Chiến lược theo xu hướng dựa trên ATR và CCI


Ngày tạo: 2023-09-26 16:08:37 sửa đổi lần cuối: 2023-09-26 16:08:37
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 667
1
tập trung vào
1176
Người theo dõi

Tổng quan

Chiến lược này xác định xu hướng giá bằng cách kết hợp chỉ số biến động thực trung bình (ATR) và chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và sử dụng vùng mua bán quá mức như tín hiệu nhập và thoát. ATR được sử dụng để tính toán đường dẫn lên và xuống, trong khi CCI được sử dụng để xác định hướng xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán ATR, chọn ATR 2 chu kỳ
  2. Tính CCI, chọn 10 chu kỳ
  3. Định hướng theo giá trị CCI của đường K hiện tại
    • CCI >= 0, Defines as Uptrend
    • CCI < 0, Defines as Downtrend
  4. Tính toán trên và dưới đường ray
    • Đường đua = giá cao nhất + ATR * Multiplier
    • Đường đua dưới = Giá thấp nhất - ATR * Multiplier
  5. Bảo tồn và cập nhật đường ray trên và dưới theo các hướng xu hướng khác nhau
    • Khi CCI >= 0, nếu đường lên < đường lên của dòng K trước, thì được tái định giá; nếu CCI < 0, nếu đường xuống > đường xuống của dòng K trước, thì được tái định giá
    • Điều này sẽ giúp bạn tránh được sự biến động ngược của giá cả theo kênh.
  6. Đi lên đường ray hoặc xuống đường ray như một tín hiệu đầu vào theo giá trị CCI
  7. Đi qua 0 theo giá trị CCI như tín hiệu thoát
  8. Cài đặt Exit Stop Loss

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này kết hợp với việc đánh giá xu hướng và phá vỡ các kênh để theo dõi xu hướng một cách hiệu quả.

  1. Sử dụng CCI để xác định xu hướng giá, bạn có thể nhanh chóng xác định xu hướng dư thừa
  2. Thiết lập ATR Channel Stop Loss Stop để kiểm soát rủi ro
  3. Khi giá đảo ngược, đường ray lên xuống có thể nhanh chóng điều chỉnh hướng, tránh bị mắc kẹt trong các kênh của xu hướng ban đầu
  4. Trao chéo 0 của CCI làm tín hiệu thoát, có thể theo xu hướng và tránh bị hư hỏng

Chiến lược rủi ro và tối ưu hóa

  1. Cài đặt tham số CCI và ATR cần được tối ưu hóa, hiệu quả có thể khác nhau rất nhiều với các chu kỳ và tham số khác nhau
  2. Mặc dù có thể tránh được tình trạng bế tắc bằng cách điều chỉnh kênh, nhưng vẫn có thể có lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ nếu có sự đảo ngược mạnh mẽ.
  3. Cài đặt điểm dừng lỗ cần được tối ưu hóa, mở rộng phạm vi dừng lỗ thích hợp, tránh dừng lỗ quá thường xuyên
  4. Có thể kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu nhập, tối ưu hóa cơ hội nhập
  5. Có thể tránh được giao dịch đảo ngược bằng cách kết hợp với các chỉ số xu hướng có chu kỳ cao hơn

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Ưu điểm là ý tưởng rõ ràng, dễ thực hiện, có thể nắm bắt nhanh chóng các cơ hội xu hướng. Nhưng thiết lập tham số, phạm vi dừng lỗ và các thứ khác trong đó cần được điều chỉnh tối ưu hóa theo tình hình thị trường. Sử dụng với các chỉ số khác có thể tăng cường hiệu quả của chiến lược.

Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Trader Karan",overlay=true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="60",confirm = true)

ProfitPerc = input(title=" Take Profit (%)",type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.4) * 0.01

stoploss = input(title=" Stop Loss (%)",type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.7) * 0.01

CCI = input(10,title = "CCI")
ATR = input(2,title = "ATR")
Multiplier= 1
original = false
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])


calcx()=> 
    bufferDn= high + Multiplier * wma(tr,ATR)
    bufferUp= low - Multiplier * wma(tr,ATR)
    if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0) 
        bufferUp := bufferDn[1]
    if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0) 
        bufferDn := bufferUp[1]

    if (thisCCI >= 0)
        if (bufferUp < bufferUp[1])
            bufferUp := bufferUp[1]
    else
        if (thisCCI <= 0)
            if (bufferDn > bufferDn[1])
                bufferDn := bufferDn[1]

   
    x = 0.0
    x := thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
    x

tempx = calcx()

calcswap() =>
    swap = 0.0
    swap := tempx>tempx[1]?1:tempx<tempx[1]?-1:swap[1]
    swap

tempswap = calcswap()

swap2=tempswap==1?color.green:color.red
swap3=thisCCI >=0 ?color.green :color.red
swap4=original?swap3:swap2

