Sự khác biệt giữa giao dịch định lượng và giao dịch chủ quan

Giao dịch định lượng

Các nhà giao dịch hệ thống định lượng, các quy tắc nhập + quy tắc thoát + quản lý quỹ đều được định lượng. điển hình là các quy tắc giao dịch rùa. Bạn được cung cấp mô hình và bạn biết phải làm gì. Mô hình được viết bằng ngôn ngữ chi tiết và bạn có thể hiểu nó. Đây là một mô hình giao dịch có hệ thống có thể được định lượng.

Giao dịch định lượng dựa trên một số lượng lớn phân tích dữ liệu để tạo ra kết quả mẫu, và kết quả dựa trên các dữ liệu phân tích đầy đủ.

Lợi thế của giao dịch định lượng

Ưu điểm nằm ở kỷ luật, hệ thống, kịp thời, chính xác và phi tập trung.

1. Kỷ luật: Thực hiện nghiêm ngặt tư duy chiến lược và vượt qua điểm yếu của bản chất con người: tham lam, sợ hãi, vv, để vượt qua hậu quả của cảm giác tốt về bản thân: đuổi theo và giết người thấp.

2. Hệ thống hóa: Thu thập nhiều cơ hội đầu tư hơn thông qua các mô hình định lượng đa cấp, quan sát đa góc và dữ liệu lớn.

3. Thời gian: Theo dõi nhanh sự thay đổi thị trường, quét thông tin thị trường một cách toàn diện và liên tục khám phá các mô hình thống kê mới có thể cung cấp lợi nhuận vượt quá và tìm thêm cơ hội giao dịch.

4. Độ chính xác: Đánh giá chính xác và khách quan các cơ hội giao dịch, vượt qua những thành kiến cảm xúc chủ quan và nắm bắt các cơ hội phát sinh từ việc định giá sai và định giá sai.

5. Phân cấp: đó là, chiến thắng theo xác suất. Có hai khía cạnh chính. Thứ nhất, đầu tư định lượng liên tục trích xuất các quy luật lịch sử dự kiến sẽ được lặp lại trong tương lai và sử dụng chúng. Những quy luật lịch sử này là các chiến lược có xác suất chiến thắng cao. Thứ hai là dựa vào việc lựa chọn các danh mục đầu tư có xác suất chiến thắng cao, thay vì tập trung vào một. Như câu nói: đừng đặt trứng trong cùng một giỏ.

Đặc điểm số lượng:

1. Mỗi phân tích có tính nhất quán và tái tạo trong giai đoạn đầu. Quan trọng hơn, tính nhất quán là kết quả của mỗi phân tích. Thật khó để đánh giá các cơ hội giao dịch chính xác và khách quan, vượt qua sự thiên vị cảm xúc chủ quan và theo dõi những thay đổi thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

2. Đầu tư định lượng có thể phi tập trung, bởi vì năng lượng của con người có giới hạn sau tất cả. Thật khó để tập trung vào giao dịch nhiều loại đồng thời. càng nhiều loại, càng có lỗi lớn, càng có độ lệch của con người. Đầu tư định lượng không có vấn đề này, và nó có thể đạt được tính nhất quán, khả năng phân tích và xác minh cho tất cả các loại giao dịch.

Giao dịch chủ quan

Giao dịch chủ quan là sự khám phá của con người về cơ hội và lệnh do con người tạo ra. Nó chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, Để nghiên cứu thị trường và tóm tắt hệ thống giao dịch của riêng mình, để lựa chọn đặt lệnh hay không khi một tín hiệu giao dịch xuất hiện. Giao dịch chủ quan tin rằng những điều đã xảy ra trong quá khứ sẽ xảy ra trong tương lai. Mô hình suy giảm tương tự vẫn sẽ hoạt động vào lần sau. Mặc dù kinh nghiệm rất quan trọng, nhưng không ai có thể bước vào cùng một con sông. Sau tất cả, quá khứ không phải là tương lai, vì vậy nó sẽ không hoạt động mỗi lần. Một khi nó không hoạt động, mọi người dễ trở nên nghi ngờ, lo lắng về lợi nhuận và tổn thất. Do đó, sự ngẫu nhiên là mạnh mẽ, mọi người dễ bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận và tổn thất, và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, điều này làm cho việc ổn định lợi nhuận trở nên khó khăn.

Các khuyết điểm trong giao dịch chủ quan:

1. Chiến lược giao dịch chủ quan chứa các yếu tố của sự phán đoán của con người, vì vậy nó không thể được lặp lại chính xác và thiếu ổn định.

2. Giao dịch chủ quan là không hiệu quả.

Giao dịch định lượng là một phương pháp đầu tư đơn giản sử dụng mô hình dữ liệu làm cốt lõi, giao dịch theo chương trình là phương tiện, theo đuổi lợi nhuận tuyệt đối như mục tiêu. Đầu tư định lượng chủ yếu dựa trên các mô hình toán học để tìm mục tiêu đầu tư và chiến lược đầu tư. Bằng cách thiết lập các mô hình toán học để thực hiện các khái niệm giao dịch, nó có một hệ thống đánh giá hoàn chỉnh. Sau khi mô hình được thiết lập, thông qua kiểm tra lại dữ liệu lịch sử, để xác định rằng mô hình có thể hoạt động hiệu quả trong tất cả các giai đoạn thị trường và đạt được lợi nhuận.

Và giao dịch chủ quan chú ý nhiều hơn đến phân tích của con người và nhận thức của nhà đầu tư. Cảm xúc của con người rất phức tạp và không đáng tin cậy. Con người thường có nhiều hiểu lầm về mọi thứ. Những hiểu lầm này làm cho các phán đoán sai trong đầu tư.

Chúng tôi hy vọng mọi nhà giao dịch có thể có nhiều lựa chọn hơn khi họ chọn các phương pháp giao dịch thay vì giao dịch chỉ bằng cảm xúc, và chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều chiến lược giao dịch định lượng hơn trên FMZ Quant để đáp ứng nhiều quants hơn.

Bắt đầu kinh nghiệm lập trình của bạn ngay bây giờ trênFMZ.COM