Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Phục hồi tuyến tính ++

Phục hồi tuyến tính ++

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-24 14:17:42
Tags:DEV

EU cho nhu cầu công chúng

Công thức hồi quy tuyến tính Tính toán bị xóa với cảnh báo

Đây là kịch bản hồi quy tuyến tính cho các nhà giao dịch yêu thích các tính năng phong phú

Đặc điểm ++ Multi khung thời gian -> Nguồn hồi quy từ biểu đồ khác nhau ++ Màu sắc tùy chỉnh -> Điều này bao gồm các đường thông ++ Smoothing -> Allow Filtered Regression; Lưu ý: Sử dụng 1 Defaults cho dòng gốc. + + Các cảnh báo về kênh / phạm vi vượt qua

Sử dụng ++ Sử dụng điều này cho BreakOuts và Reversals ++ Script này không được sử dụng độc lập

Rủi ro Xin lưu ý, kịch bản này giống như các băng Bollinger và gây ra nguy cơ rơi vào phạm vi xu hướng. Các tín hiệu có thể tiếp tục chạy theo cùng một hướng trong khi thị trường đang đảo ngược.

Yêu cầu Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu về tính năng nào, hãy bình luận dưới đây hoặc gửi email cho tôi. Tôi sẽ trả lời khi tôi có thể. Hãy tự do sử dụng điều này trên biểu đồ của bạn và chia sẻ ý tưởng của bạn

Đối với các nhà phát triển muốn sử dụng điều này trên biểu đồ của họ, Vui lòng sử dụng kịch bản này Công thức tính toán ban đầu được đăng ở đó

Ước gì các bạn thích nó.

backtest

img

/*backtest
start: 2022-04-23 00:00:00
end: 2022-05-22 23:59:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucemAnb
// User Version

//@version=4
study("Linear Regression ++ [Lucem Anb]", "Lin Reg ++ [Lucem Anb]", overlay=true)


source      = input(close)
length      = input(100, minval=1)
offset      = input(0, minval=0)
dev         = input(2.0, "Deviation")
smoothing   = input(1, minval=1)
mtf_val     = input("", "Resolution", input.resolution)
line_thick  = input(4, "S&R Thickness", minval=1, maxval=4)
signals     = input("Recent", "Signals Display", options=["Recent", "All"])
p           = input("Lime", "Up Color", options=["Red", "Lime", "Orange", "Teal", "Yellow", "White", "Black"])
q           = input("Red", "Down Color", options=["Red", "Lime", "Orange", "Teal", "Yellow", "White", "Black"])
goto        = input(0, "End At Bar Index")

cc(x) => x=="Red"?color.red:x=="Lime"?color.lime:x=="Orange"?color.orange:x=="Teal"?
 color.teal:x=="Yellow"?color.yellow:x=="Black"?color.black:color.white
data(x) => sma(security(syminfo.tickerid, mtf_val!="" ? mtf_val : timeframe.period, x), smoothing)

linreg = data(linreg(source, length, offset))
linreg_p = data(linreg(source, length, offset+1))
plot(linreg, "Regression Line", cc(linreg>linreg[1]?p:q), editable=false)

x = bar_index
slope = linreg - linreg_p
intercept = linreg - x*slope
deviationSum = 0.0
for i=0 to length-1
    deviationSum:= deviationSum + pow(source[i]-(slope*(x-i)+intercept), 2)  
deviation = sqrt(deviationSum/(length))
x1 = x-length
x2 = x
y1 = slope*(x-length)+intercept
y2 = linreg

updating = goto <= 0 or x < goto



dm_current = -deviation*dev + y2
dp_current = deviation*dev + y2
buy = crossunder(close, dm_current)
sell = crossover(close, dp_current)
alertcondition(buy, "Buy Lin Reg", "Crossing On the Lower Regression Channel")
alertcondition(sell, "Sell Lin Reg", "Crossing On the Higher Regression Channel")

plotshape(buy, "BUY", shape.labelup, location.belowbar, color.lime, text='BUY', textcolor=color.black, show_last=signals=="All"?99999999:length)
plotshape(sell, "SELL", shape.labeldown, location.abovebar, color.red, text='SELL', textcolor=color.white, show_last=signals=="All"?99999999:length)
    
plot(x, "Bar Index", color.aqua, line_thick, plot.style_cross, display=display.none)

if buy
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu