Larry Connors Larry Connors RSI2 chiến lược quay trở lại giá trị trung bình

Từ From

Một người bạn thân của tôi, Yago, đã hỏi tôi nhiều lần trong năm ngoái, liệu tôi có thể viết một chiến lược trong ngày không. Một số bạn bè của tôi cũng hỏi tôi, yêu cầu viết một mạng lưới, làm chiến lược thương mại. Nhưng tôi thường nói thẳng thắn rằng về những chiến lược này, trước tiên bạn phải có nền tảng toán học mạnh mẽ, ít nhất là một tiến sĩ toán. Ngoài ra, tỷ lệ tần số cao cũng được định lượng bởi sức mạnh tài chính, ví dụ như số tiền và tốc độ Internet băng thông rộng. Điều quan trọng nhất là điều này trái với cách tôi hiểu về giao dịch.

Có cách nào khác để giao dịch tần số cao không? Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu chiến lược quay trở lại giá trị trung bình của RSI dựa trên Larry Connors.

Thông tin về Introduction

Chiến lược RSI2 là một chiến lược giao dịch thu hồi giá trị trung bình khá đơn giản, được phát triển bởi Larry Connors. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng có thể tham gia vào hoạt động này. Khi RSI2 giảm xuống dưới 10, nó được coi là đã bán quá mức và các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua. Khi RSI2 phá vỡ 90, nó được coi là mua quá mức và các nhà giao dịch nên tìm cơ hội bán. Đây là một chiến lược ngắn hạn khá cực đoan, nhằm tham gia vào xu hướng tiếp tục. Nó không nhằm xác định những đỉnh hoặc đáy chính.

Chiến lược

Những người tham gia vào cuộc họp này được mời đến tham dự các cuộc thảo luận. 1, Sử dụng đường trung bình di chuyển dài hạn để xác định xu hướng chính; Connors đề xuất đường trung bình di chuyển 200 ngày. Xu hướng dài hạn tăng khi trên đường trung bình 200 ngày và giảm khi dưới đường trung bình 200 ngày. Các nhà giao dịch nên tìm cơ hội mua trên đường trung bình 200 ngày và tìm cơ hội bán thấp dưới đường trung bình 200 ngày.

2, chọn phạm vi RSI để xác định cơ hội mua hoặc bán. Connors thử nghiệm mức RSI mua từ 0 đến 10 và bán từ 90 đến 100. Ông phát hiện ra rằng lợi nhuận mua khi RSI giảm xuống 5 cao hơn lợi nhuận khi RSI giảm xuống 10. Tương tự, lợi nhuận bán tháo khi RSI cao hơn 95 cao hơn lợi nhuận khi RSI cao hơn 90.

3, liên quan đến đơn đặt hàng mua hoặc bán thực tế và thời gian đạt được. Connors ủng hộ việc sử dụng phương pháp lăn lăn gần. Đợi thời gian đóng cửa cho phép các nhà giao dịch linh hoạt hơn và có thể nâng cao mức nhập cảnh.

4, Đặt vị trí ra sân.

Đặt stop ở đâu? Connors không ủng hộ việc sử dụng stop-loss. Trong một thử nghiệm định lượng của hàng trăm ngàn giao dịch, Connors phát hiện ra rằng việc sử dụng stop thực sự làm giảm hiệu suất.

Nhưng trong ví dụ, Connors đề nghị dừng lỗ nhiều vị trí trên đường trung bình 5 ngày và dừng lỗ trống dưới đường trung bình 5 ngày. Rõ ràng, đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn để rút nhanh. Hoặc xem xét việc thiết lập các chiến lược dừng trục trặc theo dõi hoặc sử dụng các chiến lược dừng trục trặc tổng hợp SAR. Đôi khi thị trường thực sự có xu hướng đi lên, không sử dụng dừng lỗ có thể dẫn đến mất mát quá mức và mất mát lớn. Điều này đòi hỏi người dùng phải tự cân nhắc và quyết định.

