Đây là một chiến lược theo xu hướng đơn giản sử dụng SMA để xác định hướng xu hướng và thiết lập stop loss dựa trên tỷ lệ phần trăm và lấy lợi nhuận để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
Chiến lược đầu tiên tính toán đường SMA 200 ngày. Khi giá vượt qua đường SMA, nó báo hiệu xu hướng tăng và đi dài. Sau khi vào, chiến lược sử dụng mức dừng lỗ tỷ lệ phần trăm cố định, chẳng hạn như 2% dưới giá nhập cảnh, và mức lợi nhuận tỷ lệ phần trăm cố định, chẳng hạn như 1% trên giá nhập cảnh. Nó sẽ đóng vị trí khi chạm vào bất kỳ mức nào.
Cụ thể, chiến lược sử dụng giá đóng vượt trên SMA 200 ngày như tín hiệu giao dịch. Khi đóng vượt trên SMA, nó đi vào dài. Sau khi nhập, chiến lược ghi lại giá nhập, và tính toán stop loss = giá nhập * (1 - stop loss %); take profit = giá nhập * (1 + take profit %). Nếu giá giảm xuống dưới stop loss hoặc tăng lên trên take profit, nó sẽ đóng vị trí dài.
Bằng cách này, chiến lược có thể khóa trong lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo đúng hướng. Nếu mất mát xảy ra, nó sẽ bị giới hạn bởi dừng lỗ. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ phần trăm, lợi nhuận và rủi ro có thể được tùy chỉnh.
Sử dụng SMA cho xu hướng và tỷ lệ phần trăm dừng lỗ / lấy lợi nhuận là đơn giản và dễ thực hiện.
Đặt trước stop loss giữ lỗ dưới một tỷ lệ phần trăm cố định, giúp kiểm soát rủi ro.
Lấy mức lợi nhuận di chuyển lên với lợi nhuận tăng, giúp khóa trong lợi nhuận thay vì bị dừng lại.
Các tỷ lệ phần trăm có thể được điều chỉnh để xác định các thông số lợi nhuận và rủi ro.
Trong các thị trường không ổn định, dừng lỗ có thể thường xuyên dẫn đến tổn thất nhỏ.
Đơn giản là giá SMA lại tụt lại, có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.
Các thiết lập stop/take profit nhỏ tăng tần suất, mà không xem xét chi phí giao dịch.
Tỷ lệ dừng lỗ không thích nghi với sự biến động dễ dàng bị rút ra trong những động thái lớn.
Điều chỉnh các thông số SMA, kiểm tra các tỷ lệ dừng / lấy khác nhau để tìm sự cân bằng tối ưu.
Điều chỉnh tỷ lệ dừng dựa trên sự biến động gần đây để giảm nguy cơ dừng lại.
Bao gồm trượt, chi phí hoa hồng cho backtest để tối ưu hóa lợi nhuận.
Phân biệt backtest trên các phiên hoạt động cao và thấp để tìm các thông số tốt nhất.
Chiến lược này kết hợp SMA cho xu hướng và tỷ lệ dừng / lấy để quản lý lợi nhuận trong một định dạng đơn giản trong khi cho phép điều chỉnh lợi nhuận / rủi ro. Nhưng các tín hiệu và thiết lập dừng của nó có thể được cải thiện. Các khía cạnh như dừng thích nghi biến động, chi phí giao dịch vv nên được xem xét để đạt được kết quả ổn định trên cơ sở đơn giản.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)