thác nước, điều này cho thấy xu hướng giảm và các nhà giao dịch nên bán khống.

Lợi ích của việc sử dụng đường thác nước

Phản ứng nhanh: Đường thác nước giúp phát hiện sớm sự đảo ngược xu hướng, khiến nó trở thành công cụ đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Vì đường thác nước sử dụng EMA chín kỳ nên nó có thể phản ứng với những thay đổi về giá khá nhanh. Điều này giúp bù đắp cho tính chất chậm trễ của chỉ báo.

Sử dụng biểu đồ thác nước để hệ thống hóa các quyết định giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch có thể giữ nguyên một hướng cho đến khi đường thác nước cắt đường MACD theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu giữ vị thế mua khi đường EMA cắt lên trên đường thác nước, thì nhà giao dịch chỉ có thể thực hiện các giao dịch mua ở các mức này cho đến khi đường MACD cắt xuống dưới đường thác nước. Việc vào và thoát khỏi thị trường thông qua các tín hiệu do đường thác nước tạo ra giúp các nhà giao dịch không phải đoán già đoán non hoặc đưa ra quyết định hấp tấp.

Trong một thị trường biến động, đường thác nước thường cắt đường EMA và tạo ra nhiều tín hiệu mua và bán sai. Để tránh tình trạng này, các nhà giao dịch có thể thử thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ. Ví dụ, khi đường EMA cắt đường thác nước, thì chỉ số khối lượng (MFI) phải ở trạng thái quá bán. Ví dụ, khi sử dụng Stochastic Oscillator với đường thác nước, các nhà giao dịch cần xác nhận đường K cắt đường D trước khi MACD cắt đường thác nước.

Thực hiện chiến lược thác nước

Bây giờ chúng ta đã biết định nghĩa và nguyên lý cơ bản của đường thác nước, hãy cùng triển khai chiến lược này trên Nền tảng định lượng Inventor. Ngôn ngữ lập trình vẫn là ngôn ngữ My đơn giản và dễ hiểu. Người đọc có thể mở rộng hoặc cải thiện đoạn mã sau.

• Tên chiến lược: Chiến lược giao dịch PUBU theo đường thác nước
• Chu kỳ dữ liệu: 15M
• Hỗ trợ: Hàng hóa tương lai, tiền kỹ thuật số

• Hình ảnh chính

瀑布线1，公式：PUBU1^^(EMA(C,N1)+EMA(C,N12)+EMA(C,N14))/3;
瀑布线2，公式：PUBU2^^(EMA(C,N2)+EMA(C,N22)+EMA(C,N24))/3;
瀑布线3，公式：PUBU3^^(EMA(C,N3)+EMA(C,N32)+EMA(C,N34))/3;

Mã nguồn ngôn ngữ của tôi:

// 指标
PUBU1^^(EMA(C,N1)+EMA(C,N1*2)+EMA(C,N1*4))/3;
PUBU2^^(EMA(C,N2)+EMA(C,N2*2)+EMA(C,N2*4))/3;
PUBU3^^(EMA(C,N3)+EMA(C,N3*2)+EMA(C,N3*4))/3;

BKVOL=0 AND BARPOS>N3 AND C>PUBU1 AND PUBU1>PUBU2 AND PUBU2>PUBU3,BPK;
SKVOL=0 AND BARPOS>N3 AND C<PUBU1 AND PUBU1<PUBU2 AND PUBU2<PUBU3,SPK;

C<PUBU3,SP(BKVOL);
C>PUBU3,BP(SKVOL);
C<PUBU2 AND PUBU1<PUBU2 AND C>BKPRICE,SP(BKVOL);
C>PUBU2 AND PUBU1>PUBU2 AND C<SKPRICE,BP(SKVOL);
AUTOFILTER;

Để biết mã nguồn chiến lược, vui lòng kiểm tra: https://www.fmz.com/strategy/128420