Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên việc tạo ra các tín hiệu khi giá vượt ra khỏi phạm vi nhìn ngược cố định. Khi giá vượt qua mức cao nhất trong thời gian nhìn ngược, các vị trí dài được thực hiện; khi giá giảm xuống dưới mức cao, các vị trí được đóng. Hướng giao dịch có thể dễ dàng chuyển đổi.
Đặt tham số thời gian xem lại, ví dụ 4 ngày.
Tính toán mức cao nhất trong 4 ngày qua.
Đi dài khi mức cao nhất ngày hôm nay phá vỡ trên mức cao nhất trong 4 ngày này.
Đóng các vị trí khi giá không phá vỡ mức cao nhất trong 4 ngày.
Hướng giao dịch có thể được chuyển qua tham số ngược.
Ưu điểm của chiến lược này:
Phá thoát đơn giản và tín hiệu rõ ràng.
Phạm vi phá vỡ cố định tránh tối ưu hóa phức tạp và quá tải.
Dễ dàng chuyển đổi giữa dài / ngắn, thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
Phạm vi nhìn lại lọc tiếng ồn để theo dõi xu hướng bền vững.
Không cần các chỉ số phức tạp, chiến lược hiệu quả.
Rủi ro chính:
Phạm vi phá vỡ cố định không thể thích nghi với những thay đổi của thị trường.
Không có lệnh dừng lỗ làm cho chiến lược bị tổn thất quá mức vượt quá khả năng chấp nhận rủi ro.
Các tham số cố định dễ bị tổn thương do thay đổi chế độ thị trường.
Giao dịch ồn ào quá mức có thể làm tăng chi phí giao dịch.
Thiếu tối ưu hóa tham số ngăn cản việc đạt được kết quả tối ưu.
Cải tiến:
Tối ưu hóa các thông số chính để tìm kết hợp tốt nhất.
giới thiệu phạm vi động dựa trên ATR vv
Xem xét thêm stop loss sau hoặc stop loss tỷ lệ cố định.
Tích hợp bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch quá mức trong các thị trường khác nhau.
Kiểm tra độ chắc chắn của tham số trên nhiều công cụ giao dịch hơn.
Thêm máy học để tối ưu hóa tham số tự động.
Nhìn chung đây là một chiến lược giao dịch đột phá giá rất đơn giản. Với các cải tiến như phạm vi tham số tối ưu hóa, dừng lỗ, bộ lọc xu hướng và nhiều hơn nữa, nó có thể trở thành một chiến lược định lượng thực tế và dễ thực hiện.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)