Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. M Ngôn ngữ Chiến lược thương mại rùa thực hiện ((V 1.0)

M Ngôn ngữ Chiến lược thương mại rùa thực hiện ((V 1.0)

Tác giả:Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏ, Ngày: 2018-12-29 09:07:24
Tags:Thương mại rùaMyLanguage

Lịch sử

Vào năm 1994, Covel đã lấy một số của Financial World và xem qua một bài báo có tựa đề "Wall Street's TopPlayers". Robertson,Covel nhận thấy một cái tên mà ông không nhận ra ở vị trí thứ 25 trong danh sách: R. Jerry Parker, người tuyên bố rằng ông đã được đào tạo như một Turtle bởi Richard Dennis ((một cái tên khác mà Covel không nhận ra).

Tóm tắt

Richard Dennis đã kiếm được hơn 200 triệu đô la như một nhà giao dịch. sau khi có một cuộc tranh luận với đối tác của mình, William Eckhardt, về việc liệu giao dịch có thể học được hay là một tài năng bẩm sinh, họ đề xuất một thí nghiệm nơi họ sẽ dành hai tuần đào tạo những người mới trong khoa học giao dịch và sau đó cho họ mỗi một triệu đô la để đầu tư. đưa đến một trang trại nuôi rùa ở Singapore, nói rằng, Chúng tôi sẽ nuôi thương nhân giống như họ nuôi rùa.

Mặc dù mỗi người trong số 1.000 ứng viên đã trải qua một quy trình đăng ký nghiêm ngặt được thiết kế để kiểm tra trí thông minh, khả năng quản lý rủi ro và kỹ năng toán học của họ, sự cấu tạo của các ứng viên đã được xác định. Những con Rùa được chọn khác nhau rất nhiều; họ bao gồm một bậc thầy blackjack sinh ra ở Tiệp Khắc, một nhà thiết kế trò chơi Dungeons and Dragons, một kế toán viên Tin Lành, một MBA của Harvard, Turtles sẽ thu về hơn 150 triệu đô la trong 4 năm.

Quy tắc giao dịch:

Trong việc thu thập các tín hiệu xu hướng, luật giao dịch rùa sử dụng một chỉ số kỹ thuật rất quan trọng, kênh Donchian. nhưng nó hơi khác nhau về tính toán cụ thể.

Richard Donchian đã phát minh ra chỉ số này. Nó bao gồm ba đường cong màu sắc khác nhau. Chỉ số sử dụng giá cao nhất trong khoảng thời gian (thường là 20, một số hệ thống nền tảng cài đặt có thể được thay đổi, một số không thể được thiết lập) Và giá thấp nhất để hiển thị sự biến động của giá thị trường, khi kênh hẹp, nó có nghĩa là sự biến động thị trường là nhỏ, nếu không thì chiều rộng kênh có nghĩa là biến động thị trường tương đối lớn.

Khi giá vượt qua đường dẫn phía trên của kênh, đó là một tín hiệu mua có thể; ngược lại, đó là một tín hiệu bán có thể khi phá vỡ đường dẫn phía dưới.

Các phương pháp tính toán của kênh Donchian là như sau:

Đường sắt trên = Max (cao nhất, n), giá trị cao nhất của giá cao nhất trong n ngày

Đường sắt dưới = Min (giá thấp nhất, n), giá trị tối thiểu của giá thấp nhất trong n ngày

Đường sắt giữa = (đường sắt trên + đường sắt dưới) / 2

Trong khuôn khổ phân tích đa yếu tố trong lĩnh vực tài chính, chiến lược này dự đoán xu hướng giá sau khi đột phá dựa trên giả thuyết tính hợp lệ của Tất nhiên, hiệu quả của yếu tố này đã được xác minh nghiêm ngặt và được bổ sung bởi mô hình ba yếu tố Fama-Pháp và được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính.

Tất nhiên, chúng ta có thể tối ưu hóa và sử dụng các chỉ số thay đổi xu hướng hợp lý hơn.

Vì vậy, kể từ khi yếu tố động lực là một yếu tố đã được công khai và sử dụng rộng rãi, thì tại sao Luật Thương mại Rùa có thể nổi bật từ đám đông? Quy tắc giao dịch xác định một bộ quy tắc rất nghiêm ngặt cho kiểm soát vị trí và dừng lỗ.

