Chiến lược đột phá phạm vi ARGO là một hệ thống giao dịch phạm vi 4 giờ lấy cảm hứng từ các nguyên tắc đột phá kênh. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch trong một khung thời gian 4 giờ để nắm bắt các biến động giá đáng kể.
Chiến lược này đầu tiên tính toán mức cao nhất (upBound) và thấp nhất (downBound) trong một khoảng thời gian xác định để tạo ra phạm vi kênh. Sau đó nó tính toán đường giữa, dải trên và dải dưới của Kênh Bollinger.
Cụ thể, chiến lược tính toán upBound và downBound trong N khoảng thời gian (mục tiêu 47). Sau đó nó thiết lập một điểm tỷ lệ (mục tiêu 1) và độ khoan dung tol (mục tiêu 1000), để tính toán giới hạn trênBoundUp và giới hạn dướiBoundDown của kênh. Một tín hiệu mua được kích hoạt khi giá vượt qua giới hạn dưới. Một tín hiệu bán được kích hoạt khi giá vượt qua giới hạn trên.
Ngoài ra, các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận được cấu hình. Stop loss cho các giao dịch dài được đặt gần giới hạn dưới, trong khi cho các giao dịch ngắn là gần giới hạn trên. Lợi nhuận lấy được dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/mất mục tiêu đầu vào.
Chiến lược đột phá phạm vi ARGO là một hệ thống giao dịch trung hạn 4 giờ dựa trên kênh Bollinger và các nguyên tắc đột phá. So với giao dịch ngắn hạn, nó tập trung nhiều hơn vào việc nắm bắt sự đảo ngược xu hướng trong khung thời gian trung hạn. Với tối ưu hóa thích hợp, nó có thể thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau và đạt được lợi nhuận đáng kể trong khi kiểm soát rủi ro. Chiến lược cân bằng theo xu hướng và quản lý rủi ro. Đây là một hệ thống giao dịch đột phá trung hạn được khuyến cáo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)