Chiến lược BB%B
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược BB% B là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng phần trăm giá trị B của chỉ số Brin để đưa ra quyết định đầu tư. Nó có thể phát ra tín hiệu mua hoặc bán khi giá gần đường mòn hoặc đường mòn của Brin và thuộc loại chiến lược theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định và chênh lệch tiêu chuẩn, sau đó lấy đường lên và đường xuống của vùng Brin. Chỉ số BB% B là giá hiện tại trừ giá xuống đường và sau đó trừ giá trên đường và giá xuống đường, cho thấy vị trí của giá hiện tại trong vùng Brin.
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán SMA trung bình của giá đóng cửa 21 ngày, và chênh lệch chuẩn 2 lần được Brin đưa xuống đường. Sau đó tính toán giá đóng cửa hiện tại của BB% B. Nếu giá BB% B thấp hơn -0.2 ((configurable) và không có vị trí hiện tại, hãy làm nhiều hơn; Nếu giá BB% B cao hơn 1.2 ((configurable) và không có vị trí hiện tại, hãy làm trống.
Chiến lược này dựa trên chỉ số BB%B để xác định xem giá hiện tại có quá cao hay quá thấp và dựa trên đường trung bình để xác định hướng xu hướng hiện tại, tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá vượt quá vòng Brin và đi xuống. Tần suất của chiến lược có thể được điều chỉnh bằng cách cấu hình các tham số khác nhau.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng chỉ số BRI để đánh giá giá quá mức
Brin với đường lên và đường xuống tương ứng đại diện cho một phạm vi chênh lệch chuẩn nhất định của giá hiện tại. Khi giá gần hoặc chạm đường lên đại diện cho mua quá mức, khi gần hoặc chạm đường xuống đại diện cho bán quá mức. Chiến lược BB% B tận dụng tính năng này để đánh giá thời điểm mua và bán phù hợp.
- Tính linh hoạt, có thể điều chỉnh mức độ thường xuyên của chiến lược
BB% B Threshold, Average Parameter, and Backtracking Threshold trong chiến lược có thể được cấu hình tự do, điều này tạo điều kiện cho tần suất điều chỉnh chiến lược. Sử dụng đường trung bình dài hơn và Threshold Backtracking lớn hơn có thể làm giảm tần suất giao dịch.
- Xác định xu hướng
Bên cạnh việc đánh giá giá quá mua và bán, Blink cũng kết hợp với đường trung bình để đánh giá xu hướng lớn, tránh giao dịch ngược.
- Phản hồi có thể làm giảm tín hiệu sai
Khi giá lần đầu chạm vào đường lên hoặc đường xuống của vòng Brin, nó có thể được đánh dấu là mua quá mức, nhưng cũng có thể là đột phá giả trong thời gian ngắn. Chiến lược này được thêm vào các ngưỡng quay trở lại, và chỉ sẽ thanh toán nếu BB% B rõ ràng quay trở lại hướng ngược lại, có thể lọc các tín hiệu giả.
Phân tích rủi ro
- Không thể định giá
Chiến lược này chỉ nhìn vào chỉ số Binance để xác định giá có thể đảo ngược, và bỏ qua định hướng lớn, có thể dẫn đến giao dịch ngược và thua lỗ.
- Không nên bỏ lỡ cơ hội khi đặt ngưỡng lùi
Thiết lập ngưỡng quay trở lại quá lớn có thể dẫn đến việc không thể chuyển hướng giữ vị trí kịp thời sau khi xu hướng đảo ngược, bỏ lỡ cơ hội.
- Giá bán tại các điểm giao dịch tăng lên khi Burin mở rộng
Khi thị trường biến động, khoảng cách giữa các đường ray trên và dưới của BRI sẽ mở rộng, chênh lệch giá giữa các điểm mua và bán sẽ lớn hơn và rủi ro thua lỗ đơn lẻ sẽ tăng lên.
- Tỷ lệ giao dịch cao hơn
Chiến lược này có tần suất giao dịch cao hơn so với chiến lược đường dài, tạo ra nhiều chi phí giao dịch và mất điểm trượt hơn.
Hướng tối ưu hóa
- Kết hợp các chỉ số xu hướng để lọc tín hiệu
Có thể tham gia MACD, KDJ và các chỉ số đánh giá xu hướng, chỉ phát tín hiệu giao dịch khi hướng xu hướng phù hợp, tránh giao dịch ngược.
- Tham gia hệ thống ngăn chặn
Thiết lập số lượng hoặc phần trăm dừng cố định để kiểm soát rủi ro mất mát đơn lẻ và ngăn chặn sự gia tăng lỗ.
- Gói tham số tối ưu
Điều chỉnh các tham số như chiều dài đường trung bình, BB% B Threshold và Threshold Trở lại để tìm các tham số kết hợp tối ưu để loại bỏ nhiều tiếng ồn hơn và cải thiện sự ổn định của chiến lược.
- Xem xét các yếu tố chi phí giao dịch
Điều chỉnh các tham số của chiến lược theo các loại chi phí giao dịch khác nhau, giảm tần suất giao dịch, giảm tác động của chi phí giao dịch.
Tóm tắt
Chiến lược BB%B là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và thực tế. Nó sử dụng thời điểm giá có thể đảo ngược theo Brin, kết hợp với xu hướng định mức trung bình, giao dịch gần điểm mua quá mức. Chiến lược này có cấu hình linh hoạt, có thể điều chỉnh tần suất chiến lược. Nhưng cũng có một số rủi ro cần được tối ưu hóa hơn nữa và xem xét các yếu tố như xu hướng lớn, dừng lỗ, chi phí giao dịch để tăng cường sự ổn định của chiến lược và khả năng sinh lợi thực tế.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()