5.6 Xây dựng suy nghĩ xác suất để cải thiện mô hình giao dịch của bạn

5.6 Xây dựng suy nghĩ xác suất để cải thiện mô hình giao dịch của bạn

Tóm lại

Giao dịch là cả một khoa học và một nghệ thuật. Có rất nhiều phương pháp trong giao dịch, cho dù đó là đầu tư giá trị, phân tích kỹ thuật, điểm nóng sự kiện, bảo hiểm sự phân biệt, vv, có vẻ hợp lý nghiêm ngặt trên bề mặt, và nó cũng có thể hợp lý về mặt lý thuyết. Nhưng trên thực tế, chúng thường mâu thuẫn với nhau. Đôi khi, sự nghiêm ngặt của khoa học không thể giải thích bản chất không bị hạn chế của nghệ thuật.

Mặc dù các phương pháp giao dịch khác nhau có điểm khởi đầu khác nhau, tất cả các con đường dẫn đến Rome. Lợi thế của đầu tư giá trị là nó có thể chia một biên an toàn cho biến động giá theo giá trị; Lợi thế của phân tích kỹ thuật là ba giả định chính làm cho giao dịch khoa học.

Tuy nhiên, tất cả chúng đều có một đặc điểm chung, đó là phân tích giá của tương lai chỉ có thể được dự đoán không chính xác. Ngay cả khi phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật được kết hợp, vấn đề cải thiện độ chính xác không thể được giải quyết, vì vậy giao dịch là một trò chơi xác suất từ đầu đến cuối.

Trò chơi xác suất

Trong thực tế, không chỉ giao dịch là một trò chơi xác suất. Khi bạn băng qua đường (đèn xanh, có an toàn khi băng qua đường bây giờ không?); Bạn bè nào bạn có (bạn này có đáng tin cậy không?); Bạn kinh doanh loại nào (giao dịch nghề nghiệp có thực sự là một doanh nghiệp tốt không?), Bạn kết hôn với ai (chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau không?), v.v., tất cả đều là các trò chơi xác suất để đánh giá rủi ro và lợi nhuận. Bởi vì chúng ta không có khả năng dự đoán, ngay cả khi chúng ta tự tin hơn về mọi thứ, rủi ro luôn tồn tại và chúng ta không thể đạt được sự chắc chắn 100%.

Lý do quan trọng khiến nhiều người mắc sai lầm trong giao dịch là họ thiếu suy nghĩ xác suất và quá cảm xúc thay vì hợp lý trong giao dịch. Nhận thức thực sự là bản năng nguyên thủy của chúng ta. Trong thị trường, những bản năng nguyên thủy này có thể kích thích nhiều điểm yếu của mọi người và phóng đại chúng theo cấp số nhân. Đây cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người đến thị trường và kết thúc với thất bại.

Nguyên nhân thất bại giao dịch

Lý do 1: Vì bản chất con người

Hầu hết mọi người có một điểm yếu: họ thích lợi thế nhỏ nhưng họ sợ thua lỗ nhỏ. Một khi có lợi nhuận nhỏ trên thị trường, họ sẽ ngay lập tức rút tiền, rút lợi nhuận; Một khi có thua lỗ, họ giữ vị trí thua lỗ và cố gắng may mắn để lấy lại vốn của họ. Kết quả là, thua lỗ nhỏ tích lũy thành thua lỗ lớn dần dần.

Giá sẽ tăng hoặc giảm, hoặc nó sẽ không di chuyển. Trong thời gian dài, xác suất kiếm lợi nhuận và mất tiền là khoảng 50% mà không cần xem xét phí xử lý và điểm trượt, vì vậy phương pháp giao dịch của hầu hết mọi người sẽ trở thành một chiến lược kỳ vọng tiêu cực với lợi nhuận hạn chế và rủi ro không giới hạn.

Trong cuộc sống thực, điều này rất giống với suy nghĩ của người nghèo và người giàu. Người nghèo không thích rủi ro và sợ mất mát, họ thích công việc đảm bảo thu hoạch trong hạn hán và lũ lụt, và theo đuổi sự ổn định. Ngay cả khi họ không hoàn toàn chắc chắn về việc làm một cái gì đó, họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Trên bề mặt, có vẻ như không có gì sai với điều này, nhưng có những rủi ro cơ hội khổng lồ đằng sau nó.