//display current timeframe's Trend



plot(tempx,color=swap4 == color.green ? color.green : swap4,transp=0,linewidth=4)


htfx = security(syminfo.tickerid,res,tempx[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
htfswap4 = security(syminfo.tickerid,res,swap4[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)

plot(htfx,color=htfswap4,transp=0,linewidth=3)


//plotarrow( ? 1 : swap4[1] == color.yellow and swap4 == color.blue ? -1 :0 , title="Up Entry Arrow", colorup=color.green,colordown = color.blue, maxheight=10, minheight=10, transp=0)

plotshape( swap4[1] == color.red and swap4 == color.green ? 1 : na , style = shape.triangleup , color = color.blue , location = location.belowbar , size = size.tiny )
plotshape( swap4[1] == color.green and swap4 == color.red ? 1 : na , style = shape.triangledown , color = color.red , location = location.abovebar , size = size.tiny)




buy =  swap4[1] == color.red and swap4 == color.green and htfswap4 == color.green

sell =  swap4[1] == color.green and swap4 == color.red and htfswap4 == color.red


if(buy)
    strategy.entry("buy",true)
    
if(sell)
    strategy.entry("sell",false)
    
if(swap4[1] == color.red and swap4 == color.green)
    strategy.close("sell")
    
if(swap4[1] == color.green and swap4 == color.red )
    strategy.close("buy")
    
    
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + ProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - ProfitPerc)

stop_buy = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
stop_sell = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
    
    
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Target", limit=longExitPrice , stop = stop_buy)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Target", limit=shortExitPrice , stop = stop_sell)
    
    
///////////////study("EMA ", overlay=true)
plot(ema(close, 200), color=#FF7000, linewidth=2, title='200 Day EMA')
plot(ema(close, 20), color=#0088FA, linewidth=2, title='20 Day EMA')
plot(ema(close, 50), color=#FA00D0, linewidth=2, title='50 Day EMA')


//////////////////study("Trend Lines+++", overlay=true)
//
src = input(low)
len0 = input(100)

calcSlope(src, len0) =>
    if not barstate.islast
        [float(na), float(na), float(na)]
    else
        sumX = 0.0
        sumY = 0.0
        sumXSqr = 0.0
        sumXY = 0.0
        for i = 0 to len0 - 1
            val = src[i]
            per = i + 1.0
            sumX := sumX + per
            sumY := sumY + val
            sumXSqr := sumXSqr + per * per
            sumXY := sumXY + val * per
        slope = (len0 * sumXY - sumX * sumY) / (len0 * sumXSqr - sumX * sumX)
        average = sumY / len0
        intercept = average - slope * sumX / len0 + slope
        [slope, average, intercept]

[s, a, i] = calcSlope(src, len0)

startPrice = i + s * (len0 - 1)
endPrice = i
// var line baseLine = na
// if na(baseLine)
//     baseLine := line.new(bar_index - len0 + 1, startPrice, bar_index, endPrice, width=4, extend=extend.right)
// else
//     line.set_xy1(baseLine, bar_index - len0 + 1, startPrice)
//     line.set_xy2(baseLine, bar_index, endPrice)
//     na 
//

mx = input(100, "Range", minval=1)
mn = max(2, round(mx / 10) + 1)

LN(B, CLR) =>
    s1 = B == 1 ? highest(src, mx) : lowest(src, mx)
    s2 = B == 1 ? highest(src, mn) : lowest(src, mn)
    c1 = s1 == src
    c2 = s2 == src
    b1 = barssince(c1)
    b2 = barssince(c2)
    v1 = valuewhen(c1, s1, 0)
    v2 = valuewhen(c2, s2, 0)
    // line.new(bar_index - b1, v1, bar_index - b2, v2, extend=extend.both, color=CLR, width=2)

// L1 = LN(1, #ff0088), line.delete(L1[1])
// L2 = LN(0, #00ff88), line.delete(L2[1])
//
// Input variables
len=input(30,title="loockback length pivots")
wicks=input(true,title="Draw lines from wicks (checked) or real bodies (unchecked)?")
disp_select=input(true,title="Display only falling 'high' and rising 'low' trendlines?")
do_mono=input(false,title="checked = monochrome lines, unchecked = direction colored lines?")
limit_extension=input(0,title="Limit extensions of the lines? 0 = infinite, other values x 100 bars",minval=0)
do_alerts=input(true,title="show trendline breaks")
trendline_nr=input(5,title="number of past trendlines to check for breaks (max = 10)",minval=0,maxval=10)
select_breaks=input(true,title="only display 'long' breaks on trendlines connecting 'highs' and 'short' for 'lows'")
log_chart=input(false,title="USING A LOG CHART? MAKE SURE TO CHECK THIS BOX!!")


