Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo RSI được làm mịn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng một chỉ số RSI (Relative Strength Index) được cải tiến và phát triển bởi John Ehlers, làm giảm độ trễ bằng cách làm mịn đặc biệt để tạo ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Chiến lược này có thể dễ dàng thay đổi hướng mua và bán trong các thiết lập tham số.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán một giá tháo lỏng, tức là giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trung bình trong 3 ngày trước. Sau đó, tính toán momentum của giá tháo lỏng tăng và giảm, sau đó tính toán RSI giữa 0-1 bằng cách bình thường hóa. Cuối cùng, theo RSI cao hơn 0,5 là tín hiệu mua nhiều, RSI thấp hơn 0,5 là tín hiệu mua ít, tạo ra chỉ thị giao dịch.
Cốt lõi của chiến lược này là cải tiến cách tính toán chỉ số RSI. RSI truyền thống chỉ nhìn vào sự thay đổi giá trong một chu kỳ, dẫn đến sự chậm trễ lớn hơn khi các tham số chu kỳ tăng. Ý tưởng của Ehlers là xem xét xu hướng thay đổi giá trong nhiều chu kỳ và thực hiện trung bình trọng lượng, do đó có thể làm giảm tiếng ồn ngắn hạn của sự thay đổi giá trong khi giảm sự chậm trễ.
Cụ thể, chiến lược này không chỉ đơn giản là tỷ lệ biến động, mà còn tính toán giá tăng và giảm. Sau đó, bình thường hóa RSI trong khoảng 0-1. Điều này sẽ phản ánh đầy đủ xu hướng thay đổi giá và tạo ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Lợi thế chiến lược
So với các chỉ số RSI truyền thống, chiến lược này có những lợi thế sau:
- Giảm thiểu sự chậm trễ, nhanh chóng nắm bắt xu hướng.
- Phản ứng của các nhà đầu tư đối với sự thay đổi giá cả
- Đánh giá xu hướng thay đổi nhiều chu kỳ, tín hiệu đáng tin cậy hơn
- Các tham số có thể tùy chỉnh, áp dụng cho các chu kỳ thị trường khác nhau
- Cơ sở lý thuyết toàn diện, dễ hiểu và điều chỉnh
Nhìn chung, chiến lược này tích hợp những điểm mạnh của chỉ số RSI và cải thiện những điểm yếu của nó như độ trễ, độ trơn. Điều này cho phép chúng ta tận dụng các tín hiệu RSI mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn sau khi cải thiện, và nắm bắt cơ hội thay đổi xu hướng kịp thời trong khi giảm nhiễu tiếng ồn thị trường.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này đã cải thiện đáng kể chỉ số RSI, nhưng vẫn có một số rủi ro cần lưu ý:
- RSI dễ tạo ra các tín hiệu giả và cần phải lọc các chỉ số khác
- Tối ưu hóa tham số đơn là không đủ, có thể xem xét tối ưu hóa chu kỳ động
- Thiết lập chu kỳ lớn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoạt động ngắn hạn
- Cần tránh sử dụng trong thị trường biến động, nên chọn thời gian có xu hướng rõ ràng
- Các tín hiệu chiến lược thường xuyên, cần phải kiểm soát thường xuyên giao dịch
Chúng tôi đề nghị giảm rủi ro chiến lược bằng cách:
- Tăng tín hiệu lọc các chỉ số xu hướng như đường trung bình
- Hoạt động tối ưu hóa các tham số RSI để thích ứng với các chu kỳ thị trường khác nhau
- Kết hợp nhiều dòng thời gian K để khám phá nhiều cơ hội giao dịch hơn
- Tránh thị trường biến động và chọn chiến lược trong thời gian có xu hướng
- Thêm mô-đun quản lý tiền để kiểm soát tỷ lệ tiền của một giao dịch
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:
- Tăng chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ
- Kết hợp nhiều chỉ số RSI theo chu kỳ để tạo ra danh mục giao dịch
- Phát triển mô-đun tối ưu hóa tham số RSI động để thích ứng với sự thay đổi của thị trường
- Tối ưu hóa cơ chế nhập cảnh, tránh đột nhập giả tạo tín hiệu sai
- Tăng bộ lọc các chỉ số xu hướng để cải thiện chất lượng tín hiệu
- Thêm mô-đun đảo ngược để nắm bắt sự đảo ngược xu hướng mạnh
- Kết hợp với máy học để dự đoán giá trong chu kỳ tiếp theo, nhận tín hiệu giao dịch sớm
Bằng cách liên tục tối ưu hóa các phương pháp như đặt tham số, lọc tín hiệu và kết hợp, chiến lược này có thể được tạo thành một hệ thống giao dịch RSI mạnh mẽ, đáng tin cậy và có xu hướng. Điều này sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này đạt được hiệu quả làm mịn tốt hơn bằng cách cải thiện phương pháp tính toán RSI, giảm độ trễ hiệu quả và cải thiện chất lượng tín hiệu. Lợi thế của chiến lược được thể hiện chủ yếu trong việc làm mịn sự thay đổi giá cả, bắt kịp thời chuyển hướng. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý một số rủi ro và liên tục nâng cao hiệu quả chiến lược bằng cách tối ưu hóa liên tục.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")