Chính sách Dual Thrust bao gồm các tính năng như hiển thị biểu đồ đầy đủ, cập nhật biểu đồ động, tham chiếu mẫu, và nhiều tính năng khác, có thể được sử dụng để học mẫu.
import time
class Error_noSupport(BaseException):
def __init__(self):
Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")
class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
def __init__(self):
Log("启动时有期货持仓! #FF0000")
ChartCfg = {
'__isStock': True,
'title': {
'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
},
'yAxis': {
'plotLines': [{
'value': 0,
'color': 'red',
'width': 2,
'label': {
'text': '上轨',
'align': 'center'
},
}, {
'value': 0,
'color': 'green',
'width': 2,
'label': {
'text': '下轨',
'align': 'center'
},
}]
},
'series': [{
'type': 'candlestick',
'name': '当前周期',
'id': 'primary',
'data': []
}, {
'type': 'flags',
'onSeries': 'primary',
'data': []
}]
}
STATE_IDLE = 0
STATE_LONG = 1
STATE_SHORT = 2
State = STATE_IDLE
LastBarTime = 0
UpTrack = 0
BottomTrack = 0
chart = None
InitAccount = None
LastAccount = None
Counter = {
'w': 0,
'l': 0
}
def GetPosition(posType): # if the positions has no this posType ,will return [] ,Another case is return a dict of object
positions = exchange.GetPosition()
return [{'Price': position['Price'], 'Amount': position['Amount']} for position in positions if position['Type'] == posType]
def CancelPendingOrders():
while True:
orders = exchange.GetOrders()
[exchange.CancelOrder(order['Id']) for order in orders if not Sleep(500)]
if len(orders) == 0:
break
def Trade(currentState,nextState):
global InitAccount,LastAccount,OpenPrice,ClosePrice
ticker = _C(exchange.GetTicker)
slidePrice = 1
pfn = exchange.Buy if nextState == STATE_LONG else exchange.Sell
if currentState != STATE_IDLE:
Log(_C(exchange.GetPosition)) # ceshi
exchange.SetDirection("closebuy" if currentState == STATE_LONG else "closesell")
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] - slidePrice) if currentState == STATE_LONG else (ticker['Last'] + slidePrice), AmountOP) # xiugai 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # xiugai 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # xiugai 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
ClosePrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] #
CancelPendingOrders()
if len(GetPosition(PD_LONG if currentState == STATE_LONG else PD_SHORT)) == 0:
break
account = exchange.GetAccount()
if account['Stocks'] > LastAccount['Stocks']:
Counter['w'] += 1
else:
Counter['l'] += 1
# Log("ceshi account:",account,InitAccount) #ceshi
Log(account) # xiugai
LogProfit((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']),"收益率:", ((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']) * 100 / InitAccount['Stocks']),'%')
Cal(OpenPrice,ClosePrice)
LsatAccount = account
exchange.SetDirection("buy" if nextState == STATE_LONG else "sell")
Log(_C(exchange.GetAccount))
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] + slidePrice) if nextState == STATE_LONG else (ticker['Last'] - slidePrice), AmountOP) # 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
CancelPendingOrders()
pos = GetPosition(PD_LONG if nextState == STATE_LONG else PD_SHORT)
if len(pos) != 0:
Log("持仓均价",pos[0]['Price'],"数量:",pos[0]['Amount'])
OpenPrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] # pos[0]['Price']
Log("now account:",exchange.GetAccount())
break
def onTick(exchange):
global LastBarTime,chart,State,UpTrack,DownTrack,LastAccount
records = exchange.GetRecords()
if not records or len(records) <= NPeriod:
return
Bar = records[-1]
if LastBarTime != Bar['Time']:
HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
Range = max(HH - LC, HC - LL)
UpTrack = _N(Bar['Open'] + (Ks * Range))
DownTrack = _N(Bar['Open'] - (Kx * Range))