// Calculating the 'time value' of one bar
bar_time=time-time[1]

// Initialising color scheme
var color color_rising=do_mono?color.teal:color.lime
var color color_falling=do_mono?color.teal:color.fuchsia


/////// Function declarations ///////

// Declaration of trendline function
f_trendline(_input_function,_delay,_only_up,_extend) =>
    // Calculate line coordinates (Ax,Ay) - (Bx,By)
    var int Ax = 0
    var int Bx = 0
    var float By = 0.0
    var float slope = 0.0
    Ay = fixnan(_input_function)
    if change(Ay)!=0
        Ax := time[_delay]
        By:= Ay[1]
        Bx := Ax[1]
        slope:=log_chart?((log(Ay)-log(By))/(Ax-Bx)):((Ay-By)/(Ax-Bx))
    else
        Ax := Ax[1]
        Bx := Bx[1]
        By := By[1]
    // Draw trendlines
    var line trendline=na
    var int Axbis=0
    var float Aybis=0.0
    var bool _xtend=true
    extension_time = limit_extension*bar_time*100
    Axbis := Ax + extension_time
    Aybis := log_chart?(Ay*exp(extension_time*slope)):(Ay + extension_time*slope)
    if limit_extension!=0
        _xtend:=false
    if change(Ay)!=0
        line_color = slope*time<0?(_only_up?(disp_select?na:color_rising):color_rising):(_only_up?color_falling:(disp_select?na:color_falling))
        if not na(line_color)
            trendline = line.new(Bx,By,Axbis, Aybis, xloc.bar_time, extend=_xtend?extend.right:extend.none, color=line_color, style=line.style_dotted, width=1)

    [Bx,By,Axbis,Aybis,slope]

// Function to get trendline price for X bars ago ("0" = current value)
line_get_price(_start_time,_start_price,_slope,_lookback_period,_log_chart) =>
    var float current_price=0.0
    elapsed_time = (time-_start_time)
    current_price := _log_chart?(_start_price*exp((elapsed_time-(_lookback_period*bar_time))*_slope)):(_start_price + (elapsed_time-(_lookback_period*bar_time))*_slope)

// Function to check for trendline crosses
line_cross(_check_value,_start_time,_start_price,_slope,_log_chart) =>
    var float current_value=0.0
    var float previous_value=0.0
    // Get current and previous price for the trendline
    current_value := line_get_price(_start_time,_start_price,_slope,0,_log_chart)
    previous_value := line_get_price(_start_time,_start_price,_slope,1,_log_chart)
    // Return 1 for crossover, -1 for crossunder and 0 for no cross detected
    cross =
     _check_value[1]<previous_value and _check_value>current_value?1:
     _check_value[1]>previous_value and _check_value<current_value?-1:0


/////// Start of main script ///////

// Calculate pivot points    
high_point=pivothigh(wicks?high:(close>open?close:open),len,len/2)
low_point=pivotlow(wicks?low:(close>open?open:close),len,len/2)

// Call trendline function for high and low pivot points
[phx1,phy1,phx2,phy2,slope_high]=f_trendline(high_point,len/2,false,true)
[plx1,ply1,plx2,ply2,slope_low]=f_trendline(low_point,len/2,true,true)

// Initialition of pseudo array to keep track of last 10 high and 10 low trendline values
var int high_x0=0, var float high_y0=0.0, var float high_sl0=0.0
var int high_x1=0, var float high_y1=0.0, var float high_sl1=0.0 
var int high_x2=0, var float high_y2=0.0, var float high_sl2=0.0 
var int high_x3=0, var float high_y3=0.0, var float high_sl3=0.0 
var int high_x4=0, var float high_y4=0.0, var float high_sl4=0.0
var int high_x5=0, var float high_y5=0.0, var float high_sl5=0.0
var int high_x6=0, var float high_y6=0.0, var float high_sl6=0.0
var int high_x7=0, var float high_y7=0.0, var float high_sl7=0.0
var int high_x8=0, var float high_y8=0.0, var float high_sl8=0.0
var int high_x9=0, var float high_y9=0.0, var float high_sl9=0.0

