Chiến lược này dựa trên chỉ số Stochastic RSI, kết hợp dao động Stochastic và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Nó tạo ra tín hiệu giao dịch khi các đường RSI Stochastic vượt qua mức mua quá hoặc bán quá.
Tính toán chỉ số RSI 14 giai đoạn của giá đóng cửa, rsi1.
Tính toán các giá trị K và D Stochastic dựa trên rsi1.
Đi dài khi K lên trên 80, và đi ngắn khi K xuống dưới 20.
Đóng vị trí khi K vượt qua 80 và 20 cấp.
Tùy chọn giao dịch theo hướng ngược lại.
Backtest trên các sản phẩm khác nhau và khung thời gian để đánh giá hiệu suất.
Những lợi thế chính của chiến lược này là:
Stochastic RSI kết hợp các điểm mạnh của RSI và các dao động Stochastic.
Các khu vực mua quá mức / bán quá mức giúp lọc các vụ phá vỡ sai.
Tính linh hoạt để đảo ngược giao dịch khi được cấu hình.
Quy tắc giao dịch đơn giản và trực quan.
Các tín hiệu trực quan rõ ràng dễ dàng để giao dịch bằng tay.
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
Không có lệnh dừng lỗ sẽ gây ra tổn thất lớn.
Các dao động dễ bị tín hiệu sai mà không có bộ lọc xu hướng.
Không có rủi ro giao dịch quá mức.
Thiếu tối ưu hóa tham số dẫn đến quá phù hợp.
Bỏ qua chi phí giao dịch.
Dữ liệu backtest không đủ gây ra sự phù hợp của đường cong.
Chiến lược có thể được cải thiện bằng cách:
Thêm stop loss và tối ưu hóa stop level.
Tối ưu hóa các thông số để giảm tín hiệu sai.
Kiểm soát kích thước và đòn bẩy.
Thêm các bộ lọc để tránh giao dịch ngược xu hướng.
Kế toán chi phí giao dịch.
Xác nhận trong thời gian và các công cụ dài hơn.
Chiến lược Stochastic RSI kết hợp các điểm mạnh của chỉ số RSI và các dao động Stochastic, tạo ra tín hiệu khi các đường vượt qua các mức chính. Mặc dù đơn giản để sử dụng, chiến lược có nguy cơ tín hiệu sai.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)