Khi thấy không có chiến lược nhái Python trên nền tảng, tôi tự viết một câu hỏi đơn giản. Có thể bạn sẽ tìm thấy một hệ thống máy tính có tính năng tối ưu hơn và có thể tự mình tối ưu hóa nó.
Đánh giá: Đánh giá trên đường cao hơn Thanh Kiến Tăng giá: Tăng giá hơn 0.5ATR so với giá trước Stop Loss Stop: Rớt đường hoặc giảm giá mở cuối cùng - 2ATR dừng tất cả
Số liệu 1 năm được kiểm tra lại, 80% là hàng năm, tối đa 16% là ngược lại.
Trong khi đó, việc sử dụng tiền mặt thấp hơn và lợi nhuận cao hơn sau khi chuyển sang phiên bản hợp đồng.
'''backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-03-02 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":0}]
args: [["fresh_rete",24],["DC_range",20],["atrlength",14]]
'''
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
data = {'ordertime':[],'id':[],'price':[]}
hisorder = pd.DataFrame(data)
def turtle():
#声明全局变量
global hisorder
acct = exchange.GetAccount()
records=exchange.GetRecords(fresh_rete*60*60)
ticker = exchange.GetTicker()
portfolio_value = acct.Balance+acct.FrozenBalance+(acct.Stocks+acct.FrozenStocks)*records[-1]['Close']
atr = TA.ATR(records, atrlength)[-1]
#计算得到unit大小
value = portfolio_value*trade_percent
unit = min(round(value/atr,4),round(acct.Balance/(ticker['Last']+100),4))
#unit = round(value/atr,2)
df = pd.DataFrame(records)
current_price = records[-1]['Close']
last_price = 0
if len(hisorder)!=0:
last_price = hisorder.iloc[-1]['price']
max_price = df[-DC_range:-2]['High'].max()
min_price = df[-int(DC_range/2):-2]['Low'].min()
opensign = len(hisorder)==0 and current_price > max_price
addsign = len(hisorder)!=0 and current_price > last_price + 0.5*atr
stopsign = len(hisorder)!=0 and current_price < min_price
closesign = len(hisorder)!=0 and current_price < (last_price - 2*atr)
# if _D(records[-1]['Time']/1000) == '2020-01-25 00:00:00':
# Log("records[-1]",records[-1])
if opensign | addsign:
if acct.Balance >= (ticker['Last']+10)*unit and unit >0:
id = exchange.Buy(ticker['Last']+10,unit)
orderinfo = exchange.GetOrder(id)
data = {'ordertime':_D(records[-1]['Time']/1000),'id':id,'price':records[-1]['Close']}
hisorder = hisorder.append(data,ignore_index=True)
Log('买入后，最新账户信息：', exchange.GetAccount())
Log("opensign",opensign,"addsign",addsign)
# else:
# Log('余额已不足，请充值......', exchange.GetAccount())
if stopsign | closesign:
exchange.Sell(-1, acct.Stocks+acct.FrozenStocks)
data = {'ordertime':[],'id':[],'price':[]}
hisorder = pd.DataFrame(data)
Log('卖出后，最新账户信息：', exchange.GetAccount())
Log("stopsign",stopsign,"closesign",closesign)
def main():
while True:
turtle()
Sleep(fresh_rete*60*60*1000)