Hệ thống giao dịch và chiến lược CTA thế hệ thứ nhất

Các hệ thống giao dịch CTA thế hệ đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960 và 1970; chiến lược CTA đã đạt được lợi nhuận đáng kể vào thời điểm đó do xu hướng mạnh mẽ của thị trường hàng hóa; xu hướng mạnh của thị trường hàng hóa trong thời gian này có thể được quy cho sự tăng trưởng kinh tế liên tục và lạm phát kinh tế sau Thế chiến II; thị trường xu hướng mạnh cho phép các hệ thống theo dõi xu hướng đơn giản đạt được lợi nhuận tốt hơn; hệ thống CTA thế hệ đầu tiên xử lý ít thị trường cơ bản và giống, hệ thống giao dịch theo dõi tương đối đơn giản, thường là một hệ thống giao dịch với nhiều mục tiêu giao dịch; chiến lược này hoạt động tốt vào thời điểm đó do xu hướng thị trường hàng hóa.

Các chiến lược được sử dụng trong hệ thống giao dịch thế hệ thứ nhất là những chiến lược quen thuộc với các chiến lược theo dõi xu hướng, chẳng hạn như hệ thống trung bình chuyển động (cộng với một số điều kiện lọc đơn giản, chẳng hạn như khi đường trung bình chuyển động ngắn hơn đường trung bình chuyển động dài hoặc ngược lại), một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản có thể hiệu quả chơi theo xu hướng liên tục của cơ bản mục tiêu giao dịch. Sự tăng trưởng kinh tế liên tục, lạm phát và cuộc khủng hoảng dầu mỏ là lý do đằng sau sự liên tục này. Tuy nhiên, khi nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược tương tự và các giao dịch liên tục của cơ bản không còn tồn tại, chiến lược thế hệ thứ nhất cần phải phát triển để thích nghi với môi trường mới.

Hệ thống và chiến lược giao dịch CTA thế hệ thứ hai

Do việc tách khỏi đồng đô la và vàng, thị trường tương lai tài chính phát triển nhanh chóng từ năm 1970 đến 1980, cho phép các quỹ quản lý tương lai tham gia vào nhiều thị trường tương lai, bao gồm thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, tương lai chỉ số và các sản phẩm phái sinh tài chính. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ thông tin và chi phí thấp làm cho dữ liệu dễ dàng truy cập vào ban ngày.

Dựa trên các đặc điểm thị trường trên, hệ thống giao dịch và chiến lược CTA thế hệ thứ hai có các đặc điểm sau đây so với chiến lược CTA thế hệ đầu tiên:

• Các chủ đề giao dịch đa dạng hơn. Sự tham gia của thị trường tương lai tài chính làm cho các loại giao dịch và thị trường đa dạng hơn.

• Trên chiến lược giao dịch, các chiến lược của hệ thống giao dịch CTA thế hệ thứ hai không chỉ giới hạn trong việc theo dõi xu hướng thuần túy và đột phá giá; áp dụng nhiều mô hình toán học hơn để theo dõi nhiều thị trường; theo dõi xu hướng dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau hoặc chiến lược phản ứng trung bình; cũng có thời gian biến động thấp liên tục của thị trường tương lai do sự biến động của nhiều tổ chức tham gia thị trường tương lai; trong trường hợp này, hệ thống CTA thế hệ thứ nhất truyền thống khó có lợi nhuận và thích ứng với sự thay đổi của thị trường; chiến lược này trở nên quan trọng.

• Chiến lược CTA thế hệ thứ hai có thể giao dịch ngắn hạn trong cửa sổ giao dịch và thời gian giữ. Khác với chiến lược CTA thế hệ thứ nhất, chiến lược thế hệ thứ hai đã bắt đầu theo dõi các mô hình giao dịch trong ngày với giao dịch ngắn hạn và tần suất cao.

Hệ thống và chiến lược giao dịch CTA thế hệ thứ ba

Hệ thống giao dịch CTA thế hệ thứ ba là một hệ thống giao dịch đa dạng hơn, phân tán hơn và thích nghi hơn so với hệ thống giao dịch thế hệ thứ hai. Hệ thống giao dịch CTA thế hệ thứ ba sử dụng nhiều hệ thống giao dịch hơn để giao dịch nhiều thị trường và giống hơn. Về mặt chiến lược, sử dụng mô hình thị trường có lợi hơn. Tất cả đều dựa trên sự kết hợp của nhiều mô hình hoạt động trên nhiều thị trường.

Với việc sử dụng chiến lược CTA rộng rãi, cùng với thời gian trôi qua, và cũng rất trưởng thành, là mô hình chiến lược cổ điển được nhiều nhà giao dịch tiếp cận rộng rãi và muốn hiểu (đặc biệt là đối với những người mới), các nền tảng định lượng đã phát triển một thư viện các chiến lược CTA tiêu chuẩn từ sớm, người đọc có thể sử dụng chiến lược CTA nếu muốn sử dụng các nền tảng định lượng của nhà phát minh, chỉ cần đơn giản là sao chép mã hóa quá khứ hoặc trực tiếp tham khảo thư mục này.

Khả năng mở rộng cũng rất thuận tiện, các chú thích về mã rất rõ ràng và đơn giản để hiểu, bạn chỉ cần thực hiện trực tiếp trong khuôn khổ hiện có để thực hiện chỉnh sửa hoặc mở rộng sâu.

Phần mã nguồn (JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Các nguồn và thư viện khác có thể được tìm thấy tại:https://www.fmz.com/strategy/57267