Thực hiện thuật toán giao dịch đẩy kép bằng cách sử dụng Mylanguage trên nền tảng FMZ Quant

Thực hiện thuật toán giao dịch đẩy kép bằng cách sử dụng Mylanguage trên nền tảng FMZ Quant

1. giới thiệu về chiến lược giao dịch Dual Trust

Các thuật toán giao dịch tin cậy kép là một chiến lược nổi tiếng được phát triển bởi Michael Chalek. Nó thường được sử dụng trong tương lai, ngoại hối và thị trường chứng khoán.

Thực hiện chiến lược giao dịch tin tưởng kép

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn chiến lược và cho thấy cách thực hiện thuật toán này bằng cách sử dụng Mylanguage trên nền tảng FMZ Quant. Sau khi trích xuất giá lịch sử của đối tượng giao dịch đã chọn, phạm vi này được tính dựa trên giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất trong N ngày qua. Khi thị trường di chuyển một phạm vi nhất định từ giá mở, hoạt động mở được thực hiện. Chúng tôi đã thử nghiệm chiến lược trong hai trạng thái thị trường: thị trường xu hướng và thị trường sốc. Kết quả cho thấy hệ thống giao dịch động lực này hoạt động tốt hơn trong thị trường xu hướng, nhưng nó sẽ kích hoạt một số tín hiệu mua và bán sai trong thị trường biến động. Trong thị trường khoảng thời gian, chúng tôi có thể điều chỉnh các tham số để có được lợi nhuận tốt hơn.

• Công thức cơ bản: Vào cuối ngày, hai giá trị được tính toán: giá cao nhất - giá đóng cửa, và giá đóng cửa - giá thấp nhất. Sau đó lấy giá trị lớn hơn và nhân với giá trị của k. Kết quả được gọi là giá trị kích hoạt.

Khi mở ngày hôm sau, ghi lại giá mở và sau đó mua ngay lập tức khi giá vượt quá (giá mở + giá kích hoạt), hoặc bán ngắn khi giá thấp hơn (giá mở - giá kích hoạt).

Hệ thống là một hệ thống ngược mà không có một lỗ dừng riêng biệt.

• Biểu đồ chính:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Biểu đồ thứ cấp: không

Mã ngôn ngữ:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Đối với mã nguồn chiến lược, xin vui lòng tham khảo:https://www.fmz.com/strategy/128884