Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI được cải tiến do John Ehlers phát triển, sử dụng các kỹ thuật làm mịn đặc biệt để giảm độ trễ và tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Chiến lược này đầu tiên tính toán giá trơn tru, đó là mức trung bình của giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa 3 ngày trước đó. Sau đó nó tính toán động lực tăng và giảm của giá trơn tru này và bình thường hóa chúng thành giá trị RSI 0-1. Cuối cùng RSI trên 0,5 tạo ra tín hiệu dài, trong khi RSI dưới 0,5 tạo ra tín hiệu ngắn.
Cốt lõi của chiến lược này nằm trong việc tính toán tốt hơn của chỉ số RSI. Chỉ số RSI truyền thống chỉ xem xét sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian duy nhất, gây ra sự chậm trễ ngày càng tăng khi tham số thời gian tăng. Ý tưởng của Ehlers là xem xét xu hướng giá trong nhiều khoảng thời gian, và lấy một trung bình trọng số, để làm mịn các tiếng ồn giá ngắn hạn trong khi giảm chậm trễ.
Cụ thể, thay vì chỉ đơn giản nhìn vào tỷ lệ tăng / giảm, chiến lược này tính toán động lực tăng và giảm của giá làm mịn. RSI sau đó được bình thường hóa đến phạm vi 0-1. Điều này phản ánh tốt hơn xu hướng giá và tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
So với chỉ số RSI truyền thống, chiến lược này có những lợi thế sau đây do chỉ số RSI trơn tru được cải thiện:
Tóm lại, chiến lược này kết hợp các ưu điểm của RSI trong khi cải thiện điểm yếu của nó như trễ và làm mịn. Điều này cho phép chúng tôi tận dụng lợi thế của các tín hiệu RSI mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, đồng thời giảm tiếng ồn thị trường và nắm bắt kịp thời những thay đổi xu hướng.
Bất chấp những cải tiến có lợi được thực hiện đối với chỉ số RSI, một số rủi ro vẫn còn:
Các cách đề xuất để giảm rủi ro:
Chiến lược này có thể được cải thiện thêm trong các khía cạnh sau:
Với việc tối ưu hóa liên tục các thông số, bộ lọc, sự kết hợp, chiến lược này có thể được biến thành một hệ thống giao dịch RSI mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn, nhận thức được xu hướng, cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng và lợi nhuận.
Chiến lược này đạt được sự trơn tru tốt hơn và giảm chậm trễ bằng cách cải thiện tính toán RSI, làm trơn tru hiệu quả các thay đổi giá và nắm bắt sự thay đổi xu hướng kịp thời. Những lợi thế chủ yếu nằm ở việc làm trơn hành động giá và bắt biến động xu hướng. Rủi ro vẫn còn và tối ưu hóa liên tục có thể cải thiện thêm chiến lược. Nhìn chung, nó cung cấp những ý tưởng mới về việc áp dụng RSI và mang lại nhiều giá trị hơn cho các quyết định giao dịch của chúng tôi.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")