Chiến lược này sử dụng chỉ số SuperTrend để xác định hướng xu hướng giá và tạo ra các tín hiệu giao dịch, thuộc loại chiến lược theo xu hướng.
Tính toán ATR và trung bình của mức cao nhất và thấp nhất để xác định dải trên và dưới SuperTrend dựa trên nhân.
Xác định xem giá có phá vỡ trên dải trên hoặc dưới dải dưới để xác định hướng SuperTrend.
Tín hiệu dài khi giá vượt qua dải dưới. Tín hiệu ngắn khi giá vượt qua dải trên.
Có thể chọn để nhập vào thanh tiếp theo mở khi tín hiệu được kích hoạt, hoặc ngay lập tức khi giá chạm vào dải SuperTrend.
SuperTrend xác định rõ xu hướng, dễ lập trình.
Các tùy chọn gia nhập linh hoạt phù hợp với sở thích của thương nhân khác nhau.
Có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng trung hạn, phù hợp để theo dõi xu hướng.
Giao dịch thường xuyên cho phép mở rộng và cải tiến.
SuperTrend bị tụt lại, có khả năng thiếu những mục xuất sắc nhất.
Tần suất giao dịch cao dẫn đến chi phí trượt lớn hơn.
Không có công cụ kiểm soát rủi ro như dừng lỗ.
Kiểm tra lại chỉ trên dữ liệu Tesla 1 phút, khó chứng minh tính hợp lệ của chiến lược.
Các giải pháp có thể:
Điều chỉnh các thông số để giảm sự chậm trễ.
Thêm kiểm soát trượt để hạn chế chi phí.
Bao gồm stop loss để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch.
Kiểm tra lại trên nhiều sản phẩm và khung thời gian cho độ bền.
Kiểm tra các bộ tham số khác nhau để giảm độ trễ.
Thêm bộ lọc để tránh chém.
Tối ưu hóa quản lý tiền để tăng hiệu quả.
Kết hợp máy học để dự đoán hướng của siêu xu hướng.
Thêm các chỉ số khác để xác minh tín hiệu và cải thiện sự ổn định.
Chiến lược này sử dụng SuperTrend để xác định hướng xu hướng trung hạn cho các tín hiệu giao dịch, điển hình của các chiến lược theo xu hướng. Khung tổng thể đơn giản và hiệu quả, nhưng có thể được cải thiện hơn nữa trong các lĩnh vực như cơ hội nhập cảnh, quản lý rủi ro, lựa chọn tham số v.v. Với nhiều dữ liệu lịch sử hơn trên các sản phẩm và các kỹ thuật tích hợp như học máy, nó có thể được cải thiện đáng kể về tính ổn định và lợi nhuận.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])