Người giàu sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn. Họ biết rằng rủi ro luôn tương xứng với lợi nhuận. Chỉ có rủi ro tạo ra cơ hội. Họ có thể đánh giá rủi ro một cách hợp lý và đặt cược táo bạo khi rủi ro có thể kiểm soát được.

Lý do 2: thích kiếm tiền nhanh

Một tổ chức nước ngoài đã từng thực hiện thống kê. Về lâu dài, lợi nhuận hàng năm về tài sản ròng của hầu hết các ngành công nghiệp khó vượt quá 15%. Ngược lại, nhiều nhà đầu tư bán lẻ nghĩ rằng họ có thể kiếm được 15% trên thị trường và xấu hổ khi chào hỏi người khác. Mọi người thích kiếm tiền nhanh. Trong hành động, họ là giao dịch vị trí lớn và giao dịch ngắn hạn.

Vị trí lớn Các vị trí lớn, đòn bẩy cao và phân bổ vốn rất hấp dẫn và nguy hiểm. Thành công dẫn đến thành công, và thất bại dẫn đến thảm họa. Nếu bạn có một chiến lược giao dịch với tỷ lệ thắng 50%, và một vị trí đầy đủ cộng với hoạt động phù hợp, bạn có thể giành chiến thắng hơn mười lần liên tiếp nếu bạn may mắn.

Tuy nhiên, bạn chỉ cần phạm sai lầm một lần, và sau đó bạn sẽ trở lại bằng không. Ngay cả khi bạn chỉ có một vị trí lớn mà không khớp, có nguy cơ tài khoản của bạn sẽ trở lại bằng không, bởi vì bạn không thể đảm bảo rằng bạn sẽ thua hơn mười lần trên thị trường tiếp theo. Ngay cả giao dịch vị trí lớn cũng có thể biến một chiến lược giao dịch được mong đợi là tích cực thành một chiến lược không bằng với chiến thắng hoặc thua.

Thời gian ngắn Trong thế giới giao dịch, đầu cơ lệnh thủ công, giao dịch ngắn hạn trong ngày và giao dịch tần số cao định lượng luôn luôn rất bí ẩn. Tôi không nghi ngờ những người theo dõi đồng hồ đồng hồ để giao dịch, nhưng cố gắng thuyết phục bạn từ bỏ giao dịch ngắn hạn từ một quan điểm khác.

Chúng ta có thể đánh giá liệu một phương pháp có khả thi hay không, không chỉ bởi những người thành công trong các phương pháp này, mà còn bởi những người thất bại trong các phương pháp này.

Ngoài ra, hãy xem danh sách các sản phẩm đầu tư tư nhân. Có bao nhiêu trong số 100 sản phẩm hàng đầu trong danh sách trong hơn ba năm đang tham gia vào đầu cơ hoặc giao dịch ngắn hạn? Không có nghi ngờ gì rằng tỷ lệ sản xuất ngắn hạn rất thấp. Ngay cả khi thành công, phương pháp kiếm tiền nhanh chóng này rất khó duy trì trong một thời gian dài. Nếu bạn không có tài năng, hãy cẩn thận sử dụng loại kỹ năng độc đáo này. Sau tất cả, Simmons chỉ có một.

Lý do thứ 3: Bước trước

Nếu bạn có thể, bạn nên dành 100 phút xem một bộ phim - Twelve Angry Men. Một bộ phim được làm lại bởi bốn quốc gia, phiên bản đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 1957, phiên bản Nhật Bản vào năm 1991, phiên bản Nga vào năm 1997 và phiên bản Trung Quốc vào năm 2014.

Bởi vì kinh nghiệm của con người có giới hạn, nên nhận thức của con người cũng có giới hạn. Mọi người đều có nhiều hoặc ít thiên vị theo kinh nghiệm của riêng họ. Trong nhiều trường hợp, thành kiến đã trở thành thói quen của hầu hết mọi người, và là tự nhiên để đánh giá nhiều thứ bằng cảm xúc của riêng họ.

Trở lại thị trường, cho dù đánh giá của bạn về thị trường dựa trên phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật, chúng không thực sự quan trọng. Nếu quan điểm của bạn khác với quan điểm của phần lớn thị trường, giá sẽ thiên về phần lớn thị trường và thị trường sẽ không hoạt động theo quan điểm của bạn.