var int low_x0=0,  var float low_y0=0.0,  var float low_sl0=0.0
var int low_x1=0,  var float low_y1=0.0,  var float low_sl1=0.0 
var int low_x2=0,  var float low_y2=0.0,  var float low_sl2=0.0 
var int low_x3=0,  var float low_y3=0.0,  var float low_sl3=0.0 
var int low_x4=0,  var float low_y4=0.0,  var float low_sl4=0.0
var int low_x5=0,  var float low_y5=0.0,  var float low_sl5=0.0
var int low_x6=0,  var float low_y6=0.0,  var float low_sl6=0.0
var int low_x7=0,  var float low_y7=0.0,  var float low_sl7=0.0
var int low_x8=0,  var float low_y8=0.0,  var float low_sl8=0.0
var int low_x9=0,  var float low_y9=0.0,  var float low_sl9=0.0

// If a new trendline is formed, shift all values in the array one place up and forget the last values
if change(fixnan(high_point))!=0
    high_x9:=high_x8, high_y9:=high_y8, high_sl9:=high_sl8
    high_x8:=high_x7, high_y8:=high_y7, high_sl8:=high_sl7
    high_x7:=high_x6, high_y7:=high_y6, high_sl7:=high_sl6
    high_x6:=high_x5, high_y6:=high_y5, high_sl6:=high_sl5
    high_x5:=high_x4, high_y5:=high_y4, high_sl5:=high_sl4
    high_x4:=high_x3, high_y4:=high_y3, high_sl4:=high_sl3
    high_x3:=high_x2, high_y3:=high_y2, high_sl3:=high_sl2
    high_x2:=high_x1, high_y2:=high_y1, high_sl2:=high_sl1
    high_x1:=high_x0, high_y1:=high_y0, high_sl1:=high_sl0
    high_x0:=phx1, high_y0:=phy1, high_sl0:=slope_high
if change(fixnan(low_point))!=0
    low_x9:=low_x8, low_y9:=low_y8, low_sl9:=low_sl8
    low_x8:=low_x7, low_y8:=low_y7, low_sl8:=low_sl7
    low_x7:=low_x6, low_y7:=low_y6, low_sl7:=low_sl6
    low_x6:=low_x5, low_y6:=low_y5, low_sl6:=low_sl5
    low_x5:=low_x4, low_y5:=low_y4, low_sl5:=low_sl4
    low_x4:=low_x3, low_y4:=low_y3, low_sl4:=low_sl3
    low_x3:=low_x2, low_y3:=low_y2, low_sl3:=low_sl2
    low_x2:=low_x1, low_y2:=low_y1, low_sl2:=low_sl1
    low_x1:=low_x0, low_y1:=low_y0, low_sl1:=low_sl0
    low_x0:=plx1, low_y0:=ply1, low_sl0:=slope_low
    
// Check Trendline crosses for last X nr. of trendlines
cross_high0=
 disp_select and high_sl0*time>0?0:
  line_cross(close,high_x0,high_y0,high_sl0,log_chart)
cross_low0=
 disp_select and low_sl0*time<0?0:
  line_cross(close,low_x0,low_y0,low_sl0,log_chart)

cross_high1=
 disp_select and high_sl1*time>0?0:
  line_cross(close,high_x1,high_y1,high_sl1,log_chart)
cross_low1=
 disp_select and low_sl1*time<0?0:
  line_cross(close,low_x1,low_y1,low_sl1,log_chart)

cross_high2=
 disp_select and high_sl2*time>0?0:
  line_cross(close,high_x2,high_y2,high_sl2,log_chart)
cross_low2=
 disp_select and low_sl2*time<0?0:
  line_cross(close,low_x2,low_y2,low_sl2,log_chart)

cross_high3=
 disp_select and high_sl3*time>0?0:
  line_cross(close,high_x3,high_y3,high_sl3,log_chart)
cross_low3=
 disp_select and low_sl3*time<0?0:
  line_cross(close,low_x3,low_y3,low_sl3,log_chart)

cross_high4=
 disp_select and high_sl4*time>0?0:
  line_cross(close,high_x4,high_y4,high_sl4,log_chart)
cross_low4=
 disp_select and low_sl4*time<0?0:
  line_cross(close,low_x4,low_y4,low_sl4,log_chart)

cross_high5=
 disp_select and high_sl5*time>0?0:
  line_cross(close,high_x5,high_y5,high_sl5,log_chart)
cross_low5=
 disp_select and low_sl5*time<0?0:
  line_cross(close,low_x5,low_y5,low_sl5,log_chart)