Xác minh giao dịch Trading Examples

Dưới đây là biểu đồ cho thấy chỉ số SPDR (DIA) và 200 ngày SMA (màu đỏ), 5 chu kỳ SMA (màu hồng) và 2 chu kỳ RSI. Một tín hiệu báo động xuất hiện khi DIA cao hơn SMA 200 ngày và RSI (2) giảm xuống 5 hoặc thấp hơn. Một tín hiệu giảm sẽ xuất hiện khi DIA dưới đường SMA 200 ngày và RSI (2) tăng lên 95 hoặc cao hơn. Trong 12 tháng qua, có 7 tín hiệu, 4 tín hiệu tăng và 3 tín hiệu giảm. Trong số 4 tín hiệu đam mê, 3 trong 4 lần DIA tăng, có nghĩa là các tín hiệu này có thể có lợi. Trong 4 tín hiệu giảm giá, DIA chỉ giảm 1 lần. DIA đã vượt qua đường trung bình 200 ngày sau khi có tín hiệu giảm giá trong tháng 10. Một khi vượt qua đường trung bình 200 ngày, RSI2 sẽ không giảm xuống 5 hoặc thấp hơn để tạo ra một tín hiệu mua khác. Còn về lợi nhuận, nó sẽ phụ thuộc vào mức độ dừng lỗ và lợi nhuận.

Ví dụ thứ hai cho thấy Apple (APL) nằm trên đường trung bình 200 ngày trong hầu hết thời gian. Trong thời gian này, ít nhất có 10 tín hiệu mua. Vì APL đã giảm dần từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 6 năm 2011, rất khó để tránh mất năm chỉ số hàng đầu. Trong khi APL tăng từ tháng 8 đến tháng 1, 5 tín hiệu sau sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Theo biểu đồ trên, nhiều tín hiệu rất sớm. Nói cách khác, Apple đã giảm xuống mức thấp mới sau tín hiệu mua ban đầu, sau đó tăng trở lại.

Kết luận

Chiến lược RSI2 cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tham gia vào xu hướng tiếp tục. Connors nói rằng các nhà giao dịch nên mua ngược, chứ không phải phá vỡ. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên bán đòn bẩy bán tháo, chứ không phải hỗ trợ đòn bẩy. Những chiến lược này phù hợp với triết lý của ông ấy. Ngay cả khi các bài kiểm tra của Connors cho thấy stop loss ảnh hưởng đến kết quả, việc đưa ra chiến lược thoát và stop loss cho bất kỳ hệ thống giao dịch nào vẫn là một cách thận trọng đối với các nhà giao dịch. Khi tình hình trở nên quá mua hoặc đặt dừng lỗ, các nhà giao dịch có thể rút tiền nhiều hơn. Cũng như vậy, khi các điều kiện bán quá mức, các nhà giao dịch có thể rút tiền trống. Sử dụng những ý tưởng này để tăng cường phong cách giao dịch của bạn, sở thích rủi ro và lợi nhuận và phán đoán cá nhân.

FMZ trình bày mã nguồn

Connors có một chiến lược đơn giản, chỉ cần sử dụng ngôn ngữ Mac. Vì chiến lược ban đầu được thiết kế cho chứng khoán Mỹ, sử dụng đường trung bình 200 ngày như một tham chiếu. Trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số có sự biến động lớn hơn, nó chỉ phù hợp với sự quay trở lại giá trị chu kỳ ngắn. Vì vậy, chúng ta điều chỉnh khoảng thời gian là 15 phút, và ma chu kỳ lấy 70. Và sử dụng đòn bẩy 1 lần để kiểm tra lại giao dịch.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Phân bản chiến lược: https://www.fmz.com/strategy/207157

Hiệu quả kiểm tra lại

Sau khi kiểm tra lại hệ thống, chúng tôi thấy rằng chiến lược rsi có tỷ lệ chiến thắng tổng thể cao hơn. Trong khi đó, thị trường đã có một đợt tăng trưởng lớn trong năm 2012 với mức tăng trưởng lớn nhất là 312.

Điều chỉnh và suy nghĩ Tweaking

Sau khi RSI 2 tăng lên trên 95, thị trường có thể tiếp tục tăng. Sau khi RSI2 giảm xuống dưới 5, thị trường có thể tiếp tục giảm. Để điều chỉnh điều này, chúng ta có thể liên quan đến phân tích OHLCV, hình dạng biểu đồ trong ngày, các chỉ số động lực khác, v.v.

Sau khi RSI 2 tăng lên trên 95, thị trường có thể tiếp tục tăng, và việc xây dựng một vị trí trống là rất nguy hiểm. Các nhà giao dịch có thể xem xét lọc tín hiệu này bằng cách chờ đợi RSI2 trở lại dưới đường trung tâm 50.

Tài liệu tham khảo

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421