Chiến lược tùy chọn số lượng Bollinger kép là một chiến lược giao dịch tùy chọn sử dụng các băng Bollinger kép và chỉ số RSI để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Nó phát hiện sự đảo ngược thị trường sau các động thái một chiều tích cực. Mặc dù các tín hiệu ít thường xuyên hơn, nhưng nó đáng để thử.
Chiến lược này sử dụng hai bộ Bollinger Band với các thông số khác nhau đồng thời. BB đầu tiên có chiều dài 20 và nhân 2. BB thứ hai có chiều dài 20 và nhân 3.
Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá đóng dưới dải dưới của BB thứ hai và RSI (r) 14 <= 20. Một tín hiệu bán được tạo ra khi giá đóng trên dải trên BB thứ hai và RSI (r) 14 >= 80.
Theo lý thuyết Bollinger Bands, việc đóng cửa bên ngoài các dải cho thấy cơ hội đảo ngược xu hướng cao hơn. Kết hợp với các tín hiệu mua quá mức / bán quá mức RSI cải thiện hiệu quả. Sử dụng BB đôi nắm bắt nhiều cơ hội đảo ngược hơn với các thông số khác nhau.
Các BB kép làm tăng cơ hội phát hiện tín hiệu đảo ngược trong thời gian biến động gia tăng.
RSI đánh giá hiệu quả mức mua quá mức / bán quá mức, lọc một số tín hiệu đột phá không hợp lệ.
Các BB song phương với RSI có thể nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đảo ngược sau các động thái một chiều hung hăng.
Tần suất giao dịch thấp kiểm soát hiệu quả các khoản rút và chi phí trượt.
Vì chiến lược tập trung vào việc bắt gặp sự đảo ngược, các tín hiệu có thể thưa thớt trong các xu hướng dai dẳng. Có nguy cơ không giao dịch trong một thời gian.
Khi biến động thấp, giá có thể không vượt qua các băng tần BB, dẫn đến tín hiệu không đủ. Điều này mang lại nguy cơ không giao dịch trong một thời gian.
Khám phá sự đảo ngược mang lại nguy cơ đảo ngược thất bại. Giá có thể đảo ngược lại sau khi đưa ra tín hiệu, gây ra tổn thất. Định kích thước vị trí đúng và dừng lỗ có thể giúp quản lý rủi ro như vậy.
Kiểm tra các kết hợp khác nhau của chiều dài và nhân để tìm các thông số tối ưu cho hiệu suất tốt hơn.
Kiểm tra thêm MACD, KD vv để lọc tín hiệu giao dịch và cải thiện chất lượng.
Chọn hợp đồng quyền chọn phù hợp theo biến động thị trường để tối đa hóa hiệu suất chiến lược.
Thử nghiệm có thể tìm thấy các phiên giao dịch tốt nhất để tránh các tín hiệu không hợp lệ và cải thiện kết quả.
Chiến lược tùy chọn lượng Bollinger kép là một chiến lược đảo ngược trung bình tần số thấp có hiệu suất trung bình. Nó cải thiện tỷ lệ nắm bắt với BB kép và chất lượng tín hiệu với RSI. Nhưng giao dịch tần số thấp hạn chế giao dịch tần số cao. Cũng có rủi ro đảo ngược thất bại. Có thể cải thiện thêm thông qua tối ưu hóa và thêm bộ lọc. Nó phù hợp với các nhà giao dịch lượng tìm kiếm lợi nhuận ổn định hơn giao dịch tần số cao.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)