Chiến lược dựa trên chỉ số Gann HiLo Activator cho các hoạt động theo xu hướng đơn giản. Nó đi dài khi giá đóng trên dải trên và đi ngắn khi giá đóng dưới dải dưới.
Tính toán các đường trung bình động cân đối của giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định để có được các dải trên và dưới.
Khi gần cao hơn dải trên, đi dài.
Khi gần thấp hơn dải dưới, đi ngắn.
Giá đóng phá vỡ các dải trong tín hiệu ngược ra.
Cho phép chọn thời gian bắt đầu hiệu quả của chiến lược, mặc định là toàn bộ thời gian.
Các thông số Gann HiLo đơn giản, dễ thực hiện.
Rõ ràng là tín hiệu giao dịch từ những người thoát khỏi băng.
Chọn linh hoạt khung thời gian chiến lược hiệu quả.
Một logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu.
Kết quả backtest tốt, kết hợp tốt với thị trường xu hướng.
Rủi ro mất mát không giới hạn như một chiến lược ngắn hạn.
Các thông số không chính xác có thể gây ra sự mất mát dừng và tái nhập thường xuyên.
Không hiệu quả trong các thị trường hỗn loạn, dễ bị mắc kẹt.
Cần thêm bộ lọc ngoài chỉ báo để tránh lỗi.
Tối ưu hóa các kết hợp tham số để giảm tín hiệu sai.
Thêm stop loss để đảm bảo kiểm soát rủi ro.
Thêm EMA v.v. để xác định điều kiện thị trường và thời gian nhập cảnh.
Kết hợp âm lượng để tránh các vụ nổ giả trong điều kiện hỗn độn.
Thực hiện lọc thời gian để thu hẹp chiến lược thời gian hiệu quả.
Chiến lược đạt được xu hướng đơn giản theo dõi thông qua các dải Gann HiLo nhưng có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách tăng cường logic chỉ số, tối ưu hóa tham số, kiểm soát rủi ro vv để làm cho nó mạnh mẽ hơn.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)