cross_high6=
 disp_select and high_sl6*time>0?0:
  line_cross(close,high_x6,high_y6,high_sl6,log_chart)
cross_low6=
 disp_select and low_sl6*time<0?0:
  line_cross(close,low_x6,low_y6,low_sl6,log_chart)

cross_high7=
 disp_select and high_sl7*time>0?0:
  line_cross(close,high_x7,high_y7,high_sl7,log_chart)
cross_low7=
 disp_select and low_sl7*time<0?0:
  line_cross(close,low_x7,low_y7,low_sl7,log_chart)

cross_high8=
 disp_select and high_sl8*time>0?0:
  line_cross(close,high_x8,high_y8,high_sl8,log_chart)
cross_low8=
 disp_select and low_sl8*time<0?0:
  line_cross(close,low_x8,low_y8,low_sl8,log_chart)

cross_high9=
 disp_select and high_sl9*time>0?0:
  line_cross(close,high_x9,high_y9,high_sl9,log_chart)
cross_low9=
 disp_select and low_sl9*time<0?0:
  line_cross(close,low_x9,low_y9,low_sl9,log_chart)
  
long_break=
 (trendline_nr>9?cross_high9==1 or (select_breaks?false:cross_low9==1):false) or
 (trendline_nr>8?cross_high8==1 or (select_breaks?false:cross_low8==1):false) or
 (trendline_nr>7?cross_high7==1 or (select_breaks?false:cross_low7==1):false) or
 (trendline_nr>6?cross_high6==1 or (select_breaks?false:cross_low6==1):false) or
 (trendline_nr>5?cross_high5==1 or (select_breaks?false:cross_low5==1):false) or
 (trendline_nr>4?cross_high4==1 or (select_breaks?false:cross_low4==1):false) or
 (trendline_nr>3?cross_high3==1 or (select_breaks?false:cross_low3==1):false) or
 (trendline_nr>2?cross_high2==1 or (select_breaks?false:cross_low2==1):false) or
 (trendline_nr>1?cross_high1==1 or (select_breaks?false:cross_low1==1):false) or
 cross_high0==1 or (select_breaks?false:cross_low0==1)

short_break=
 (trendline_nr>9?(select_breaks?false:cross_high9==-1) or cross_low9==-1:false) or
 (trendline_nr>8?(select_breaks?false:cross_high8==-1) or cross_low8==-1:false) or
 (trendline_nr>7?(select_breaks?false:cross_high7==-1) or cross_low7==-1:false) or
 (trendline_nr>6?(select_breaks?false:cross_high6==-1) or cross_low6==-1:false) or
 (trendline_nr>5?(select_breaks?false:cross_high5==-1) or cross_low5==-1:false) or
 (trendline_nr>4?(select_breaks?false:cross_high4==-1) or cross_low4==-1:false) or
 (trendline_nr>3?(select_breaks?false:cross_high3==-1) or cross_low3==-1:false) or
 (trendline_nr>2?(select_breaks?false:cross_high2==-1) or cross_low2==-1:false) or
 (trendline_nr>1?(select_breaks?false:cross_high1==-1) or cross_low1==-1:false) or
 (select_breaks?false:cross_high0==-1) or cross_low0==-1

// Plot and connect pivot points
color_high=slope_high*time<0?color_rising:(disp_select?na:color_falling)
color_low=slope_low*time>0?color_falling:(disp_select?na:color_rising)
plot(high_point,color=color_high,offset=-len/2)
plot(low_point,color=color_low,offset=-len/2)
//
// Function outputs 1 when it's the first bar of the D/W/M/Y
is_newbar(res) =>
    ch = 0
    if(res == 'Y')
        t  = year(time('D'))
        ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
    else
        t = time(res)
        ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
    ch

////////////
// INPUTS //
////////////

pp_period = input(title = "Period", type=input.string, defval="Day", options = ['Day', 'Week', 'Month', 'Year'])

pp_res = pp_period == 'Day' ? 'D' : pp_period == 'Week' ? 'W' : pp_period == 'Month' ? 'M' : 'Y' 

/////////////////////
// Get HLC from HT //

// Calc High
high_cur = 0.0
high_cur := is_newbar(pp_res) ? high : max(high_cur[1], high)

phigh = 0.0
phigh := is_newbar(pp_res) ? high_cur[1] : phigh[1]

// Calc Low
low_cur = 0.0
low_cur := is_newbar(pp_res) ? low : min(low_cur[1], low)

plow = 0.0
plow := is_newbar(pp_res) ? low_cur[1] : plow[1]

// Calc Close
pclose = 0.0
pclose := is_newbar(pp_res) ? close[1] : pclose[1]