    1. Đơn vị cơ bản của vị trí N

    Nguyên tắc của quy tắc rùa là xác định một đơn vị nhỏ (Unit) để biến động giá trị dự kiến của vị trí tương ứng với 1% tổng tài sản ròng. mua tài sản của đơn vị nhỏ này, giá trị thị trường của vị trí vào ngày đó sẽ không thay đổi hơn 1% tổng tài sản ròng.

    Vì vậy, làm thế nào bạn xác định đơn vị nhỏ này? làm thế nào bạn ước tính các biến động giá trị mà đơn vị nhỏ này có thể mang lại? Các phương pháp tính toán cụ thể là như sau:

    TrueRange = Max ((High−Low, High−PreClose, PreClose−Low)

    N = (tổng các giá trị N của 19 ngày trước + TrueRange tại thời điểm đó) / 20

    Trong số đó, cao chỉ ra giá cao nhất của ngày, thấp chỉ ra giá thấp nhất của ngày, và PreClose chỉ ra giá đóng cửa của ngày trước đó. định nghĩa rằng giá trị của N thực sự có thể thể hiện đúng sự biến động gần đây của giá tài sản.

    Do đó, một đơn vị nên được tính như sau:

    Đơn vị = (1%*Total_net)/N, Total_net là tổng giá trị tài sản ròng

    Có thể thấy rằng biến động giá của tài sản của đơn vị = 1% tổng tài sản ròng

    1. Khi nào để mở một vị trí

    Hành động mở một vị trí đến từ việc tạo ra một tín hiệu đột phá xu hướng. Nếu giá hiện tại phá vỡ đường dẫn trên, nó sẽ tạo ra một vị trí mua tín hiệu. Nếu giá hiện tại giảm xuống dưới đường dưới, nó sẽ tạo ra một tín hiệu vị trí ngắn (thị trường tiền điện tử được hỗ trợ bởi bán ngắn!)

    Kích thước xây dựng ban đầu = 1 đơn vị

    1. Khi nào là vị trí cộng?

    Nếu vị trí nắm giữ là các vị trí dài và giá tài sản đã tăng 0,5N dựa trên vị trí nắm giữ cuối cùng (hoặc vị trí thêm), sau đó thêm một đơn vị vị thế dài;

    Nếu vị trí nắm giữ là vị trí ngắn và giá của tài sản đã giảm 0,5N dựa trên vị trí cuối cùng (hoặc vị trí thêm), sau đó thêm một đơn vị vị trí ngắn.

    Chúng ta đã thấy rằng Chiến lược Rùa thực sự là một chiến lược theo đuổi lên và xuống.

    1. Làm thế nào để thực hiện stop loss động

    Nếu vị trí nắm giữ là vị trí dài và giá tài sản giảm 2N dựa trên vị trí nắm giữ cuối cùng (hoặc vị trí cộng), thì dừng lỗ cho tất cả các vị trí;

    Nếu vị trí nắm giữ là vị trí ngắn và giá của tài sản đã tăng 2N dựa trên vị trí nắm giữ cuối cùng (hoặc vị trí thêm), thì toàn bộ vị trí phải được đóng.

    Tất nhiên, người dùng có thể tùy chỉnh kế hoạch dừng lỗ năng động, chẳng hạn như một 0.5N giảm để bắt đầu một phần đóng vị trí, thay vì chờ đợi một sự suy giảm 2N sau khi một vội vàng để đóng vị trí; sau khi tất cả, chi phí tác động là có.

    1. Làm thế nào để kiếm được lợi nhuận, bạn có thể tùy chỉnh động lợi nhuận?

    Trong quy tắc rùa, tín hiệu lấy lợi nhuận được tạo ra như thế này:

    Nếu vị trí nắm giữ là các vị trí dài và giá tài sản hiện tại giảm xuống dưới đường dưới của kênh Donchian thứ 10, tất cả các vị trí sẽ đóng;

    Nếu vị trí nắm giữ là vị trí ngắn và giá tài sản hiện tại tăng trên đường dẫn trên của kênh Donchian thứ 10, tất cả các vị trí sẽ đóng.

