Ý tưởng chính của chiến lược này là mua vào ngày thứ Hai thị trường đóng cửa và đặt dừng lỗ và lấy điểm lợi nhuận để thoát khỏi vị trí trước khi thị trường thứ Ba đóng cửa.
Chiến lược dựa trên hai phán quyết:
Đánh dấu bước vào: Hôm nay là thứ Hai và trong vòng 1 giờ trước khi thị trường đóng cửa, hãy đi dài.
Tín hiệu thoát: Đó là thứ ba và trong vòng 1 giờ trước khi thị trường đóng, đóng vị trí.
Nó cũng thiết lập điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Stop loss được thiết lập ở mức giá nhập * (1 - tỷ lệ lỗ dừng). Take profit được thiết lập ở mức giá nhập * (1 + tỷ lệ lợi nhuận).
Nếu dừng lỗ và lấy lợi nhuận không được kích hoạt, nó sẽ thoát vào ngày thứ Ba thị trường đóng cửa.
Những lợi thế của chiến lược này là:
Thời gian ngắn cho phép chuyển đổi nhanh chóng.
Quy tắc vào và ra rõ ràng.
Dừng lỗ và chấp nhận rủi ro kiểm soát lợi nhuận.
Sử dụng hiệu ứng xu hướng trước khi kết thúc thứ Hai và thứ Ba để cải thiện lợi nhuận.
Những rủi ro chính là:
Không thể thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau, dễ thất bại.
Không xem xét hướng xu hướng tổng thể, có thể giao dịch chống lại xu hướng.
Cài đặt stop loss có thể không hợp lý, quá rộng hoặc quá hẹp.
Không xem xét các đặc điểm của công cụ, giao dịch mù quáng.
Nó có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Bao gồm các chỉ số xu hướng khung thời gian cao để tránh giao dịch ngược xu hướng.
Tối ưu hóa stop loss và lấy tỷ lệ lợi nhuận để tìm các thông số tối ưu.
Xem xét các đặc điểm của công cụ như biến động, tần suất giao dịch v.v.
Thêm các điều kiện như khối lượng đột phá, chỉ số phân kỳ để cải thiện lọc.
Kiểm tra độ bền của tham số trên các thiết bị khác nhau để kiểm tra độ ổn định.
Nhìn chung đây là một chiến lược giao dịch chu kỳ ngắn hạn với một số ưu điểm nhưng cũng có chỗ để cải thiện. Tăng cường thêm các tham số, điều kiện nhập cảnh, kết hợp các xu hướng khung thời gian cao hơn có thể cải thiện lợi nhuận. Nhưng nói chung nó vẫn là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, không thể tránh hoàn toàn bị mắc kẹt trong cạm bẫy. Các nhà đầu tư cần sử dụng nó một cách thận trọng.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")