Chiến lược này được đặt tên là
Việc tính toán Supertrend là: sử dụng ATR nhân một hệ số để xây dựng các kênh giá. Dải trên là stop loss dài và dải dưới là stop loss ngắn. Giá phá vỡ kênh tạo ra tín hiệu giao dịch.
Sự đổi mới là cấu hình tham số độc lập cho dài và ngắn:
Các thông số siêu xu hướng như thời gian ATR và hệ số có thể được đặt riêng biệt.
Thời gian nắm giữ tối đa cũng có thể được cấu hình độc lập để điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận.
Các phương pháp dừng lỗ (tỷ lệ phần trăm cố định hoặc ATR trailing) cũng có thể được thiết lập khác nhau.
Điều này cho phép giao dịch chỉ dài, chỉ ngắn hoặc hai hướng phù hợp hơn với các điều kiện thị trường cụ thể.
Ưu điểm là cơ chế Supertrend trực quan và nhiều sự kết hợp có thể cấu hình. Nhưng Supertrend một mình dễ bị vi phạm và cần xác nhận.
Tóm lại, chiến lược Supertrend kép có thể cấu hình cải thiện độ chính xác giao dịch xu hướng, trong khi giữ cho ý tưởng cốt lõi đơn giản cho ứng dụng thực tế.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_8",true],["v_input_11",true]]
*/
//@version=4
strategy("Super Trend Daily 2.0 BF 🚀", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// Super Trend Long /////////////
_1 = input(false, "═════ Super Trend L ═════")
lengthl = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=2)
multl = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
atrl = multl * atr(lengthl)
longStopl = hl2 - atrl
longStopPrevl = nz(longStopl[1], longStopl)
longStopl := close[1] > longStopPrevl ? max(longStopl, longStopPrevl) : longStopl
shortStopl = hl2 + atrl
shortStopPrevl = nz(shortStopl[1], shortStopl)
shortStopl := close[1] < shortStopPrevl ? min(shortStopl, shortStopPrevl) : shortStopl
dirl = 1
dirl := nz(dirl[1], dirl)
dirl := dirl == -1 and close > shortStopPrevl ? 1 : dirl == 1 and close < longStopPrevl ? -1 : dirl
///////////// Super Trend Short /////////////
_2 = input(false, "═════ Super Trend S ═════")
lengths = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
mults = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.3)
atrs = mults * atr(lengths)
longStops = hl2 - atrs
longStopPrevs = nz(longStops[1], longStops)
longStops := close[1] > longStopPrevs ? max(longStops, longStopPrevs) : longStops
shortStops = hl2 + atrs
shortStopPrevs = nz(shortStops[1], shortStops)
shortStops := close[1] < shortStopPrevs ? min(shortStops, shortStopPrevs) : shortStops
dirs = 1
dirs := nz(dirs[1], dirs)
dirs := dirs == -1 and close > shortStopPrevs ? 1 : dirs == 1 and close < longStopPrevs ? -1 : dirs
///////////// Rate Of Change Long /////////////
_3 = input(false, "═════ Rate of Change L ═════")
sourcel = close
roclengthl = input(30, "ROC Length", minval=1)
pcntChangel = input(6, "ROC % Change", minval=1)
rocl = 100 * (sourcel - sourcel[roclengthl]) / sourcel[roclengthl]
emarocl = ema(rocl, roclengthl / 2)
isMovingl() => emarocl > (pcntChangel / 2) or emarocl < (0 - (pcntChangel / 2))
///////////// Rate Of Change Short /////////////
_4 = input(false, "═════ Rate of Change S ═════")
sources = close
roclengths = input(76, "ROC Length", minval=1)
pcntChanges = input(6, "ROC % Change", minval=1)
rocs = 100 * (sources - sources[roclengths]) / sources[roclengths]
emarocs = ema(rocs, roclengths / 2)
isMovings() => emarocs > (pcntChanges / 2) or emarocs < (0 - (pcntChanges / 2))
/////////////// Strategy ///////////////
long = dirl == 1 and dirl[1] == -1 and isMovingl()
short = dirs == -1 and dirs[1] == 1 and isMovings()
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Stop Losses Long ///////////////
_5 = input(false, "═══════ Stop Loss L ══════")
SL_typel = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inpl = input(6.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbl = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMultl = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1l = atr(atrLkbl)
longStop1l = 0.0
longStop1l := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1l * atrMultl) : longStop1l[1]
slLongl = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inpl) : na
long_sll = in_long_signal ? slLongl : na
/////////////// Stop Losses Short ///////////////
_6 = input(false, "═══════ Stop Loss S ══════")
SL_types = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inps = input(6.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbs = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMults = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1s = atr(atrLkbs)
shortStop1s = 0.0
shortStop1s := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1s * atrMults) : shortStop1s[1]
slShorts = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inps)
short_sls = in_short_signal ? slShorts : na
_7 = input(false, "══════ Longs or Shorts ═════")
useLongs = input(true, title="Use Longs")
useShorts = input(true, title="Use Shorts")
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
if useLongs
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, when=since_longEntry > 0)
if useShorts
strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, when=since_shortEntry > 0)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
if not useShorts
strategy.close("L", when=short)
if not useLongs
strategy.close("S", when=long)
/////////////// Plotting ///////////////
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(not isMovings() ? color.white : not isMovingl() ? color.aqua : na)
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=2)