Đưa ra chiến lược tính phí chính thức gần đây của FMZ

Đưa ra chiến lược tính phí chính thức gần đây của FMZ

Chiến lược là rủi ro, và đầu tư nên thận trọng. chiến lược cung cấp chỉ cho các nỗ lực quỹ nhỏ, không đảm bảo lợi nhuận

Binance chiến lược tỷ lệ tài trợ điều khoản vĩnh cửu

Hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ tài trợ

Vào thời điểm đầu tiên, chỉ có hợp đồng giao hàng trong các hợp đồng tiền kỹ thuật số. Sau đó, BitMEX đã giới thiệu các hợp đồng vĩnh viễn một cách sáng tạo, rất phổ biến và bây giờ hầu hết các sàn giao dịch chính đều hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn.

Nếu giá tăng trong một khoảng thời gian, có nhiều người đi dài, điều này sẽ dẫn đến giá vĩnh cửu cao hơn giá trực tiếp, tại thời điểm này, tỷ lệ tài trợ nói chung là tích cực, nghĩa là bên đi dài sẽ phải trả phí cho bên đi ngắn theo vị trí, độ lệch của tỷ lệ giao dịch càng lớn, tỷ lệ giao dịch sẽ càng cao, khiến mức chênh lệch thị trường có xu hướng giảm rất nhiều. Đi dài tương đương với các hợp đồng vay trực tiếp, sử dụng tỷ lệ vay liên tục là rất gần 0,01%, vì vậy, mỗi giờ sử dụng tỷ lệ tiền vay liên tục, tỷ lệ tài trợ liên tục là tích cực, nên có xu hướng tăng rất nhiều.

Phân tích lợi nhuận phân phối

Nếu bạn mua ngắn hợp đồng vĩnh viễn, mua dài và giữ nó trong một thời gian dài, về mặt lý thuyết, bạn có thể có được lợi nhuận tỷ lệ tài trợ tích cực trong một thời gian dài bất kể giá tiền tệ tăng hoặc giảm.

Lịch sử tỷ lệ tài trợ được cung cấp bởi Binance:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Tỷ giá trung bình cho các loại tiền tệ ngắn hạn (tháng 3 năm 2021) là:

Có thể thấy rằng tỷ lệ trung bình của nhiều loại tiền tệ là trên 0,15% (do thị trường tăng gần đây, tỷ lệ cao, nhưng khó tiếp tục). Theo lợi nhuận mới nhất, lợi suất hàng ngày sẽ là 0,15% * 3 = 0,45%, và tỷ lệ hàng năm sẽ là 164% không có lãi suất hỗn hợp. Xem xét việc bảo hiểm điểm, đòn bẩy kép của hợp đồng tương lai, và mất vị trí mở, phí bảo hiểm, đóng vị trí và các yếu tố bất lợi khác, tỷ lệ hàng năm nên là 100%. Rollback gần như không đáng kể. Trong thị trường không tăng, tỷ lệ lãi suất hàng năm là khoảng 20%.

Phân tích rủi ro và tránh rủi ro

• Tỷ lệ âm

Nếu bạn có thể bảo hiểm nhiều hơn 30 đồng tiền cùng một lúc, sự mất mát của một đồng tiền sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngoài ra, trong trường hợp này, cần phải đóng vị trí trước, nhưng do phí xử lý và chi phí đóng vị trí, không được phép đóng vị trí ở tỷ lệ âm. Nói chung, nó có thể tránh được bằng cách đóng vị trí ở tỷ lệ dưới - 0.2%. Nói chung, khi tỷ lệ âm, giá vĩnh viễn thấp hơn giá ngay lập tức âm, và tỷ lệ phí bảo hiểm làm cho nó có thể tạo ra lợi nhuận sau khi khấu trừ phí xử lý.

• Thay đổi phí bảo hiểm Nói chung, tỷ lệ tích cực đại diện cho một khoản phí bảo hiểm vĩnh viễn tại chỗ. Nếu khoản phí bảo hiểm lớn, nó có thể kiếm được một khoản lợi nhuận phí bảo hiểm nhất định. Tất nhiên, chiến lược đã nắm giữ các vị trí trong một thời gian dài, vì vậy nó sẽ không lấy phần lợi nhuận này. Cần chú ý không mở một vị trí chống lại một khoản phí tiêu cực cao. Tất nhiên, về lâu dài, vấn đề thay đổi phí bảo hiểm có thể bị bỏ qua.

