1. Quảng trường
2. C++ tương lai cao tần số chiến lược OKEX Websocket

C++ tương lai cao tần số chiến lược OKEX Websocket

Tác giả:Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏ, Ngày: 24-08-2019 13:54:04
Tags:C++Lòng cheWebscoket

---

---

/*backtest
start: 2019-07-22 00:00:00
end: 2019-08-21 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD","stocks":0.1,"fee":[0.02,0.05]}]
args: [["InstrumentB","quarter"],["NPeriod",200],["LeavePeriod",100],["AddMax",3],["StopLoss",20],["StopWin",50],["OpenAmount",2]]
*/

enum State {
    STATE_NA,
    STATE_IDLE,
    STATE_HOLD_LONG,
    STATE_HOLD_SHORT,
};

string replace(string s, const string from, const string& to) {
    if(!from.empty())
        for(size_t pos = 0; (pos = s.find(from, pos)) != std::string::npos; pos += to.size())
            s.replace(pos, from.size(), to);
    return s;
}

class BarFeeder {
    public:
        BarFeeder(int period) : _period(period) {
            _rs.Valid = true;
        }

        void feed(double price, Chart *c=nullptr, int chartIdx=0) {
            uint64_t epoch = uint64_t(Unix() / _period) * _period * 1000;
            bool newBar = false;
            if (_rs.size() == 0 || _rs[_rs.size()-1].Time < epoch) {
                Record r;
                r.Time = epoch;
                r.Open = r.High = r.Low = r.Close = price;
                _rs.push_back(r);
                if (_rs.size() > 2000) {
                    _rs.erase(_rs.begin());
                }
                newBar = true;
            } else {
                Record &r = _rs[_rs.size() - 1];
                r.High = max(r.High, price);
                r.Low = min(r.Low, price);
                r.Close = price;
            }
    
            auto bar = _rs[_rs.size()-1];
            json point = {bar.Time, bar.Open, bar.High, bar.Low, bar.Close};
            if (c != nullptr) {
               if (newBar) {
                    c->add(chartIdx, point);
                    c->reset(1000);
                } else {
                    c->add(chartIdx, point, -1);
                } 
            }
        }
        Records & get() {
            return _rs;
        }
    private:
        int _period;
        Records _rs;
};

class Hedge {
  public:
    Hedge() {
        _isCover = true;
        _needCheckOrder = true;
        _st = STATE_NA;
        for (int i = 0; i < AddMax + 1; i++) {
            if (_addArr.size() < 2) {
                _addArr.push_back((i+1)*OpenAmount);
            }
            _addArr.push_back(_addArr[_addArr.size()-1] + _addArr[_addArr.size()-2]);
        }

        _cfgStr = R"EOF(
        [{
        "extension": { "layout": "single", "col": 6, "height": "500px"},
        "rangeSelector": {"enabled": false},
        "tooltip": {"xDateFormat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A"},
        "plotOptions": {"candlestick": {"color": "#d75442", "upColor": "#6ba583"}},
        "chart":{"type":"line"},
        "title":{"text":"Spread Long"},
        "xAxis":{"title":{"text":"Date"}},
        "series":[
            {"type":"candlestick", "name":"Long Spread","data":[], "id":"dataseriesA"},
            {"type":"flags","data":[], "onSeries": "dataseriesA"}
            ]
        },
        {
        "extension": { "layout": "single", "col": 6, "height": "500px"},
        "rangeSelector": {"enabled": false},
        "tooltip": {"xDateFormat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A"},
        "plotOptions": {"candlestick": {"color": "#d75442", "upColor": "#6ba583"}},
        "chart":{"type":"line"},
        "title":{"text":"Spread Short"},
        "xAxis":{"title":{"text":"Date"}},
        "series":[
            {"type":"candlestick", "name":"Long Spread","data":[], "id":"dataseriesA"},
            {"type":"flags","data":[], "onSeries": "dataseriesA"}
            ]
        }
        ]
        )EOF";
        _c.update(_cfgStr);
        _c.reset();
    };
    
