Chiến lược giao dịch CMARSI là một chiến lược theo xu hướng kết hợp chỉ số RSI và đường trung bình động. Nó sử dụng chỉ số RSI được cải tiến để xác định xu hướng và đường trung bình động như tín hiệu cho các bước vào và ra. Chiến lược này phù hợp với giao dịch trung và dài hạn và nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách theo xu hướng.
Chiến lược CMARSI sử dụng một chỉ số RSI nâng cao được gọi là Connors RSI. Connors RSI kết hợp ba chỉ số - RSI cổ điển, đường RSI lên / xuống và tỷ lệ phần trăm ROC. Công thức tính toán là:
Connors RSI = (RSI + RSI lên / xuống + ROC Percentile) / 3
Trong trường hợp RSI sử dụng khoảng thời gian 3 ngày, RSI Up/Down sử dụng 2 ngày, và ROC percentile sử dụng 100 ngày.
Ưu điểm của chỉ số RSI Connors là nó kết hợp nhiều chỉ số và có thể xác định chính xác hơn những thay đổi xu hướng.
Chiến lược CMARSI tiếp tục giới thiệu một yếu tố trung bình động trên Connors RSI. Nó tính toán một trung bình động 2 ngày và sử dụng chéo của Connors RSI và MA làm tín hiệu giao dịch. Các quy tắc cụ thể là:
Nhập dài khi RSI của Connors vượt trên 40 và có đường chéo vàng của MA 2 ngày.
Ra khi chỉ số RSI của Connors vượt dưới 70 và có đường chéo chết của MA 2 ngày.
Sử dụng bộ lọc MA có thể tránh một số tín hiệu sai từ Connors RSI và cải thiện sự ổn định của chiến lược.
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược CMARSI là sự kết hợp của nhiều chỉ số để xác định xu hướng, tránh những hạn chế của chỉ số RSI duy nhất.
Connors RSI ổn định hơn so với RSI cổ điển để xác định các điểm chuyển hướng xu hướng.
Việc giới thiệu các đường trung bình động có hiệu quả lọc ra một số tiếng ồn và ngăn chặn việc theo đuổi mức cao và bán mức thấp.
Sự kết hợp của nhiều chỉ số có thể cải thiện tỷ lệ thắng bằng cách theo xu hướng.
Các quy tắc giao dịch đơn giản và dễ thực hiện.
Là một chiến lược theo xu hướng, nó có thể nắm bắt hoàn toàn lợi nhuận từ xu hướng trung bình đến dài hạn.
Các rủi ro chính của chiến lược CMARSI xuất phát từ đánh giá xu hướng không chính xác và đặt dừng lỗ.
Connors RSI cung cấp tín hiệu không chính xác, gây ra các mục không cần thiết. Các thông số có thể được điều chỉnh hoặc thêm các chỉ số khác để xác nhận.
Việc đặt stop loss là không hợp lý, có thể gây ra stop out sớm hoặc stop loss quá lớn.
Các bộ lọc trung bình động có thể không hoạt động tốt trong các thị trường dao động. Các tham số chiến lược nên được tối ưu hóa phù hợp.
Sử dụng lâu dài có thể dẫn đến quá mức. Kiểm tra thường xuyên và điều chỉnh tham số dựa trên điều kiện thị trường là cần thiết.
Chiến lược CMARSI có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các thông số RSI của Connors cho các giai đoạn và sản phẩm khác nhau.
Hãy thử các loại trung bình động khác nhau để cải thiện thêm hiệu ứng lọc.
Thêm các chỉ số khác như MACD, Bollinger Bands để xác nhận giao dịch.
Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng lỗ sau hoặc dừng lỗ phân đoạn.
Chọn các sản phẩm phù hợp hơn với chiến lược thông qua sàng lọc.
Sử dụng Phân tích Tiến về phía trước để thường xuyên tối ưu hóa các thông số và ngăn ngừa quá mức.
Chiến lược CMARSI kết hợp chỉ số RSI của Connors và trung bình động để theo dõi xu hướng cho giao dịch trung hạn đến dài hạn. Nó ổn định, dễ thực hiện và có thể thu được lợi nhuận xu hướng hiệu quả. Chúng ta nên liên tục tối ưu hóa các thông số dựa trên điều kiện thị trường, quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận tốt. Nhìn chung, CMARSI là một chiến lược giao dịch xu hướng được khuyến cáo.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)