• Rủi ro thanh lý hợp đồng Do việc phòng ngừa rủi ro phi tập trung, phần rủi ro này nhỏ hơn nhiều. Lấy đòn bẩy vĩnh viễn làm ví dụ, trừ khi tổng giá tăng 50%, sẽ có khả năng thanh lý. Và vì việc phòng ngừa rủi ro tại chỗ, sẽ không có lỗ vào thời điểm này. Miễn là vị trí được đóng và chuyển quỹ, hoặc biên có thể được tăng bất cứ lúc nào. Động lực bẩy vĩnh viễn càng cao, tỷ lệ sử dụng vốn càng cao và rủi ro thanh lý hợp đồng càng lớn.

• Thị trường gấu dài hạn Nếu thị trường biến thành thị trường gấu dài hạn, tỷ lệ trung bình sẽ giảm, và xác suất tỷ lệ âm lớn sẽ tăng, làm giảm lợi nhuận.

Ý tưởng chiến lược cụ thể

1. Đồng tiền có thể tự động lọc hoặc chỉ định bằng tay. Bạn có thể tham khảo tỷ lệ tài trợ lịch sử. Giao dịch chỉ có thể được thực hiện khi giá trị ngưỡng vượt quá.
2. Nhận tỷ lệ hiện tại, nếu nó vượt quá ngưỡng đặt, bắt đầu đặt một lệnh để bảo hiểm tương lai và điểm cùng một lúc để cố định một giá trị nhất định.
3. Nếu giá của một đồng tiền duy nhất đã tăng quá nhiều, chiến lược có thể đóng vị trí tự động để tránh rủi ro vĩnh viễn quá mức.
4. Nếu tỷ giá của một loại tiền tệ quá thấp, cần phải đóng vị trí để tránh tỷ giá được tính.
5. Vì không có yêu cầu về tốc độ vị trí mở, việc ủy thác tảng băng được sử dụng để mở và đóng vị trí để giảm tác động.

Tóm lại

Nếu có quỹ không hoạt động trong sàn giao dịch, bạn có thể xem xét thực hiện chiến lược này. Hiện tại, chỉ hỗ trợ sàn giao dịch Binance, và nhiều sàn giao dịch khác sẽ được xem xét trong tương lai.

Chiến lược lưới giao dịch tại chỗ (hỗ trợ tất cả các sàn giao dịch tại chỗ)

Nguyên tắc chiến lược

Bài tham khảo:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

Nếu một ngày nào đó giá Bitcoin sẽ như bây giờ, bạn sẽ sử dụng chiến lược nào để kiếm lợi nhuận? Thật dễ dàng để nghĩ ra cách bán khi nó tăng, mua khi nó giảm và kiếm được sự khác biệt giá khi giá trở lại. Làm thế nào để thực hiện nó? Bạn cần bán bao nhiêu nếu nó tăng? Nếu bạn bán quá sớm, bạn sẽ mất. Nếu bạn mua quá sớm, bạn sẽ kiếm được ít hơn. Chiến lược lưới phù hợp với tình huống này.

Chiến lược lưới là mua và bán ở mức giá cố định. Bạn có thể đặt nhiều nhóm khoảng mua và bán, chẳng hạn như 8000-8500, 8500-9000. Chiến lược sẽ mua 0,1 coin ở mức 8000 nhân dân tệ, bán 0,1 coin ở mức 8500 nhân dân tệ, tiếp tục bán 0,1 coin ở mức 9000 nhân dân tệ và mua 0,1 coin ở mức 8500 nhân dân tệ. Lưu ý rằng giá của một đầu lưới sẽ chỉ được đặt hàng với giá của đầu kia sau khi giao dịch được hoàn thành ở một đầu của phạm vi. Bằng cách này, chiến lược luôn mua ở mức thấp và bán ở mức cao. Nó cũng lưu ý rằng các loại tiền tệ mua và bán là giống nhau. Bằng cách này, khi giá trở lại mức giá ban đầu, chiến lược tiền tệ vẫn không thay đổi, nhưng tiền tệ tăng.

Mạng lưới chiến lược được chia thành mảng lưới đồng sắc và mảng lưới tỷ lệ. Sự khác biệt giá lưới của mảng giá trước đó được cố định. Nếu giới hạn dưới và giới hạn trên của phạm vi giá được đặt thành 10000-20000 tương ứng, và số lưới được đặt thành 5, thì sự khác biệt giá là (20000-10000) / ((5-1) = 2500. Mảng lưới là 10000-12500, 12500-15000, 15000 - 17500, 17500-20000 tương ứng. Nếu giá là 14500 khi chiến lược bắt đầu, lệnh mua là 10000, 12500 và lệnh bán là 17500, 20000 sẽ được đặt tương ứng. Một lệnh ở đầu kia của mảng giá sẽ được đặt khi bất kỳ giá nào được đóng. Giá của các lệnh biên độ đồng sắc càng thấp, mức lợi nhuận của mảng lưới sẽ càng cao. Lợi nhuận của nhóm đầu tiên là 10000-12500, 25% và của nhóm cuối cùng là 17500-2003%.