    State getState(string &symbolA, Depth &depthA, string &symbolB, Depth &depthB) {
        
        if (!_needCheckOrder && _st != STATE_NA) {
            return _st;
        }

        //Log("sync orders");
        auto orders = exchange.GetOrders();
        if (!orders.Valid) {
            return STATE_NA;
        }

        if (orders.size() > 0) {
            for (auto &order : orders) {
                exchange.CancelOrder(order.Id);
            }
            return STATE_NA;
        }
        
        Sleep(500);
        
        //Log("sync positions");
        
        auto positions = exchange.GetPosition();
        if (!positions.Valid) {
            return STATE_NA;
        }
        
        // cache orders and positions;
        _needCheckOrder = false;
        
        if (positions.size() == 0) {
            //Log("Position is empty");
            return STATE_IDLE;
        }

        
        State st[2] = {STATE_IDLE, STATE_IDLE};
        double holdAmount[2] = {0, 0};
        double holdPrice[2] = {};
        for (auto &pos : positions) {
            int idx = -1;
            if (pos.ContractType == symbolA) {
                idx = 0;
            } else if (pos.ContractType == symbolB) {
                idx = 1;
            }
            if (idx >= 0) {
                holdPrice[idx] = pos.Price;
                holdAmount[idx] += pos.Amount;
                st[idx] = pos.Type == PD_LONG || pos.Type == PD_LONG_YD ? STATE_HOLD_LONG : STATE_HOLD_SHORT;
            }
        }

        if (holdAmount[0] > holdAmount[1]) {
            st[1] = STATE_IDLE;
        } else if (holdAmount[0] < holdAmount[1]) {
            st[0] = STATE_IDLE;
        }

        if (st[0] != STATE_IDLE && st[1] != STATE_IDLE) {
            // update
            _holdPrice = _N(holdPrice[1] - holdPrice[0], 4);
            _holdAmount = holdAmount[0];
            return st[0];
        } else if (st[0] == STATE_IDLE && st[1] == STATE_IDLE) {
            return STATE_IDLE;
        } else {
            double amount = abs(holdAmount[0] - holdAmount[1]);
            auto idx_fat = st[0] == STATE_IDLE ? 1 : 0;
            if (_isCover) {
                exchange.SetContractType(st[0] == STATE_IDLE ? symbolB : symbolA);
                if (st[idx_fat] == STATE_HOLD_LONG) {
                    exchange.SetDirection("closebuy");
                    exchange.Sell((st[0] == STATE_IDLE ? depthB.Bids[0].Price: depthA.Bids[0].Price)-SlidePrice, amount);
                } else {
                    exchange.SetDirection("closesell");
                    exchange.Buy((st[0] == STATE_IDLE ? depthB.Asks[0].Price : depthA.Asks[0].Price)+SlidePrice, amount);
                }
            } else {
                exchange.SetContractType(st[0] == STATE_IDLE ? symbolA : symbolB);
                if (st[idx_fat] == STATE_HOLD_LONG) {
                    exchange.SetDirection("sell");
                    exchange.Sell((st[0] == STATE_IDLE ? depthA.Bids[0].Price : depthB.Bids[0].Price)-SlidePrice, amount);
                } else {
                    exchange.SetDirection("buy");
                    exchange.Buy((st[0] == STATE_IDLE ? depthA.Asks[0].Price : depthB.Asks[0].Price)+SlidePrice, amount);
                }
            }
            
            _needCheckOrder = true;
            
            return STATE_NA;
        }
        Log(positions);
        Panic("WTF");
    }
    bool Loop(string &symbolA, Depth &depthA, string &symbolB, Depth &depthB, string extra="") {
        
        _loopCount++;
        auto diffLong = _N(depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price, 4);
        auto diffShort = _N(depthB.Asks[0].Price - depthA.Bids[0].Price, 4);
        
