Phân tích chiến lược của LeeksReaper (2)

Phân tích chiến lược của LeeksReaper (2)

Hãy tiếp tục giải thích nội dung của chương cuối cùng (https://www.fmz.com/bbs-topic/9725).

Chức năng bổ sung thứ ba:

    self.balanceAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        var now = new Date().getTime()
        if (self.orderBook.Bids.length > 0 && now - self.preCalc > (CalcNetInterval * 1000)) {
            self.preCalc = now
            var net = _N(account.Balance + account.FrozenBalance + self.orderBook.Bids[0].Price * (account.Stocks + account.FrozenStocks))
            if (net != self.preNet) {
                self.preNet = net
                LogProfit(net)
            }
        }
        self.btc = account.Stocks
        self.cny = account.Balance
        self.p = self.btc * self.prices[self.prices.length-1] / (self.btc * self.prices[self.prices.length-1] + self.cny)
        var balanced = false
        
        if (self.p < 0.48) {
            Log ( \"\" Start Balance \"\", self. P)
            self.cny -= 300
            if (self.orderBook.Bids.length >0) {
                exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.00, 0.01)
                exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.01, 0.01)
                exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.02, 0.01)
            }
        } else if (self.p > 0.52) {
            Log ( \"\" Start Balance \"\", self. P)
            self.btc -= 0.03
            if (self.orderBook.Asks.length >0) {
                exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.00, 0.01)
                exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.01, 0.01)
                exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.02, 0.01)
            }
        }
        Sleep(BalanceTimeout)
        var orders = exchange.GetOrders()
        if (orders) {
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                if (orders[i].Id != self.tradeOrderId) {
                    exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
                }
            }
        }
    }

Khi người xây dựngLeeksReaper ()xây dựng một đối tượng,balanceAccount ()chức năng được thêm vào đối tượng cập nhật thông tin tài sản tài khoản được lưu trữ trongself.account, nghĩa là,accounttính năng của đối tượng được xây dựng. Tính toán giá trị doanh thu và in nó theo thời gian. Sau đó, theo thông tin tài sản tài khoản mới nhất, tính toán tỷ lệ cân bằng tiền tệ điểm (cân bằng vị trí điểm), khi kích hoạt ngưỡng bù, đóng vị trí với một lệnh nhỏ, để tiền tệ (vị trí) trở lại trạng thái cân bằng. Chờ một thời gian nhất định để giao dịch, sau đó hủy tất cả các nhà sản xuất, vòng tiếp theo của việc thực hiện chức năng, nó sẽ kiểm tra số dư và thực hiện xử lý tương ứng một lần nữa.

Chúng ta hãy xem mã của hàm này câu theo câu: Đầu tiên, câu đầu tiênvar account = exchange.GetAccount ()tuyên bố một biến địa phươngaccountvà gọi chức năng củaexchange.GetAccounttrên giao diện FMZ API. Nhận dữ liệu mới nhất của tài khoản hiện tại và gán nó cho biếnaccount. Sau đó đánh giá các biếnaccount. Nếu biến lànull(ví dụ, thời gian hết, mạng, giao diện trao đổi ngoại lệ, vv), nó sẽ trở lại (tương ứng vớiif (!account) {...}) trực tiếp.

self.account = accountlà để chỉ định các biến địa phươngaccountđếnaccountthuộc tính của đối tượng được xây dựng để ghi lại thông tin tài khoản mới nhất trong đối tượng được xây dựng.