Nguyên tắc của lưới tỷ lệ tương tự như lưới đồng sắc, ngoại trừ việc mỗi nhóm lưới có cùng mức lợi nhuận và chênh lệch giá khác nhau. Giới hạn dưới và giới hạn trên của cùng một phạm vi giá được đặt lần lượt là 10000-20000, số lưới được đặt là 5, và các lưới lần lượt là 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000. Vì vậy, mức lợi nhuận của mỗi nhóm lưới là 18,9%.

Tính toán lưới phân sắc đơn giản và rõ ràng, và tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ là phù hợp. Trên thực tế, hiệu ứng hoạt động tương tự. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể backtest và quan sát sự khác biệt.

Thị trường và rủi ro áp dụng cho chiến lược

Chiến lược lưới điện không phải là một chiến lược không rủi ro. Chọn lưới điện đại diện cho việc bạn nghĩ rằng thị trường sẽ vẫn biến động, và giá sẽ trở lại bất kể nó tăng hay giảm. Nếu chiến lược lưới điện bị từ bỏ, bởi vì giá tăng hoặc giảm quá nhiều, tổn thất thực tế sẽ xảy ra. Chiến lược lưới điện không phù hợp với thị trường tăng hoặc giảm đơn phương, và việc tính toán lợi nhuận và tổn thất nổi sẽ dẫn đến tổn thất tạm thời.

Chiến lược lưới có thể được sử dụng không chỉ để mua và bán nhiều lần để kiếm lợi nhuận trong các thị trường biến động, mà còn để dừng lợi nhuận hoặc thêm các vị trí. Nếu bạn muốn xóa các vị trí Bitcoin ở mức trên 40000, bạn có thể đặt giới hạn trên của lưới thành 40000, và tính toán khoản đầu tư. Nếu nó tăng trên 40000, lưới ngừng hoạt động, hoàn thành hoạt động đóng vị trí, và cũng có được lợi nhuận dao động trong thời gian. Tương tự, nó có thể được sử dụng để thêm các vị trí và đáy cá dần dần.

Mô tả

1. Chiến lược có thể được backtest trực tiếp. Nó được khuyến cáo để xác định các thông số thích hợp theo phí dịch vụ, giao dịch cặp.
2. Tổng vốn = số tiền cần thiết theo lệnh mua + tổng giá trị tiền tệ cần thiết theo lệnh bán.
3. Chiến lược cần phải đặt lệnh trước. Nếu quỹ hoặc tiền tệ không đủ, chiến lược sẽ yêu cầu mua hoặc bán.
4. Chiến lược lưới cần phải được vận hành trong một thời gian dài, và cũng sẽ có tổn thất nổi dài hạn, không thể tạo ra lợi nhuận ổn định.
5. Mạng lưới không thể được thiết lập quá dày đặc, và nó cần phải trang trải các khoản phí dịch vụ.
6. Giới hạn dưới và giới hạn trên của phạm vi giá nên được tăng lên một cách thích hợp, nếu không nó sẽ dễ dàng vượt quá.

Binance chiến lược lưới hợp đồng vĩnh cửu

Nguyên tắc chiến lược lưới vĩnh viễn

Giao dịch trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu dựa trên USDT của Binance, so với lưới giao dịch tại chỗ, bạn có thể mua bán ngắn mà không cần giữ tiền tệ, và sử dụng USDT để giao dịch và tính toán lợi nhuận, có thể được đòn bẩy. Do đó, so với chiến lược lưới giao dịch tại chỗ, lưới vĩnh cửu thuận tiện và đơn giản hơn, nhưng tất nhiên, nó cũng làm tăng nguy cơ thanh lý. Chiến lược lưới không đảm bảo lợi nhuận và chỉ phù hợp với thị trường dao động. Các quan chức Binance cũng cung cấp các công cụ giao dịch lưới, không có quá nhiều sự khác biệt.