       _feederA.feed(diffLong, &_c, 0);
       _feederB.feed(diffShort, &_c, 2);
        
        auto barsA = _feederA.get();
        auto barsB = _feederB.get();

        if (barsA.size() < max(LeavePeriod, NPeriod) + 2) {
            LogStatus(_D(), "Calc His", barsA.size());
            return true;
        }
        
        bool expired = false;
        auto seconds = Unix();
        if (seconds - _lastCache > 600) {
            _needCheckOrder = true;
            expired = true;
        }
        
        State st = getState(symbolA, depthA, symbolB, depthB);
        if (st == STATE_NA) {
            return true;
        }
        if (st == STATE_IDLE) {
            _holdPrice = 0;
        }
        // cache st
        _st = st;
        if (expired) {
            _lastCache = seconds;
        }
        
        if (Unix() - seconds > 5) {
            Log("skip this tick");
            return true;
        }
        

        LogStatus(_D(), "State: ", _state_desc[st], "Hold:", _holdPrice, "Long:", diffLong, "Short:", diffShort, "Loop:", _loopCount, extra);

        if (st == STATE_IDLE && _isCover) {
            auto account = exchange.GetAccount();
            if (account.Valid) {
                double profit = _N(exchange.GetName() == "Futures_OKCoin" ? account.Stocks + account.FrozenStocks : account.Balance + account.FrozenBalance, 8);
                LogProfit(profit, _hedgeCount > 0 ? format("Net: %f @", profit) : "");
            }
            _isCover = false;
            return true;
        }
        auto ratio = abs(diffLong - diffShort);
        bool condOpenLong = (st == STATE_IDLE || st == STATE_HOLD_LONG) && (diffLong - _countOpen * max(1.0, _holdPrice * 0.1)) > TA.Highest(barsA.High(), NPeriod) && _countOpen < AddMax;
        bool condOpenShort = (st == STATE_IDLE || st == STATE_HOLD_SHORT) && (diffShort + _countOpen * max(1.0, _holdPrice * 0.1)) < TA.Lowest(barsB.Low(), NPeriod) && _countOpen < AddMax;
        bool condCoverLong = false;
        bool condCoverShort = false;
        bool isLeave = false;
        bool isStopLoss = false;
        bool isStopWin = false;
        if (st == STATE_HOLD_LONG) {
            auto leavePrice = (diffShort + _countCover + ratio);
            isLeave = leavePrice < TA.Lowest(barsB.Low(), LeavePeriod);
            if (!isLeave) {
                isStopLoss = diffShort - _holdPrice >= StopLoss;
                if (!isStopLoss) {
                    isStopWin = _holdPrice - diffShort >= StopWin;
                    if (isStopWin) {
                        Log("Stop Win", "HOLD:", _holdPrice, "SHORT:", diffShort);
                    }
                } else {
                    Log("StopLoss", "HOLD:", _holdPrice, "SHORT:", diffShort);
                }
            } else {
                Log("Leave normally", "LeavePrice:", leavePrice);
            }
            condCoverLong = isLeave || isStopLoss || isStopWin;
        } else if (st == STATE_HOLD_SHORT) {
            auto leavePrice = (diffLong - _countCover - ratio);
            isLeave = leavePrice > TA.Highest(barsA.High(), NPeriod);
            if (!isLeave) {
                isStopLoss = _holdPrice - diffLong >= StopLoss;
                if (!isStopLoss) {
                    isStopWin = diffLong - _holdPrice >= StopWin;
                    if (isStopWin) {
                        Log("Stop Win", "HOLD:", _holdPrice, "LONG:", diffLong);
                    }
                } else {
                    Log("StopLoss", "HOLD:", _holdPrice, "LONG:", diffLong);
                }
            } else {
                Log("Leave normally", "LeavePrice:", leavePrice);
            }
            condCoverShort = isLeave || isStopLoss || isStopWin;
        }
        
        string action, color;
        double opPrice;
        int chartIdx = 0;
        if (condOpenLong) {
            // Must Increase
            if (_countOpen > 0 && diffLong <= _holdPrice) {
                return STATE_IDLE;
            }
            
