Chiến lược này dựa trên các mẫu nến để xác định các tín hiệu nến khác nhau và giao dịch theo xu hướng. Với các phương pháp quản lý rủi ro thích hợp như dừng lỗ, lấy lợi nhuận và dừng lại, nó nhằm giảm tác động của biến động thị trường.
Chiến lược chủ yếu xác định các mô hình nến sau đây cho tín hiệu giao dịch:
Ngập: xu hướng tăng và giảm
Đường đâm/Bộ mây tối: đường đâm tăng và mô hình phủ mây tối giảm
Morning Star/Evening Star: mô hình ngôi sao buổi sáng tăng và ngôi sao buổi tối giảm
Belt Hold: xu hướng tăng và giảm
Ba người lính trắng / Ba con quạ đen: ba người lính trắng và ba con quạ đen mô hình
Ba ngôi sao ở phía Nam: ba ngôi sao trong mô hình phía nam
Sandwich Stick: mô hình bánh sandwich Stick
Đường gặp: đường gặp tăng và đường gặp giảm
Đánh đá: các mô hình đá tăng và đá giảm
Bottom thang: mô hình đáy thang
Khi phát hiện ra các tín hiệu nến, nó sẽ đặt lệnh đang chờ gần giá mở của thanh tiếp theo, với lệnh dừng lỗ đã xác định trước và lấy lợi nhuận cho xu hướng sau.
Nó cũng thêm một bộ lọc trung bình động để tránh nhận tín hiệu khi giá nằm ở phía sai của MA.
Dựa trên các mẫu nến cổ điển, nó có một số ứng dụng phổ quát.
Giao dịch cơ học dựa trên các quy tắc mô hình, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan.
Các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận hợp lý để kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.
Cơ chế dừng lại theo dõi điều chỉnh dừng lỗ năng động cùng với thị trường.
Bộ lọc MA thêm logic để tránh bị mắc kẹt trong các giao dịch sai.
Mô hình nến có một số vấn đề nhận dạng sai, có thể dẫn đến tín hiệu sai. Có thể tối ưu hóa các thông số hoặc lọc ra các mô hình không hợp lệ.
Stop loss tĩnh không thể tránh hoàn toàn rủi ro từ các sự kiện thị trường.
Nhạy cảm với các phiên giao dịch, không thể chạy 24x7.
Bộ lọc MA có thể bỏ lỡ một số cơ hội. Có thể giảm thời gian MA hoặc loại bỏ bộ lọc.
Khó có thể lợi nhuận từ cả hai bên dài và ngắn cùng nhau do xung đột.
Tối ưu hóa các thông số của các mẫu nến để cải thiện nhận dạng.
Kiểm tra các phương pháp dừng lại khác nhau để tìm ra phương pháp tối ưu nhất.
Hãy thử các kỹ thuật quản lý rủi ro tiên tiến hơn như quản lý tiền hoặc dừng lỗ biến động.
Thêm thêm bộ lọc để cải thiện logic lọc.
Xây dựng các mô hình nhận dạng mẫu nến bằng cách sử dụng máy học.
Phát triển chiến lược logic có thể xác định cả tín hiệu dài và ngắn.
Chiến lược này sử dụng các mô hình nến cổ điển để phát hiện xu hướng và giao dịch cơ học dựa trên các tín hiệu. Nó quản lý rủi ro bằng cách dừng lỗ nghiêm ngặt và dừng lại, và cải thiện logic bằng cách thêm bộ lọc MA. Chiến lược này dễ hiểu và thực hiện, nhưng cũng có một số vấn đề như nhận dạng sai và khó khăn trong điều chỉnh tham số. Tối ưu hóa trong tương lai có thể được thực hiện bằng cách giới thiệu các chỉ số kỹ thuật và mô hình học máy để đạt được hiệu suất tốt hơn.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Candle Patterns Strategy - 2", shorttitle="CPS - 2", overlay=true)
// New risk management system: order entry, moving stop loss to breakeven + moving average filter (SMA)
//--- Patterns Input ---
OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing", type=bool)
OnHarami = input(defval=true, title="Harami", type=bool)
OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover", type=bool)
OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ", type=bool)
OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold", type=bool)
OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows", type=bool)
OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South", type=bool)
OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich", type=bool)
OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line", type=bool)
OnKicking = input(defval=true, title="Kicking", type=bool)
OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom", type=bool)
//--- Risk Management Input ---
tick = input (defval = 0.01, title="Tick Size", minval = 0.001)
inpsl = input(defval = 10, title="Stop Loss", minval = 1)
inptp = input(defval = 100, title="Take Profit", minval = 1)
inpbm = input (defval=10, title="Breakeven Margin", minval = 1)
inpindent = input(defval = 5, title="Price Movement Confirmation", minval = 0)
InpSmaFilter = input(defval=false, title="MA Filter", type=bool)
maPer=input(defval = 50, title="MA Period", minval = 1)
//inptrail = input(defval = 0, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
//sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na
sl = inpsl * tick
bm = inpbm * tick
tp = inptp //* tick
indent = inpindent * tick
//trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na
//--- Session Input ---
sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading Session")
t = time(timeframe.period, sess)
session_open = na(t) ? false : true
// --- Candlestick Patterns ---
//Engulfing
bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na
bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na
//Harami
bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na
bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na
//Piercing Line/Dark Cloud Cover
piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na
dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na
//Morning Star/Evening Star
morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na
evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na
//Belt Hold
bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
//Three White Soldiers/Three Black Crows
three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
//Three Stars in the South
three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na
//Stick Sandwich
stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na
//Meeting Line
bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na
bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na
//Kicking
bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na
bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na
//Ladder Bottom
ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na
// --- Plotting Patterns ---
plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text")
plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text")
plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text")
plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text")
plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
// --- STRATEGY ---
SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom
SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking
PointOfEntry = SignalUp ? high[0] + indent : SignalDown ? low[0] - indent : na
bu = strategy.position_avg_price
shlo = strategy.position_size
stL = shlo > 0 and close [0] > bu + bm ? bu : shlo < 0 and close [0] < bu - bm ? bu : na
du = sma(close, maPer)
smaF = SignalUp and high[0]>du[0] ? true : SignalUp and high[0]<du[0] ? false : SignalDown and high[0]>du[0] ? false : SignalDown and high[0]<du[0] ? true : na
smaFilter = InpSmaFilter ? smaF : true
duplot = InpSmaFilter ? du : na
plot(duplot, color=red)
// -- Orders --
strategy.order("buy", true, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalUp and session_open and smaFilter)
strategy.cancel("buy", when = not session_open or SignalDown or strategy.opentrades > 0)
strategy.order("stop sell", false, stop = bu-sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and session_open)
strategy.cancel("stop sell", close [0] > bu + bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 )
strategy.order("breakeven sell", false, stop = bu + 1*tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and close [0] > bu + bm and session_open)
strategy.cancel("breakeven sell", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open)
strategy.order("sell", false, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalDown and session_open and smaFilter)
strategy.cancel("sell", when = not session_open or SignalUp or strategy.opentrades > 0)
strategy.order("stop buy", true, stop = bu+sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and session_open)
strategy.cancel("stop buy", when = close [0] < bu - bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 )
strategy.order("breakeven buy", true, stop = bu - 1 * tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and close [0] < bu - bm and session_open)
strategy.cancel("breakeven buy", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open)
strategy.close("buy", when = not session_open or SignalDown )
strategy.close("sell", when = not session_open or SignalUp)
strategy.exit("Take Profit", from_entry = "buy", profit = tp)
strategy.exit("Take Profit", from_entry = "sell", profit = tp)