Chiến lược này kết hợp các chỉ số trung bình động và động lực, thuộc về các chiến lược theo xu hướng. Nó đánh giá hướng xu hướng thị trường bằng cách tính toán mức trung bình động trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá phá vỡ mức trung bình động, nó được coi là xu hướng đã đảo ngược và giao dịch có thể được thực hiện.
Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số:
Trung bình di chuyển đơn giản (SMA): Tính toán giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định để xác định hướng xu hướng chung.
Ngày tăng / giảm liên tiếp: Đếm số ngày giá đã ở trong xu hướng tăng hoặc giảm liên tục như một tín hiệu xác nhận cho sự đảo ngược xu hướng.
Đặc biệt, chiến lược đầu tiên tính toán SMA 520 ngày, đại diện cho hướng xu hướng chung. Nếu giá tăng và phá vỡ SMA, nó bắt đầu đếm số ngày tăng; nếu giá giảm và phá vỡ SMA, nó bắt đầu đếm số ngày giảm. Khi số ngày tăng hoặc giảm đạt 27 ngày, một giao dịch theo hướng tương ứng được thực hiện.
Ví dụ, nếu giá tăng và phá vỡ SMA, và tiếp tục tăng trong 27 ngày, một giao dịch dài được thực hiện; nếu giá giảm và phá vỡ SMA, và tiếp tục giảm trong 27 ngày, một giao dịch ngắn được thực hiện.
Chiến lược này kết hợp các đường trung bình động và các chỉ số động lực để theo dõi các xu hướng một cách hiệu quả trong khi tránh nhiễu nhiễu thị trường ngắn hạn.
Sử dụng SMA dài hạn để đánh giá xu hướng chính có thể lọc hiệu quả các biến động và tiếng ồn ngắn hạn.
Tăng các tín hiệu xác nhận của các ngày tăng/giảm liên tiếp có thể tránh bị lừa bởi các sự phá vỡ sai ngắn hạn và giảm giao dịch không cần thiết.
Giao dịch chỉ khi xu hướng đảo ngược có thể tối đa hóa việc nắm bắt hướng và động lực của xu hướng.
Các quy tắc rõ ràng và dễ thực hiện, không cần tối ưu hóa tham số phức tạp, phù hợp với các nhà đầu tư bình thường.
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Nó có thể bỏ lỡ các cơ hội nhập cảnh sớm trong xu hướng thị trường tăng dài hạn.
Nó có xu hướng bị lừa bởi các vụ phá vỡ sai thường xuyên trên các thị trường giới hạn phạm vi, dẫn đến giao dịch không hợp lệ quá mức.
Nếu các thông số SMA được thiết lập không đúng cách, chiến lược có thể phản ứng chậm với những thay đổi xu hướng.
Nếu các thông số truyền không được thiết lập đúng, các tín hiệu giao dịch có thể quá thường xuyên hoặc quá thưa thớt.
Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:
Thêm SMA của nhiều khung thời gian cho xác minh nhiều chu kỳ để tránh giới hạn của một chu kỳ.
Thêm các chỉ số xu hướng khác như MACD để đánh giá toàn diện để cải thiện độ chính xác.
Tối ưu hóa các thông số truyền để tìm điểm cân bằng, tránh các tín hiệu giao dịch quá thường xuyên hoặc quá thưa thớt.
Thêm các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn.
Bao gồm các chỉ số khối lượng để tránh rủi ro phân kỳ khối lượng.
Nhìn chung, chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và thực tế. Nó đánh giá xu hướng chính với SMA dài hạn và sử dụng perfusion để xác nhận tín hiệu đảo ngược xu hướng, có thể theo dõi hiệu quả xu hướng trong khi tránh lừa đảo tiếng ồn. Với một số tối ưu hóa, nó có thể trở thành một chiến lược xu hướng đáng tin cậy. Nhưng vẫn cần phải nhận thức được những hạn chế trong điều kiện thị trường nhất định. Nói chung, chiến lược này phù hợp với các nhà đầu tư có một số kinh nghiệm giao dịch, để được sử dụng như một phần của chiến lược danh mục đầu tư.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)
length = input(520)
confirmBars = input(27)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
scond = price < ma
scount = scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
long = scount == confirmBars
short = bcount == confirmBars
//Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short)