            _isCover = false;
            _countOpen++;
            _countCover = 0;
            _holdPrice = diffLong;
            auto amount = _addArr[_countOpen];

            if (_countOpen > 0) {
                Log("Add Position Long", _countOpen);
            }
            exchange.SetContractType(symbolB);
            exchange.SetDirection("sell");
            exchange.Sell(depthB.Bids[0].Price-SlidePrice, amount);

            exchange.SetContractType(symbolA);
            exchange.SetDirection("buy");
            exchange.Buy(depthA.Asks[0].Price+SlidePrice, amount);
            action = "L";
            color = "blue";
            opPrice = diffLong;
            chartIdx = 1;
        } else if (condOpenShort) {
            // Must Decrease
            if (_countOpen > 0 && diffShort >= _holdPrice) {
                return STATE_IDLE;
            }
            
            _isCover = false;
            _countOpen++;
            _countCover = 0;
            _holdPrice = diffShort;
            auto amount = _addArr[_countOpen];

            if (_countOpen > 0) {
                Log("Add Position Short", _countOpen);
            }
            exchange.SetContractType(symbolA);
            exchange.SetDirection("sell");
            exchange.Sell(depthA.Bids[0].Price-SlidePrice, amount);

            exchange.SetContractType(symbolB);
            exchange.SetDirection("buy");
            exchange.Buy(depthB.Asks[0].Price+SlidePrice, amount);
            
            action = "S";
            color = "red";
            opPrice = diffShort;
            chartIdx = 3;
        } else if (condCoverLong) {
            _isCover = true;
            _countOpen = 0;
            _countCover++;
            _hedgeCount++;
            if (_countCover > 0) {
                Log("Cover Position Long", _countCover);
            }
            exchange.SetContractType(symbolB);
            exchange.SetDirection("closesell");
            exchange.Buy(depthB.Asks[0].Price+SlidePrice, _holdAmount);

            exchange.SetContractType(symbolA);
            exchange.SetDirection("closebuy");
            exchange.Sell(depthA.Bids[0].Price-SlidePrice, _holdAmount);
            
           action = "CL";
           color = "blue";
           opPrice = diffShort;
            
           chartIdx = 3;
        } else if (condCoverShort) {
            _hedgeCount++;
            _isCover = true;
            _countOpen = 0;
            _countCover++;
            if (_countCover > 0) {
                Log("Cover Position Short", _countCover);
            }
            exchange.SetContractType(symbolA);
            exchange.SetDirection("closesell");
            exchange.Buy(depthA.Asks[0].Price+SlidePrice, _holdAmount);

            exchange.SetContractType(symbolB);
            exchange.SetDirection("closebuy");
            exchange.Sell(depthB.Bids[0].Price-SlidePrice, _holdAmount);
            action = "CS";
            color = "blue";
            opPrice = diffLong;
            chartIdx = 1;
        } else {
            return true;
        }
        _needCheckOrder = true;
            
        _c.add(chartIdx, {{"x", UnixNano()/1000000}, {"title", action},  {"text", format("diff: %f", opPrice)}, {"color", color}});
        Log(st, "Long:", diffLong, "Short:", diffShort, "Hold:", _holdPrice);
        return true;
    }

  private:
    
    vector<double> _addArr;
    string _state_desc[4] = {"NA", "IDLE", "LONG", "SHORT"};
    int _countOpen = 0;
    int _countCover = 0;
    int _lastCache = 0;
    int _hedgeCount = 0;
    int _loopCount = 0;
    double _holdPrice = 0;
    BarFeeder _feederA = BarFeeder(DPeriod);
    BarFeeder _feederB = BarFeeder(DPeriod);
    State _st = STATE_NA;
    string _cfgStr;
    double _holdAmount = 0;
    bool _isCover = false;
    bool _needCheckOrder = true;
    Chart _c = Chart("{}");
    