    Tất nhiên, người dùng có thể tùy chỉnh kế hoạch lợi nhuận năng động, chẳng hạn như khi tổng tài sản ròng / tài sản ròng ban đầu > 1.5, chỉ cần lấy lợi nhuận.

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của Luật Thương mại Rùa là giúp chúng ta thiết lập một phương pháp hiệu quả để kiểm soát kích thước của vị trí.

Nhược điểm

Hệ thống giao dịch rùa có một vấn đề chung với chiến lược theo dõi xu hướng, đó là việc rút lợi nhuận nổi. Nó rất mạnh trong xu hướng lớn, và nó không hoạt động rất tốt trong thị trường sốc.

Đủ nói rồi, hãy thực hiện nó đi!

Ngôn ngữ M

Sau 6 năm phát triển, nó đã hấp thụ phản hồi từ hàng trăm ngàn người dùng. Nó là một nền tảng phát triển mô hình trưởng thành và ổn định. nền tảng phát triển mô hình lập trình được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc.

Ngôn ngữ M ủng hộ khái niệm lập trình khối xây dựng, bao gồm các thuật toán phức tạp thành các hàm riêng lẻ và áp dụng chế độ xây dựng của small Mặc dù ngữ pháp đơn giản, nó cũng có thể hỗ trợ các ứng dụng tài chính logic và phức tạp với một cấu trúc dữ liệu lập trình đặc biệt và thư viện chức năng thống kê tài chính phong phú.

Thư viện chức năng của ngôn ngữ M được cập nhật thường xuyên, và các chức năng mới có thể được thêm vào bất cứ lúc nào theo các yêu cầu mới của khách hàng để hỗ trợ các ý tưởng và ứng dụng mới của lập trình viên.

FMZ Quant không chỉ nhận ra trình diễn ngữ pháp của ngôn ngữ M, mà còn tăng cường khả năng pha trộn lập trình với ngôn ngữ cấp cao như JavaScript.

Ví dụ:

// ở đây bạn có thể gọi bất kỳ hàm API từ FMZ Quant scope.TEST = function ((obj) { trả về obj.val * 100; } Giá đóng cửa: C;

Giá đóng cửa được phóng to gấp 100 lần: TEST©;

Giá đóng trước đó được phóng to 100 lần: TEST(REF(C, 1)); // Chuột di chuyển đến đường K backtest và giá trị biến được hiển thị.

img
img

(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-19 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)

// this demonstration mainly uses the Turtle Trading Rules to demonstrate the method of writing "position management, maximum position control and other fund management".
// only the demonstration key content statement is annotated, other statements please consult customer service
//This model is only used to demonstrate the use of this strategy, and enters the market accordingly, at your own risk.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));// True volatility
ATR:MA(TR,26); // Find a simple moving average of the true amplitude in 26 cycles, shown in the figure
ZOOM:=IFELSE(ISCONTRACT('@Futures_(?!CTP).*'), CLOSE, 1); // Compatible with cryptocurrency futures as margin
LOT:=((MONEYTOT*0.01*ZOOM)/(UNIT*ATR))*ZOOM;// Calculate the number of one hand based on 1% of equity
TC..IFELSE(ISCONTRACT('@Futures.*'), INTPART(LOT), LOT); // Compatible futures and spot ISCONTRACT starts with @ to indicate matching exchange name, support
MTC..4*TC; // Total position
HH^^HV(H,20); // Attached to the main image display
LL^^LV(L,20); // Attached to the main image display
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);// The latest price exceeds the highest value of 20 cycles, the first time to buy long, the quality is TC hands
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); // The latest price fell below the lowest value of 20 cycles, the first time to sell short, the quality is TC hands 
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);// The price has increased by 0.5 times ATR on the basis of the last holding position, and when the number of hands does not exceed 4 times of TC, buy long the adding position of TC hands
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);// The price fell 0.5 times ATR on the basis of the last holding position, and when the number of hands does not exceed 4 times of TC, sell short the adding position of TC hand.
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);// The latest price is less than the opening price minus 2 times of ATR, stop loss and close position
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); // The latest price is greater than the opening price plus 2 times of ATR, stop loss and close position
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);// The highest price up-cross the highest price of 10 cycles, closing the position
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); // The lowest price down-cross the lowest price of 10 cycles, closing position
TRADE_AGAIN(10);
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu