Chiến lược này kết hợp chỉ số CMF Momentum và EMA 200 ngày để xây dựng các tín hiệu giao dịch.
Đặc biệt, CMF Momentum phản ánh tỷ lệ thay đổi dòng tiền. Upcrossing 0 là tín hiệu mua, và downcrossing 0 là tín hiệu bán. Trong khi đó, chỉ dài trên đường EMA 200 ngày, và chỉ ngắn dưới nó.
Stop loss được đặt ở mức 2 lần ATR. Lợi nhuận lấy là 2 lần stop loss, đạt tỷ lệ 2: 1 lợi nhuận / lỗ.
Lợi thế của chiến lược này là sử dụng CMF Momentum để đánh giá hướng lưu lượng quỹ kết hợp với EMA cho xu hướng chính. Tỷ lệ lợi nhuận / lỗ giúp đạt được lợi nhuận ổn định. Nhưng do các chỉ số chậm trễ, thời gian nhập không thể tối ưu.
Nhìn chung, CMF Momentum breakout moving average chiến lược hoạt động tốt hơn khi xu hướng rõ ràng.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// ***************************************************
// CMF Velocity with 200 EMA Strategy
// CMF Velocity Indicator by TheSadRhinoInvesting
// Author: TheSadRhinoInvesting, v1.0, 2021.05.16
// INITIAL RELEASE
// ***************************************************
//@version=4
strategy("CMF Velocity with 200EMA Strategy")
// ***************************************************
// Strategy & Rules
// ***************************************************
// This strategy is a demonstration of my new Indicator: CMF Velocity
// CMF Velocity: https://www.tradingview.com/script/zsTl96Gd-CMF-Velocity/
// The strategy works best in a strongly trending market
// === Indicators ===
// EMA
// @ 200
// CMF Velocity
// @ 11, 7
// ATR
// @ 10
// === Rules ===
// long only
// - price above EMA200
// short only
// - price below EMA200
// Stop Loss = 2x ATR
// Profit = 2x SL/risk (Profit Ratio x Max Loss)
// === Entries ===
// LONG
// - long entry (Typical):
// - CMF Velocity crosses above 0
// SHORT
// - short entry (Typical):
// - CMF Velocity crosses below 0
// ***************************************************
// Backtest Parameters
// ***************************************************
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(5, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testEndYear = input(2021, "Backtest End Year")
testEndMonth = input(5, "Backtest End Month")
testEndDay = input(16, "Backtest End Day")
testEndHour = input(0, "Backtest End Hour")
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear, testEndMonth, testEndDay, testEndHour, 0)
timeBacktesting = true
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
// ***************************************************
// Inputs
// ***************************************************
// Profit/Loss Ratio
pLRatioMultiplier = input(2, title="Profit/Loss Multiplier", step=0.1, minval=0.1)
// EMA Period
emaPeriod = input(200, title="EMA Period", step=1, minval=1)
// ATR Multiplier
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", step=0.1, minval=0.1)
// ATR Period
atrPeriod = input(10, title="ATR Period", step=1, minval=1)
// CMF Period
cmfPeriod = input(11, title="CMF Period", step=1, minval=1)
// CMF Velocity Period
cmfVelocityPeriod = input(7, title="CMF Velocity Period", step=1, minval=1)
// ***************************************************
// Indicator Functions
// ***************************************************
// CMF Function
cmf(period) =>
moneyFlowMultiplier = (((close - low) - (high - close)) / (high - low)) * volume
notNaMoneyFlowMultiplier = na(moneyFlowMultiplier) ? 0 : moneyFlowMultiplier
moneyFlowAverage = sma(notNaMoneyFlowMultiplier, period)
volumeAverage = sma(volume, period)
moneyFlowAverage / volumeAverage
// CMF Velocity Function
cmfVelocity(cmf, period) =>
difference = change(cmf)
sma(difference, period)
// ***************************************************
// Indicator Calculation and Plotting
// ***************************************************
cmfSeries = cmf(cmfPeriod)
cmfVelocitySeries = cmfVelocity(cmfSeries, cmfVelocityPeriod)
atrSeries = atr(atrPeriod)
triggerEMA = ema(close, emaPeriod)
plot(triggerEMA)
// ***************************************************
// Strategy Execution
// ***************************************************
if (crossover(cmfVelocitySeries, 0.0) and triggerEMA < close and timeBacktesting)
stopOffset = atrSeries * atrMultiplier
profitOffset = stopOffset * pLRatioMultiplier
stopLoss = close - stopOffset
takeProfit = close + profitOffset
strategy.entry("Long Entry", true)
strategy.exit("Exit", "Long Entry", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (crossunder(cmfVelocitySeries, 0.0) and triggerEMA > close and timeBacktesting)
stopOffset = atrSeries * atrMultiplier
profitOffset = stopOffset * pLRatioMultiplier
stopLoss = close + stopOffset
takeProfit = close - profitOffset
strategy.entry("Short Entry", false)
strategy.exit("Exit", "Short Entry", stop=stopLoss, limit=takeProfit)