Hệ thống giao dịch CTA tổng hợp mới (Nhiều yếu tố + đa dạng + đa chiến lược phiên bản công khai thích nghi)

Hệ thống giao dịch CTA tổng hợp mới (Multi-factor + Multi-variety + Multi-strategy Adaptive Public Version)

Một mô-đun chiến lược tổng hợp đã ổn định và có lợi nhuận trong 800 ngày giao dịch trực tiếp

Chào các nhà giao dịch, sau nhiều năm thử nghiệm trực tiếp, chúng tôi rất vui mừng chia sẻ với bạn mô-đun hệ thống giao dịch CTA tổng hợp này. Chiến lược này duy trì ý tưởng kết hợp nhiều yếu tố, giống, khoảng thời gian và chiến lược, bao gồm hàng chục chiến lược phụ như xu hướng, băng tần, dao động và thay thế. Thời gian giữ dao động từ vài ngày đến vài tuần, và chiến lược có dung lượng lớn, phù hợp với hoạt động dài hạn với các quỹ lớn. Điểm lợi nhuận của chiến lược là sự biến động do các giống hoạt động và thị trường hoạt động mang lại. Thời gian rút tiền của chiến lược là một suy thoái thị trường dài hạn và dao động hỗn loạn. Điểm nổi bật của chiến lược này là nó đã trải qua hơn 1000 ngày thử nghiệm (có địa chỉ giao dịch trực tiếp ở cuối bài viết), và đã chịu được thử nghiệm của thị trường bò và gấu. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết chiến lược này.

Xin chào~ Chào mừng bạn đến kênh của tôi!

Chào mừng tất cả các nhà giao dịch vào kênh của tôi. Tôi là một nhà phát triển lượng, và tôi phát triển đầy đủ CTA & HFT & Arbitrage và các chiến lược giao dịch khác. Nhờ nền tảng FMZ, tôi sẽ chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển định lượng trong kênh định lượng của mình và làm việc với tất cả các nhà giao dịch để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng định lượng.

Để biết thêm thông tin, hãy chuyển sang kênh của tôi ~ Tôi đang chờ đợi bạn ở đây để trêu chọcTradeMan Home

I. Chiến lược giao dịch của CTA

CTA viết tắt của Chiến lược cố vấn giao dịch hàng hóa, còn được gọi là Chiến lược tương lai được quản lý. Đây là một loại quỹ mà các nhà quản lý chuyên nghiệp sử dụng quỹ khách hàng để đầu tư vào thị trường tương lai và tùy chọn với mục tiêu đạt được lợi nhuận tuyệt đối, trong khi tính phí tư vấn đầu tư tương ứng. Quỹ tương lai đầu tiên được cung cấp công khai được thành lập bởi nhà môi giới chứng khoán Mỹ Richard Donchuan vào năm 1949, đánh dấu sự ra đời của quỹ CTA. Quỹ CTA bắt đầu tăng lên trong những năm 1970 và trong thế kỷ 21, các quỹ sử dụng chiến lược CTA bắt đầu tăng trưởng bùng nổ.

Về phương pháp đầu tư, có hai loại quỹ CTA. Một là CTA chủ quan, trong đó các nhà quản lý quỹ chủ quan đánh giá xu hướng dựa trên các nguyên tắc cơ bản, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm giao dịch, và quyết định các điểm mua và bán. CTA định lượng là phân tích và thiết lập các mô hình chiến lược giao dịch định lượng, và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi mô hình. Về các chiến lược cụ thể, CTA có thể được chia thành các chiến lược xu hướng, đảo ngược và phân cách. Chiến lược xu hướng đề cập đến việc theo dõi xu hướng của các giai đoạn khác nhau của mục tiêu giao dịch và tiến hành các hoạt động dài hoặc ngắn. Chiến lược đảo ngược đề cập đến việc sử dụng biến động đảo ngược của giá mục tiêu cho giao dịch ngược. Các phương pháp arbitrage truyền thống bao gồm tỷ lệ lãi suất giữa các giai đoạn, học tập tỷ lệ lãi suất đa dạng, tỷ lệ lãi suất tương lai tại chỗ, và yếu tố phổ biến. Ngày nay, CTA có nhiều loại chiến lược tiền toán dựa trên các mô hình dự đoán và tỷ lệ lãi suất thấp hơn.

II. Hệ thống giao dịch CTA tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố + nhiều loại + nhiều chiến lược

Chiến lược này dựa trên ý tưởng giao dịch tần số thấp, theo xu hướng, lợi nhuận nhỏ, lãi suất hỗn hợp, và thực hành sự kết hợp của nhiều yếu tố, giống, chiến lược và kích thước, và đã đạt đến một trạng thái tương đối an toàn và ổn định.

● Chiến lược xu hướng: Vì có nhiều hiệu ứng tài chính hành vi khác nhau tồn tại trên thị trường tài chính, các hiệu ứng động lực được sử dụng rộng rãi. Chúng tôi sử dụng thư viện yếu tố xu hướng đa chiều được phát triển độc lập để theo dõi nhiều chiều và chiều dài thời gian của thị trường quanh giờ, và sử dụng nhiều kế hoạch thoát bảo vệ (đi ra tích lũy tín hiệu yếu tố, bảo vệ thích nghi động, thoát kiệt sức cực đoan).

● Chiến lược hồi quy: Các hiệu ứng hồi quy cũng có mặt rộng rãi trên thị trường tài chính. Chúng tôi sử dụng một thư viện yếu tố dao động đa chiều được phát triển độc lập để nắm bắt các trạng thái mua quá mức và bán quá mức ở các cấp độ khác nhau và tiến hành giao dịch hồi quy để phòng ngừa tín hiệu xu hướng.

● Chiến lược dải: Dựa trên hiệu ứng của xu hướng thị trường có ba xu hướng tăng và giảm, chúng tôi tiến hành giao dịch dải dựa trên xu hướng đa chiều, và nắm bắt các tín hiệu yếu ngược để thêm hoặc giảm các vị trí, được sử dụng để làm mịn đường cong xu hướng.

● Chiến lược thay thế: Các loại chiến lược khác, bao gồm chiến lược thống kê và chiến lược bất thường.

Đồng thời, chiến lược này cũng chú ý rất nhiều đến kiểm soát rủi ro và quản lý vốn. Luôn nhớ câu nói: Trong giao dịch CTA, kiểm soát rủi ro luôn luôn đi đầu, và bạn nên luôn thận trọng. Các nhà giao dịch cần thiết lập mức độ dung nạp rủi ro của riêng mình. Hệ thống kiểm soát rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn trong quản lý rủi ro, kiểm soát vị trí biến động tín hiệu duy nhất, nguyên tắc dừng lỗ / thoát, quản lý rủi ro danh mục đầu tư, phản hồi thị trường và cơ chế điều chỉnh thích ứng đường cong vốn chiến lược.

III. Hiệu suất chiến lược và đặc điểm lợi nhuận/mất trong các điều kiện thị trường khác nhau

■ Chiến lược này phù hợp cho cả hợp đồng tương lai dựa trên tiền xu và USDT. Nhiều loại có thể được cấu hình trong các hợp đồng dựa trên USDT, nhưng lợi nhuận và lỗ được tính bằng USDT. Một số người dùng thích giữ tiền điện tử trong thời gian dài và cũng có thể giữ tiền xu để thực hiện các hợp đồng tương lai dựa trên tiền xu tương ứng, trong đó lợi nhuận và lỗ được tính bằng tiền xu. Điều này có thể tăng cường hiệu ứng dựa trên tiền xu và nhận được lợi nhuận α dư thừa từ thị trường.

■ Kết quả kiểm tra ngược được hiển thị riêng cho các hợp đồng tương lai dựa trên đồng xu hàng quý của OKEx và các hợp đồng tương lai dựa trên đồng xu USDT của Binance swap. Dữ liệu cho các hợp đồng tương lai dựa trên đồng xu của OKEx dài hơn và có thể quan sát hiệu suất của một số thị trường tăng và giảm từ năm 2018 đến nay, trong khi dữ liệu cho các hợp đồng tương lai dựa trên Binance USDT chủ yếu bắt đầu từ năm 2020 và có thể quan sát hiệu suất của vòng chiến lược tăng và giảm này.

■ Chiến lược này tin chắc rằng tính phổ quát và bền vững là ưu tiên hàng đầu cho các chiến lược CTA (nếu bạn muốn tích cực, bạn cần phải nghiên cứu các chiến lược thích hợp khác). Tất cả các thử nghiệm và giao dịch trực tiếp sử dụng các tham số tương tự, và các loại khác nhau cũng sử dụng các tham số tương tự. Để xác minh tính bền vững của chiến lược, chiến lược này cũng được áp dụng cho việc thử nghiệm hàng chục loại hợp đồng tương lai hàng hóa trong nước, và cũng đạt được lợi nhuận tốt, sẽ được hiển thị một lần một lần dưới đây.

■ Trong chế độ rủi ro bình thường, mức rút vốn tối đa của chiến lược là khoảng 25% và lợi nhuận hàng năm dự kiến là 50%-150% dựa trên sự biến động của thị trường. Người dùng có thể mở rộng hoặc giảm rủi ro theo sở thích rủi ro của riêng họ.

■ Kết quả backtesting tốt không nhất thiết có nghĩa là bất cứ điều gì. Chiến lược này đã được phát hành trực tiếp trên nền tảng FMZ từ năm 2021, và mặc dù đã có nhiều sửa đổi và điều chỉnh trên đường đi, hơn 1000 ngày tích lũy giao dịch trực tiếp vẫn đã thêm nhiều niềm tin vào chiến lược, và các vấn đề và kinh nghiệm trong thời gian này sẽ tiếp tục được đưa vào các lần lặp lại mới.

Kiểm tra dựa trên USDT: 2021-01 đến 2023-08

Kiểm tra căng thẳng tương lai hàng hóa: Để đảm bảo độ bền mạnh mẽ của chiến lược, kiểm tra căng thẳng được thực hiện bằng cách sử dụng tương lai hàng hóa trong nước mà không cần tối ưu hóa đặc biệt và sử dụng các tham số tương tự. Các loại thử nghiệm bao gồm tất cả các loại trong mỗi lĩnh vực, với các quỹ được phân bổ đều, bao gồm bạc, nhôm Thượng Hải, đồng Thượng Hải, vàng, nhựa, dầu nhiên liệu, cuộn cuộn nóng, niken Thượng Hải, thanh thép, cao su, thép không gỉa, styren, ngô, quặng sắt, than cốc, trứng, nhựa, lợn sống, bột đậu nành, dầu, polystyrene, táo, bông cotton, đỏ, thủy tinh, đậu nành, sắt silicon, sắt sắt, đường trắng, PTA, than nhiệt, 500 CSI, 300 Thượng Hải và Thâm Quyến, trái phiếu chính phủ 10 năm, trái phiếu chính phủ 2 năm, dầu mỏ và dầu thô. Như có thể thấy trong chiến lược dài hạn, hiệu suất của chiến lược này vẫn ổn định và lợi nhuận ổn định

Phương pháp hợp tác:

Chiến lược này đã hoạt động hơn 800 ngày kể từ năm 2021, vượt qua thị trường bò và gấu, và có một mức độ tin cậy và có thể xác minh.Các loại hình giao dịch được tính toán theo các loại hình giao dịch được tính toán theo các loại hình giao dịch khác nhau..

Giao dịch định lượng không phải là một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu, cũng không phải là toàn năng, nhưng nó chắc chắn là hướng của giao dịch trong tương lai, và nó đáng để mọi nhà giao dịch học hỏi và sử dụng! Chào mừng tất cả các nhà giao dịch để chỉ ra những thiếu sót, thảo luận cùng nhau, học hỏi và tiến bộ cùng nhau, cưỡi sóng trong thị trường tuyệt vời, và đi trước.

● Nhiều kế hoạch hợp tác: Chiến lược này có khả năng lớn và phù hợp hơn với hoạt động dài hạn với các quỹ lớn. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác với tất cả các công ty lớn và duy trì thái độ hợp tác cởi mở và cùng giành chiến thắng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có nhu cầu. Chúng tôi mong muốn thảo luận và hợp tác tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và sở thích rủi ro của bạn.

** Một chiến lược điều khoản thống kê ổn định lâu dài khác của việc phòng ngừa rủi ro trung lập với rủi ro rủi ro dài hạn bằng không, và một chiến lược ổn định để kiếm được nhiều tiền hơn Alpha mà không làm lộ rủi ro beta trên thị trường: ** Neutral-Hedge Statistical Arbitrage New ((Pure-Alpha phiên bản mơ ước)

Nếu bạn có một ưu tiên rủi ro cao hơn, như lợi nhuận và lỗ ngắn hạn, và có nhu cầu giao dịch ngắn hạn, bạn có thể kiểm tra một chiến lược tần suất cao ổn định khác với lợi nhuận hàng tháng từ 5% -30% và không có rủi ro thanh lý: HFT Market-Making Miner Version (High-Frequency Hedging Market Grid New)

Thông tin liên lạc (Chào mừng bạn để giao tiếp và thảo luận, học hỏi và tiến bộ cùng nhau)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chiến lược hoặc hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

WECHAT:haiyanyydss TEL:https://t.me/JadeRabbitcm

Hệ thống giao dịch CTA & HFT & Arbitrage hoàn toàn tự động @2018 - 2023