};

inline unsigned char toHex(unsigned char x) { 
    return  x > 9 ? x + 55 : x + 48; 
}

std::string urlencode(const std::string& str) {
    std::string strTemp = "";
    size_t length = str.length();
    for (size_t i = 0; i < length; i++)
    {
        if (isalnum((unsigned char)str[i]) || 
            (str[i] == '-') ||
            (str[i] == '_') || 
            (str[i] == '.') || 
            (str[i] == '~'))
            strTemp += str[i];
        else if (str[i] == ' ')
            strTemp += "+";
        else
        {
            strTemp += '%';
            strTemp += toHex((unsigned char)str[i] >> 4);
            strTemp += toHex((unsigned char)str[i] % 16);
        }
    }
    return strTemp;
}

uint64_t _Time(string &s) {
    tm t_init;
    t_init.tm_year  = 70;
    t_init.tm_mon   = 0;
    t_init.tm_mday  = 1;
    t_init.tm_hour  = 0;
    t_init.tm_min   = 0;
    t_init.tm_sec   = 0;
    
    tm t;
    int year, month, day, hour, minute, second, ms;
    sscanf(s.c_str(), "%d-%d-%dT%d:%d:%d.%dZ", &year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &ms);
    t.tm_year  = year - 1900;
    t.tm_mon   = month - 1;
    t.tm_mday  = day;
    t.tm_hour  = hour;
    t.tm_min   = minute;
    t.tm_sec   = second;
    t.tm_isdst = 0;

    return uint64_t(mktime(&t))*1000+ms-uint64_t(mktime(&t_init))*1000;
}

void main() {
    // exchange.IO("base", "https://www.okex.me");   // 测试
    if (IsSetProxy) {
        exchange.SetProxy(Proxy);
    }
    
    LogReset();
    LogProfitReset();
    SetErrorFilter("ready|timeout|500");
    Log("Init OK");
    
    string symbolA = InstrumentA;
    string symbolB = InstrumentB;
    Hedge h;
    
    if (IsVirtual()) {
        while (true) {
            exchange.SetContractType(symbolA);
            auto depthA = exchange.GetDepth();
            if (depthA.Valid) {
                exchange.SetContractType(symbolB);
                auto depthB = exchange.GetDepth();
                if (depthB.Valid) {
                    h.Loop(symbolA, depthA, symbolB, depthB);
                }
            }
        }
        return;
    }
    if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
        Panic("only support Futures_OKCoin");
    }
    string realSymbolA = exchange.SetContractType(symbolA)["instrument"];
    string realSymbolB = exchange.SetContractType(symbolB)["instrument"];

    string qs = urlencode(json({{"op", "subscribe"}, {"args", {"futures/depth5:" + realSymbolA, "futures/depth5:" + realSymbolB}}}).dump());
    Log("try connect to websocket");
    // wss://real.OKEx.com:8443/ws/v3
    auto ws = Dial("wss://real.okex.com:8443/ws/v3|compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qs);
    // auto ws = Dial("wss://real.okex.me:8443/ws/v3|compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qs);
    Log("connect to websocket success");
    
    Depth depthA, depthB;
    auto fillDepth = [](json &data, Depth &d) {
        d.Valid = true;
        d.Asks.clear();
        d.Asks.push_back({atof(string(data["asks"][0][0]).c_str()), atof(string(data["asks"][0][1]).c_str())});
        d.Bids.clear();
        d.Bids.push_back({atof(string(data["bids"][0][0]).c_str()), atof(string(data["bids"][0][1]).c_str())});
    };
    string timeA;
    string timeB;
    while (true) {
        auto buf = ws.read();

