Chiến lược này giao dịch dài trong thời gian tăng trưởng bền vững bằng cách quan sát xu hướng tăng trưởng trung bình động liên tục, nhằm mục đích tiếp tục đi theo đà tăng trưởng.
Chiến lược logic:
Tính toán đường trung bình động cân nhắc để phản ánh đà tăng giá.
Nhập dài khi đường trung bình động được cân nhắc tăng liên tục trong 5 ngày.
Rõ ràng là các trường hợp này sẽ không được tính đến trong các trường hợp khác.
Những ngày xu hướng tăng liên tục lọc ra những biến động ngắn hạn.
Đặt mức dừng lỗ tối đa để giới hạn mức lỗ hàng ngày tối đa.
Ưu điểm:
Theo dõi động lượng tăng lên cho phép giữ các xu hướng nóng.
Bộ lọc bền bỉ bỏ qua sự củng cố ngắn.
Lỗi dừng tối đa bảo vệ rủi ro đuôi.
Rủi ro:
Không có giới hạn về tổn thất rút lui sau xu hướng tăng liên tục.
Sự sửa chữa sâu sắc có thể mang lại những tổn thất lớn.
Các điểm dừng quá rộng mang lại nguy cơ mất mát quá lớn.
Tóm lại, chiến lược này tiếp tục giao dịch đà sau khi xác định xu hướng tăng bền vững, hưởng lợi từ các xu hướng nóng.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)