Var now = new Date().getTime ()tuyên bố một biến địa phươngnowvà kêu gọigetTime()chức năng của đối tượng thời gian ngày của ngôn ngữ JavaScript để trả về dấu thời gian hiện tại. Đặt giá trị cho biếnnow.

if (self.orderBook.Bids.length > 0 && now - self.preCalc > (CalcNetInterval * 1000)){...}xác định rằng nếu sự khác biệt giữa dấu giờ hiện tại và dấu giờ ghi lại lần cuối vượt quá tham sốCalcNet Interval * 1000, có nghĩa là nó đã được cập nhật từ lần cuối cùng.CalcNetInterval * 1000milliseconds (CalcNetIntervalVì giá mua một chiếc máy được sử dụng để tính toán thu nhập, điều kiện củaself.orderBook.Bids.length > 0cũng được định nghĩa trong điều kiện (dữ liệu sâu, phải có thông tin cấp độ hợp lệ trong danh sách thứ tự).self.PreCalc = nowđược thực hiện để cập nhật biến timestamp của báo cáo được in gần đây nhấtself.preCalcđến dấu thời gian hiện tạinowỞ đây, phương pháp tính toán giá trị ròng được sử dụng trong số liệu thống kê lợi nhuận. Mã làvar net = _N(account.Balance + account.FrozenBalance + self.orderBook.Bids[0].Price * (account.Stocks + account.FrozenStocks)), tức là chuyển đổi tiền tệ thành tiền (tiền tệ theo mệnh giá mua hiện tại), sau đó thêm nó vào số tiền trong tài khoản và gán nó cho biến địa phương được khai báonetĐánh giá xem tổng giá trị ròng hiện tại có phù hợp với tổng giá trị ròng được ghi nhận lần trước không:

            if (net != self.preNet) {
                self.preNet = net
                LogProfit(net)
            }

Nếu nó không phù hợp, nghĩa là,net! = self.preNetlà đúng, cập nhật thuộc tính củaself.preNetđược sử dụng để ghi lại giá trị ròng với biếnnet. Sau đó in tổng net củanetdữ liệu cho biểu đồ đường cong lợi nhuận của robot nền tảng giao dịch FMZ Quant (theLogProfitchức năng có thể được truy vấn trong tài liệu FMZ API).

Nếu việc in thu nhập thường xuyên không được kích hoạt, tiếp tục quy trình sau để ghi lạiaccount.Stocks(tiền tệ có sẵn trong tài khoản vãng lai) vàaccount.Balance(tiền tệ có sẵn trong tài khoản vãng lai) trongself.BTCvàself.CNY. Tính toán thang điểm offset và ghi lại bài tập trongself.p.

self.p = self.btc * self.prices[self.prices.length-1] / (self.btc * self.prices[self.prices.length-1] + self.cny)

Các thuật toán cũng rất đơn giản, đó là để tính tỷ lệ phần trăm của giá trị hiện tại của tiền tệ đến tổng giá trị ròng của tài khoản.

Làm thế nào về đánh giá khi kích hoạt cán cân tiền (vị trí)? Ở đây, tôi lấy 50% cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm như là bộ đệm, và thực hiện số dư ngoài bộ đệm, đó là nếuself.p < 0.48, số dư tiền được kích hoạt bởi sai lệch. Nếu số tiền ít hơn, giá sẽ tăng 0,01 mỗi lần từ vị trí mua khi mở thị trường, và ba đơn đặt hàng nhỏ sẽ được sắp xếp. Tương tự, số dư tiềnself.p > 0.52Cuối cùng, hủy tất cả các đơn đặt hàng sau khi chờ đợiSleep(BalanceTimeout)trong một thời gian nhất định theo cài đặt tham số.

        Var orders = exchange. Get Orders () # Get all current makers, with orders variable
        If (orders) { # If the variable orders used to obtain the current order data is not null
            for (var i = 0; i < orders.length; I + +) { # Loop through orders and cancel orders one by one
                if (orders[i].Id != self.tradeOrderId) {
                    Exchange. CancelOrder (orders [I]. Id) # Call exchange. CancelOrder to cancel orders based on orders [I]. Id
                }
            }
        }

Chức năng thứ tư:

Trong phần cốt lõi của chiến lược, đây là trò chơi chính.self.poll = function(){...}như chúng ta đã nói trong bài viết trước, trước khimain()chức năng bắt đầu thực hiện và đi vào vô tậnwhilevòng lặp, chúng tôi sử dụngvar reaper = LeeksReaper()để xây dựng đối tượng leeksreaper, và sau đó thực hiện các cuộc gọi vòng lặp củareaper.poll()trongmain() function.

Cácself.pollchức năng bắt đầu thực hiện, làm một số công việc chuẩn bị trước mỗi vòng lặp.self.numTick++tăng số lượng.self.updateTrades()cập nhật hồ sơ giao dịch thị trường gần đây và tính toán dữ liệu sử dụng có liên quan.self.updateOrderBook()cập nhật dữ liệu đơn đặt hàng và tính toán dữ liệu có liên quan.self.balanceAccount()kiểm tra số dư tiền (vị trí).

        Var burstPrice = self. Prices [self. Prices. Length-1] * BurstThresholdPct # Calculate Burst Price
        Var bull = false                   # Declare a bull-marked variable, initially false
        Var bear = false                  # Declare a bear marked variable, initially false
        Var tradeAmount = 0         # Declare the transaction amount variable, initially 0

Bước tiếp theo là đánh giá xem thị trường ngắn hạn hiện tại là tăng hay giảm.

        if (self.numTick > 2 && (
            self.prices[self.prices.length-1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
            self.prices[self.prices.length-1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length-1] > self.prices[self.prices.length-2]
            )) {
            bull = true
            tradeAmount = self.cny / self.bidPrice * 0.99
        } else if (self.numTick > 2 && (
            self.prices[self.prices.length-1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
            self.prices[self.prices.length-1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length-1] < self.prices[self.prices.length-2]
            )) {
            bear = true
            tradeAmount = self.btc
        }

Anh có nhớself.updateOrderBook()chức năng từ bài viết trước đây nơi chúng tôi đã sử dụng một thuật toán trung bình cân nhắc để xây dựng một thời gian sắp xếpprices3 chức năng mới:_.min, _.max, vàsliceđược sử dụng trong mã và chúng dễ hiểu.

· _. min: Chức năng là tìm giá trị tối thiểu trong mảng tham số.

· _.max: Chức năng là tìm giá trị tối đa trong mảng tham số.

· slice: Chức năng là một chức năng thành viên củaJavaScriptIts được sử dụng để trả về một phần của mảng theo chỉ mục. Ví dụ:

function main() {
    // index     .. -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
    var arr = [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
    Log (arr. Slice (-5, -1))   // it will intercept the elements from 4 to 1 and return a new array: [4,3,2,1]
}

Các điều kiện để đánh giá thị trường giảm hoặc tăng là:

· Cácself.numTick > 2phải là đúng, nghĩa là khi một vòng mới của giá phát hiện bùng nổ, nó phải được kích hoạt sau ít nhất ba vòng phát hiện, để tránh kích hoạt ngay từ đầu. · Sự khác biệt giữa các dữ liệu cuối cùng trongself.pricescủa chuỗi giá, tức là dữ liệu mới nhất, và giá tối đa hoặc tối thiểu trong phạm vi trước đó trongself.pricesmảng nên vượt quá giá nổ củaburstPrice.

Nếu tất cả các điều kiện là đúng, đánh dấubullhoặcbearnhư là đúng, và gán một giá trị cho biếntradeAmountđể lên kế hoạch cho giao dịch Stud.

Sau đó, theoself.volđược cập nhật và tính toán trong năm trướcself.updateTrades()chức năng,BurstThresholdVoltham số xác định liệu có nên giảm cường độ giao dịch (giảm khối lượng giao dịch dự kiến).

        if (self.vol < BurstThresholdVol) {
            TradeAmount * = self. Vol/BurstThresholdVol      //Reduce the planned volume by self. Vol/BurstThresholdVol times of the previous volume
        }
        
        if (self.numTick < 5) {
            TradeAmount * = 0.8      // reduced to 80% of the plan
        }
        
        If (self. NumTick < 10) {       // reduce to 80% of the plan
            tradeAmount *= 0.8
        }

Tiếp theo, đánh giá liệu tín hiệu giao dịch và khối lượng có đáp ứng các yêu cầu không:

        If ( (!Bull && !Bear) | | tradeAmount < MinStock) {     # If it is not a bull market and not a bear market, or the amount tradeAmount planned to trade is less than the minimum trading volume MinStock set by the parameter, the poll function returns without trading operations directly
            return
        }

Sau phán quyết trên, thực thivar tradePrice = bull ? self.bidPrice: self.askPriceĐặt giá giao dịch tùy theo đó là thị trường gấu hay thị trường tăng, và gán giá trị với giá vận chuyển tương ứng.