Do đó, trong giao dịch, chúng ta phải ghi nhớ phán đoán, nhưng không dựa vào phán đoán. Cuối cùng, chúng ta nên dựa trên thực tế và giá cả. Sức mạnh duy nhất của giá tăng và giảm là kỳ vọng của hầu hết mọi người về tương lai. Phán quyết của bạn không có trọng lượng trên thị trường. Đừng để phán đoán của bạn hình thành thành định kiến của riêng bạn.

Lý do 4: Theo đuổi sự hoàn hảo.

Những người tham gia thị trường bao gồm các tầng lớp ưu tú từ tất cả các tầng lớp xã hội, bao gồm vật lý, thống kê, toán học, thiên văn học, v.v. Nhiều người cố gắng giải thích thị trường bằng kiến thức chuyên môn của họ.

Nhưng cơ thể chính của sự tham gia thị trường là con người, và chính con người có những hạn chế nhận thức, có nghĩa là chính thị trường là sai và không hoàn hảo. Vậy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng những phương pháp "hoàn hảo" này để giải thích thị trường?

Trên đây liệt kê những lý do khiến phần lớn những người đến thị trường thất bại. Ngoài những lý do chính đã đề cập ở trên, còn có nhiều yếu tố không được liệt kê ở đây. Nói tóm lại, ngoài sự tự tin của bạn về việc giành chiến thắng, mọi thứ khác là trở ngại cho sự thành công của bạn.

Những người kiếm được lợi nhuận trên thị trường vì may mắn cuối cùng sẽ trả lại cho thị trường theo thời gian. Do đó, thị trường tương lai là một thị trường trò chơi tổng âm. Chỉ bằng cách thay đổi cách suy nghĩ của riêng bạn và thiết lập chiến lược giao dịch của riêng bạn, bạn có thể thành công.

Cách suy nghĩ của xác suất là gì?

Suy nghĩ xác suất là một cái tên văn học. Để nói phổ biến hơn, đó là suy nghĩ cờ bạc. Bạn đã nghe tôi đúng. Giao dịch là cờ bạc. Khi bạn nghe nói về cờ bạc, bạn có thể nghĩ về người đánh bạc và mất tiền của mình hoặc chạy trốn trong nợ nần hoặc chia vợ và con cái của mình và tránh nó.

Trong xã hội cũng có một số người chơi cờ bạc có mắt đỏ. Nhưng cờ bạc ≠ người chơi cờ bạc. Gambling có lẽ là một trong những từ bị hiểu nhầm nhất. Nếu chiến lược của bạn là tiêu cực, bạn là một người chơi cờ bạc; Nếu chiến lược của bạn là kỳ vọng tích cực, nó là cờ bạc.

Nếu chúng ta loại bỏ ý nghĩa nhục nhã của cờ bạc và hiểu nó như một hoạt động có rủi ro nhất định và có được phần thưởng nhất định, thì cuộc sống thực sự là cờ bạc ở khắp mọi nơi.

Ngay cả việc tiết kiệm tiền trong ngân hàng cũng là đánh bạc, bởi vì bạn không chắc chắn liệu lạm phát sẽ xảy ra trong tương lai và liệu ngân hàng có phá sản hay không (xem cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp).

Làm thế nào để giành chiến thắng trong cờ bạc trong một thời gian dài

Với khái niệm cờ bạc, chúng ta cần giải quyết thêm nó. Làm thế nào chúng ta có thể giành chiến thắng trong cờ bạc trong một thời gian dài? Trước khi chúng ta nghiên cứu chiến lược của thắng trong cờ bạc trong một thời gian dài, hãy đầu tiên nghiên cứu nguyên tắc của những chiến lược của thắng trong cờ bạc trong một thời gian dài. Ngoài máy in tiền, chúng ta còn có thể giành chiến thắng trong cờ bạc trong một thời gian dài?

Đó là những gì trong sòng bạc: baccarat, roulette, máy đánh bạc, blackjack, v.v. Bất kể bạn thay đổi phương pháp chơi như thế nào, sòng bạc sẽ thắng vào cuối cùng. Trên thực tế, có một bí mật mà sòng bạc không bao giờ nói: luật số lớn.