        // Log("buf:", buf);   // 测试
        
        json obj;
        try {
            obj = json::parse(buf);
        } catch (json::parse_error& e) {
            Log(buf);
            Log(e.what());
            continue;
        }
        if (obj["data"].size() == 0) {
            continue;
        }
        auto data = obj["data"][0];
        string ins = data["instrument_id"];
        if (ins == realSymbolA) {
            fillDepth(data, depthA);
            timeA = data["timestamp"];
        } else if (ins == realSymbolB) {
            fillDepth(data, depthB);
            timeB = data["timestamp"];
        }
        
        if (depthA.Valid && depthB.Valid) {
            auto diffA = uint64_t(UnixNano()/1000000)-_Time(timeA);
            auto diffB = uint64_t(UnixNano()/1000000)-_Time(timeB);

            if (diffA > MaxDelay || diffB > MaxDelay) {
                continue;
            }
            h.Loop(symbolA, depthA, symbolB, depthB, format("market delay (ms): %d, %d", diffA, diffB));
        }
    }
}

---

• websocket phiên bản OKEX chiến lược bảo hiểm qua thời gian (trình bày)
• C++ API example
• Kiểm tra đa biểu đồ C++
• OKEx chiến lược bảo hiểm dài hạn
• Đánh giá chênh lệch trên thang tiền mặt Bitcoin
• Kiểm tra người mới qua nền tảng
• Phiên bản hedging-JS hai nền tảng
• Các chiến lược bảo hiểm hiện tại cho các loại tiền tệ khác nhau
• Hedge_BTC/ETH Demo
• Demo thử nghiệm tốc độ websocket vs rest

---

• FMEX robot khai thác đơn giản
• Các chiến lược bán lẻ nhỏ của Bull Bear V1.0_OKex
• OKex kỳ hạn thử nghiệm cho người mới
• Chiến lược bán lẻ đơn hàng V2.0_ tăng trưởng 130%
• Sư phụ của khu vực V1.0
• Chủ sở hữu khu vực V1.0_
• Cổ điển chính sách đường trung tuyến V1.0_ Quản trị viên đơn giản hóa
• Không mượt mà
• Theo dõi chênh lệch giá mặt tiền tương lai tiền điện tử
• HUSD/USD đồng xu ổn định
• Thẻ đặt đồng xu
• Công cụ định dạng thời gian
• Nhiệm vụ hàng loạt đa luồng
• Đẩy ghim
• Độ chính xác của đồng xu
• OKEx chiến lược bảo hiểm dài hạn
• Phương pháp giao dịch chống lại xu hướng
• RSI chiến lược đánh giá
• OKEX hiện tại
• Mô hình chiến lược đường thẳng 02

---

KhócHãy thử xem, nếu bạn có một cái bàn chạy thực sự, bạn có thể thấy nó, nhưng nếu bạn chạy một lần, bạn sẽ nhảy ra ngoài. Exchange_GetOrders: 429: {"error_message:"Too Many Requests","code":30014,"error_code":"30014","message:"Too Many Requests"} Exchange_GetOrders: 400: {"error_message": "Coin type wrong","code":30031, "error_code:" 30031","message:"Coin type wrong"} Tại sao?

Ailin/upload/asset/bb5df259b6a8148b1f65.png Mộng lớn, từ hôm qua trưa chạy đến tối không đặt hàng, từ tối chạy đến nay vẫn không đặt hàng.

Lee Hye-sangCác ổ đĩa thực được kiểm tra lại đều báo cáo lỗi phân tích json

Elvis1213/upload/asset/14bc485151de321c0a6a1.jpg chạy một thời gian rồi đột nhiên lại gặp vấn đề

Elvis1213Xin Chúa giúp tôi xem, bây giờ để khởi động báo cáo lỗi này, và ngay lập tức hàng chục trang nhật ký /upload/asset/14bfcf6f9da5f49807e68.jpg

Elvis1213Đã báo cáo lỗi này /upload/asset/14b9d3530ce1a60bde3ca.jpg, nhưng sàn giao dịch đã chọn OKEX

Những đám mây nhẹ/upload/asset/5a8be467dae6c9a52b7d.jpg Dream Big, chạy tốt ở phía trước, và sau đó xuất hiện điều này, làm thế nào để xử lý nó?

wyzcbChiến lược này có hỗ trợ EOS không?