Cuối cùng,whilevòng lặp được nhập, và điều kiện dừng duy nhất của vòng lặp là khối lượng giao dịch dự kiến củatradeAmount > = MinStockthấp hơn khối lượng giao dịch tối thiểu. Trong vòng lặp, lệnh được thực hiện theo tình trạng thị trường hiện tại. và ghi lại ID lệnh trong biếnorderId. Sleep(200)chờ 200 mili giây sau khi đặt một lệnh trong mỗi vòng lặp.orderIdlà true (nếu lệnh thất bại, ID lệnh sẽ không được trả về, và điều kiện if sẽ không được kích hoạt). Nếu điều kiện là true.self.tradeOrderId.

Xác định một biếnorderđược sử dụng để lưu trữ dữ liệu đơn đặt hàng, với giá trị ban đầu lànull. Sau đó dữ liệu thứ tự của ID được lấy trong một vòng lặp, và đánh giá xem lệnh là trạng thái người tạo, nếu có, lệnh của ID bị hủy bỏ, và nếu không, vòng lặp phát hiện được kết thúc.

                Var order = null         // Declare a variable to hold the order data
                While (true) {             // a while loop
                    Order = exchange. GetOrder (orderId)          // Call GetOrder to query the order data whose order ID is orderId
                    If (order) {                                                   // If the order data is queried and the query fails and the order is null, the current if condition will not be triggered
                        If (order. Status = = ORDER _ STATE _ PENDING) {              // Judge whether the order status is maker
                            Exchange. CancelOrder (orderId)                                    // If the order is maker, cancel the order
                            Sleep(200)
                        } else {                                                                               // otherwise execute break to end the current while loop
                            break
                        }
                    }
                }

Sau đó thực hiện quy trình sau:

                Self. TradeOrderId = 0                         // Reset self. TradeOrderId.
                TradeAmount-= order. DealAmount    // Update tradeAmount, subtract the quantity of the order on the bill of lading that has been completed
                TradeAmount * = 0.9                          //Decrease the order amount
                If (order. Status = = ORDER _ STATE _ CANCELED) {                   // if the order is already cancelled
                    Self. UpdateOrderBook ()                                                      // Update data such as order book
                    While (bull & & self. BidPrice-tradePrice > 0.1) {               // In a bull market, if the updated bill of lading price exceeds the current trading price by 0.1, the trading amount will be reduced and the trading price will be adjusted slightly
                        tradeAmount *= 0.99
                        tradePrice += 0.1
                    }
                    While (bear & & self. AskPrice-tradePrice < -0.1) {             // In a bear market, if the updated bill of lading price exceeds the current trading price by 0.1, the trading amount will be reduced and the trading price will be adjusted slightly
                        tradeAmount *= 0.99
                        tradePrice -= 0.1
                    }
                }

Khi quá trình chương trình kết thúc vòng lặp củawhile (tradeAmount > = MinStock){...}, nó cho thấy rằng việc thực hiện quá trình giao dịch giá bùng nổ này đã hoàn thành. Thực hiệnself.numTick = 0, đó là, thiết lập lạiself.numTickđến 0.

CácLeeksReaper()constructor trả về cácselfđối tượng ở cuối thực thi, đó là, khivar reaper = LeeksReaper(), nó được trả lại choreaper.

Cho đến nay, chúng tôi đã phân tích cáchLeeksReaper()Tôi tin rằng bạn sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về quá trình thuật toán chiến lược tần số cao này sau khi đọc bài viết này.