if LastBarTime > 0:
PreBar = records[-2]
chart.add(0, [PreBar['Time'], PreBar['Open'], PreBar['High'], PreBar['Low'], PreBar['Close']], -1)
else:
for i in range(len(records) - min(len(records), NPeriod * 3), len(records)):
b = records[i]
chart.add(0,[b['Time'], b['Open'], b['High'], b['Low'], b['Close']])
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']])
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][0]['value'] = UpTrack
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][1]['value'] = DownTrack
ChartCfg['subtitle'] = {
'text': '上轨' + str(UpTrack) + '下轨' + str(DownTrack)
}
chart.update(ChartCfg)
chart.reset(PeriodShow)
LastBarTime = Bar['Time']
else:
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']], -1)
LogStatus("Price:", Bar["Close"], "up:", UpTrack, "down:", DownTrack, "wins:", Counter['w'], "losses:", Counter['l'], "Date:", time.time())
msg = ""
if State == STATE_IDLE or State == STATE_SHORT:
if Bar['Close'] >= UpTrack:
msg = "做多，触发价：" + str(Bar['Close']) + "上轨" + str(UpTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_LONG)
State = STATE_LONG
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'red', 'shape': 'flag', 'title': '多', 'text': msg})
if State == STATE_IDLE or State == STATE_LONG:
if Bar['Close'] <= DownTrack:
msg = "做空，触发价：" + str(Bar['Close']) + "下轨" + str(DownTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_SHORT)
State = STATE_SHORT
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'green', 'shape': 'circlepin', 'title': '空', 'text': msg})
OpenPrice = 0
ClosePrice = 0
def Cal(OpenPrice, ClosePrice):
global AmountOP,State
if State == STATE_SHORT:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
if State == STATE_LONG:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
def main():
global LoopInterval,chart,LastAccount,InitAccount
if exchange.GetName() != 'Futures_OKCoin':
raise Error_noSupport
exchange.SetRate(1)
exchange.SetContractType(["this_week","next_week","quarter"][ContractTypeIdx])
exchange.SetMarginLevel([10,20][MarginLevelIdx])
# Log("Fee:",exchange.GetFee())
if len(exchange.GetPosition()) > 0:
raise Error_AtBeginHasPosition
CancelPendingOrders()
InitAccount = LastAccount = exchange.GetAccount()
LoopInterval = min(1,LoopInterval)
Log("交易平台:",exchange.GetName(), InitAccount)
LogStatus("Ready...")
LogProfitReset()
chart = Chart(ChartCfg)
chart.reset()
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
onTick(exchange)
Sleep(LoopInterval * 1000)
OutlawjkDef onTick: ... if State == STATE_IDLE or State == STATE_SHORT: if Bar ['Close'] >= UpTrack: msg = "Do more, trigger price:" + str ((Bar ['Close']) + "uptrack" + str ((UpTrack) Log (((msg) Trade (State, STATE_LONG) State = STATE_LONG chart.add ((1,{'x': Bar['Time'], 'color':'red','shape': 'flag', 'title':'more', 'text': msg}) Nếu lệnh không được thực hiện, thay đổi giá trị của state sẽ ảnh hưởng đến chính sách không?
Wangjy1Tôi muốn mượn tính năng đồ họa của mẫu này, nhưng hiển thị đường ray lên xuống trong biểu đồ có một vấn đề rõ ràng.
Wangjy1Các con đường trên và dưới đều trở thành một đường thẳng, liệu Chúa có thể sửa chữa nó không?
Wangjy1Các đường ray trên và dưới đã trở thành một đường dây, liệu Chúa có thể sửa chữa nó không?
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏCó lẽ không, dưới đây là danh sách giá thị trường, chức năng Trade chỉ trả lại khi phát hiện có cổ phiếu.
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏBạn nhìn vào bài đăng của tôi, đó là vấn đề ở đâu ^^
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏChiến thuật này sử dụng đường K của chu kỳ ngày, chu kỳ quá nhỏ và không thể. https://dn-filebox.qbox.me/7a2386aa71ea2fbaa8168139789e2db87d999ecd.png