Nguyên tắc của chiến lược lưới cụ thể giống như lưới điểm, tham khảo bài viết thư viện:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

Chiến lược này đòi hỏi phải thiết lập hai thông số chính: giá trị giao dịch lưới và tỷ lệ khoảng cách lưới. Nếu tỷ lệ khoảng cách được thiết lập thành 0,01 và giá trị giao dịch được thiết lập thành 500, thì giá tiền tệ giao dịch sẽ giảm 500 USDT cho mỗi sự gia tăng 1%, và giảm dài cho mỗi sự giảm 1%. Chiến lược lưới cần phải có được lợi nhuận dựa trên dao động, nếu giá quay trở lại mức giá ban đầu trong tương lai, nó sẽ thu được tất cả lợi nhuận lưới. Nếu nó tăng ra khỏi thị trường độc lập rõ ràng, chẳng hạn như 100% 1 ngày, lưới sẽ có một lỗ nổi đáng kể, và nếu giá trị giao dịch quá lớn, nó sẽ có nguy cơ thanh lý. Ngoài ra, các cặp giao dịch cần phải hoạt động để giao dịch thường xuyên và tăng lợi nhuận.

Rủi ro chiến lược

1. Rủi ro thanh lý, tương lai có đòn bẩy, và chiến lược lưới là thêm các vị trí chống lại xu hướng, nếu vị trí quá lớn, có khả năng thanh lý;
2. lỗi API, nếu sự chậm trễ về vị trí trả về hoặc lỗi dữ liệu sẽ dẫn đến ngoại lệ chiến lược;
3. Mức lỗ, loại rủi ro này không lớn, nói chung, tăng là tỷ lệ tích cực, đi ngắn sẽ có được lợi nhuận tỷ lệ.

Binance chiến lược tần số cao vĩnh viễn

Nguyên tắc chiến lược

Xem bài viết này để biết chi tiết:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

Nhận được các giao dịch gần đây, độ sâu và vị trí hiện tại, đánh giá xu hướng theo các giao dịch và xác định số tiền mở theo khối lượng giao dịch. Nếu xu hướng tăng, mở lệnh vị trí dài và đóng vị trí dài cùng một lúc. Nếu bạn giữ các vị trí ngắn tại thời điểm này, hãy đóng tất cả các vị trí trước. Điều tương tự để đánh giá xu hướng giảm.

Ý tưởng về chiến lược tần số cao là rất phù hợp. Chiến lược của tôi lần này dựa trên ý tưởng về chiến lược tần số cao trong năm 2014 và OKCoin củ cải chiến lược mà tôi đã tiết lộ trước đây. Mã nguồn của cả hai chiến lược có thể được tìm thấy trên FMZ. Nếu bạn hiểu cả hai chiến lược này kỹ lưỡng, giao dịch tần số cao sẽ không phải là bí mật cho bạn.

• Robot chiến lược tần số cao Bitcoin đơn giản vào năm 2014
• Cấy ghép máy thu hoạch hạt đậu OKCoin

Rủi ro chiến lược

Có những rủi ro khi mở các vị trí, nhưng lợi thế của giao dịch tần suất cao là số lượng giao dịch rất lớn. Một lỗ có thể nhanh chóng được trang trải bởi 10 giao dịch nữa, và việc rút tiền rất nhỏ khi chu kỳ được kéo dài. Vị trí càng lớn, rủi ro sẽ càng lớn. Do đó, không được phép thêm vị trí vô thời hạn. Phải có một cơ chế phản hồi tiêu cực nhất định. Khi có nhiều vị trí, cần phải tăng vị trí đóng và giảm vị trí mở, để đảm bảo thời gian nắm giữ vị trí là ngắn. Nếu có vị trí, sẽ có một khoản lỗ lớn nếu xu hướng chỉ đảo ngược. Do đó, chiến lược đã thiết kế một phán đoán về hướng để đảm bảo rằng vị trí được mở ở phía xu hướng khi xu hướng tăng lớn hoặc giảm lớn, giảm thêm rủi ro với chi phí tổn thất thường xuyên nhỏ khi xu hướng ngắn hạn không rõ ràng.

Số lượng giao dịch của chiến lược là lớn, và nó rất nhạy cảm với phí xử lý. Tốt hơn là có một tài khoản hoa hồng với phí xử lý âm, nếu không khó kiếm được lợi nhuận. Tất nhiên, bạn có thể kiểm tra chiến lược với một quỹ nhỏ.

Chiến lược này là chọn lọc về các cặp giao dịch. Nó cần phải hoạt động trong giao dịch. Có sự khác biệt giá trong thị trường mở. Hầu hết các cặp giao dịch là không phù hợp. Nó có thể được sắp xếp theo mức tăng. Nếu cặp giao dịch có mức tăng lớn và giao dịch thường xuyên, thử nghiệm bot thực sự có thể được xem xét. Nếu không có lợi nhuận, robot cần phải đóng kịp thời để tránh thua lỗ.