Không quân không bao giờ là nô lệ.[json.exception.type_error.305] cannot use operator[] with a string argument with boolean; Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

khó khănChức năng exchange.SetContractType (symbolA) trả về lỗi với kiểu boolean.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏLỗi đầu tiên báo cáo là Coin type wrong, kiểm tra liệu cặp giao dịch, tiền tệ đã được đặt sai ở đâu. Lỗi thứ hai là do lỗi đầu tiên, dẫn đến thử lại thường xuyên, vượt quá giới hạn tần suất truy cập giao diện giao dịch.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏMã, bạn debugging, xem dữ liệu sau khi đọc giao diện ws là gì. Tìm vấn đề, tôi thử nghiệm tốt.

AilinCó phải là vấn đề với máy chủ? Nhưng máy chủ này có thể giao dịch bình thường trên OKEX

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏĐiều đó giải thích vấn đề mạng. Không kết nối với sàn giao dịch. Không có dữ liệu được đẩy.

AilinKhông có dòng K. Chỉ có một biểu đồ chiến lược /upload/asset/ba842a27a3766766bf54.png

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏKhi robot chạy, biểu đồ trên trang có xuất hiện không? K-line biểu đồ xuất hiện là bình thường, không kích hoạt giao dịch, nếu biểu đồ không xuất hiện, chỉ ra vấn đề thị trường, hãy kiểm tra.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏBạn có thể chạy qua, kiểm tra, và bạn có thể làm điều đó một lần nữa.

Lee Hye-sangTôi thấy giao diện OKX của bạn không thay đổi.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏChính sách này không hỗ trợ kiểm tra lại, vì nó dựa trên giao diện WS của sàn giao dịch, bạn có thể đặt nó trong mã chính sách để xem OKEX có thay đổi cổng giao diện WS trong thời gian thực hay không.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏThông tin này được phát đi hoàn toàn, được cho là do sự bất thường trong dữ liệu được trả về bởi giao dịch ws khi phân tích JSON.

Elvis1213Vấn đề IP đã được giải quyết.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏĐịa chỉ giao diện OKEX WS dường như đã thay đổi, nếu bạn muốn truy cập tài liệu OKEX, bạn có thể nhập vào địa chỉ đó.

Elvis1213Cảm ơn.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏChiến lược này chủ yếu được sử dụng để học tập, thực tế thận trọng, đề nghị hiểu mã, hiểu các nguyên tắc, theo thói quen giao dịch của riêng bạn và tối ưu hóa sửa đổi.

Elvis1213Cảm ơn Chúa đã triển khai thành công!

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏChúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy chủ quản lý riêng.

Elvis1213Tôi chọn máy chủ công cộng /upload/asset/14b2c038dcb23dfa93b8b.jpg

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏChọn hiện tại khi cấu hình đối tượng sàn giao dịch. /upload/asset/178df7ad9e03924f4dda.png

Những đám mây nhẹTốt, cảm ơn anh, tôi đã thử IP.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏĐây không phải là một báo cáo sai, đây là một sự bất thường của dữ liệu giao diện WS, một thông báo bất thường của chính sách in.

Nhà phát minh định lượngBạn có thể làm điều đó bằng cách cập nhật host.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏĐây không phải là báo cáo sai, đó là thông tin được in sau khi bắt gặp sự bất thường, đó là nhật ký màu xanh. Nếu không cần, bạn có thể xóa dòng đầu ra này trong mã. Có thể người quản lý là người già hơn và JSON xử lý vấn đề này. Bạn có thể cập nhật trình quản trị.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏThông tin báo lỗi Xem hình ảnh dưới đây hoặc sao chép và dán thông tin đi.