Nguyên tắc của trò chơi xúc xắc

3 con xúc xắc, kích thước đặt cược, 4-10 là nhỏ, 11-17 là lớn, đặt cược đúng và thắng tiền. Và những con xúc xắc có một loại xúc xắc tròn, nghĩa là ba con xúc xắc có cùng số điểm, và xác suất của các con xúc xắc tròn là 2,8%. Sau đó xác suất xảy ra lớn và nhỏ là 48,6% tương ứng. Sòng bạc dựa trên xác suất 2,8%. Nếu mỗi người đánh bạc đặt cược 100 nhân một trò chơi, sòng bạc sẽ giành được 280 nhân sau khi chơi 100 trò chơi.

(0.486+0.028)100100-0.486100100=280

Tuy nhiên, chiến lược sòng bạc này là sai lầm. Nếu một người chơi lớn quyết định đặt cược hàng chục tỷ đô la theo một ý thích và giành chiến thắng một lần nữa, sòng bạc sẽ phá sản. Do đó, sòng bạc sẽ đặt giới hạn đặt cược. Nếu giới hạn vượt quá, không thể đặt cược nữa. Bằng cách này, ngay cả khi người cờ bạc may mắn giành được tiền trong một thời gian, về lâu dài, anh ta vẫn sẽ thua với xác suất. Trong số lượng vô hạn các trò chơi xúc xắc, người cờ bạc sẽ mất 2,8% tiền.

Luật số lớn

Lợi thế của chủ casino chỉ nhiều hơn 2% so với người chơi cờ bạc. Trong một trò chơi cờ bạc duy nhất, sếp có thể mất tiền hoặc thậm chí phải chịu tổn thất liên tục. Tuy nhiên, chủ casino sẽ không sợ thua lỗ, bởi vì ông biết rằng luật số lớn đóng một vai trò trong khả năng kiếm tiền của mình. Miễn là ai đó tiếp tục đánh bạc, chỉ cần một lợi thế yếu 2% để kiếm được lợi nhuận ổn định lâu dài.

Vì vậy, sòng bạc không sợ bạn thắng, nhưng sợ bạn không đến. Trong những năm qua, bạn thậm chí đã nghe nói về sự thất bại của ngân hàng, nhưng khi nào bạn nghe nói về sự thất bại của sòng bạc? Về lâu dài, sòng bạc sẽ luôn là người chiến thắng. Nghĩa là, cờ bạc trong một thời gian dài sẽ thắng.

Ví dụ tương tự về việc thắng cược dài là: nhiều xổ số khác nhau. Số tiền của xổ số đã tích lũy ngày càng nhiều kể từ khi xổ số được liệt kê. Tất nhiên, tiền đến từ số lượng lớn người dùng xổ số. Bạn có biết xác suất 5 triệu trong một quả bóng hai màu? Câu trả lời là 1 trong 17,7 triệu.

Thay đổi xác suất

Giả sử có một đồng xu có cùng trọng lượng như mặt trước và mặt sau, và xác suất ném từ (trưng) và hoa (trước) là 50%, và mỗi lần ném đồng xu là độc lập với kết quả trước đó. Nếu bạn ném đồng xu 10.000 lần liên tiếp, xác suất một mặt hoa là khoảng 50%.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ném 10 lần, xác suất của một bên hoa thay đổi, không nhất thiết là 50%. Do đó, nhà giao dịch sòng bạc phải đảm bảo rằng chiến lược kỳ vọng tích cực được kích hoạt đủ lần để có hiệu quả. Đây cũng là lý do tại sao các tổ chức cổ phần tư nhân không thể dừng chiến lược giao dịch định lượng trừ khi họ có điều kiện đặc biệt.

Làm thế nào để sử dụng luật của số lượng lớn để tạo ra một chiến lược chiến thắng trong thị trường tài chính sẽ là nội dung của loạt các khóa học tiếp theo của chúng tôi, vì vậy mong đợi nó!

Tóm lại

Ở trên, chúng tôi đã giải thích cho bạn cách sử dụng cách tiếp cận khoa học để đối phó với giao dịch từ các khía cạnh xác suất, lý do thất bại giao dịch, cách suy nghĩ đúng về giao dịch và nguyên tắc chiến thắng trong cờ bạc trong một thời gian dài. Tôi tin rằng nếu bạn đã học được điều gì đó, sự thay đổi suy nghĩ sẽ là sự thay đổi hành vi của bạn, và sự thay đổi hành vi sẽ là sự thay đổi thành công của bạn.

Các bài tập sau giờ học

1. Tại sao giao dịch là một trò chơi xác suất?
2. Lý do thất bại giao dịch là gì?