Chiến lược này xác định phân bổ tài sản và phòng ngừa dựa trên xu hướng dài hạn.
Lý do là:
Chọn tài sản cơ sở, thời gian trung bình động và giải quyết
Tính toán trung bình di chuyển đơn giản của tài sản
Giá vượt trên MA tín hiệu tăng giá dài hạn, đi dài tài sản
Giá vượt dưới MA báo hiệu giảm giá dài hạn, đi ngắn tài sản
Cũng có thể đi dài hoặc ngắn.
Đánh giá xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng giá tài sản so với MA của nó
Đặt vị trí đối lập để phòng ngừa biến động ngắn hạn
Chiến lược bảo hiểm rủi ro ngắn hạn và tập trung vào xu hướng thế tục của tài sản, cho phép lợi nhuận ổn định.
Hệ thống MA đơn giản để xác định xu hướng dài hạn
Cặp đôi dài / ngắn có hiệu quả phòng ngừa rủi ro hệ thống
Các tín hiệu dài và ngắn rõ ràng
MA tụt hậu so với biến động giá
Chi phí giữ các vị trí dài hạn
Cần quản lý rủi ro trên nhiều chân
Chiến lược này bảo hiểm bằng cách sử dụng sự kết hợp tài sản dài hạn và ngắn hạn, nhấn mạnh quản lý rủi ro.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)