Chiến lược này dựa trên chỉ số Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nó đi ngắn khi chỉ số RSI vượt qua mức nhập cảnh và giá đóng dưới SMA; Nó đóng các vị trí khi tín hiệu dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận xuất hiện. Bộ lọc kép giúp tránh giao dịch không hiệu quả.
Chiến lược đánh giá thị trường chủ yếu dựa trên hai chỉ số:
SMA: Được tính trên cơ sở trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng trong 200 ngày qua, đại diện cho xu hướng trung bình dài hạn.
RSI: Được tính dựa trên sức mạnh tương đối của giá đóng cửa trong 14 ngày qua, đại diện cho mức mua quá mức/bán quá mức ngắn hạn.
Khi chỉ số RSI vượt trên 51 vào vùng mua quá mức và nằm trên đường SMA, nó cho thấy xu hướng ngắn hạn và trung dài hạn đang khác nhau, vì vậy một vị trí ngắn được mở.
Sau đó, các đường dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập. Vị trí được đóng khi RSI giảm xuống dưới 32 để lấy lợi nhuận, hoặc khi RSI vượt trên 54 hoặc lệnh dừng lỗ được nhấn để dừng lỗ.
Bộ lọc hai của các chỉ báo làm tăng độ chính xác của tín hiệu nhập cảnh. RSI xác định mức mua quá mức ngắn hạn và SMA xác định tín hiệu giảm trung hạn dài hạn, kết hợp cả hai làm cho các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Việc dừng lại khóa lợi nhuận theo hành động giá, tránh đưa lại lợi nhuận.
Lý thuyết đơn giản và thẳng thắn, dễ hiểu và sửa đổi.
Không xem xét các yếu tố như khối lượng giao dịch hoặc biến động.
Các thông số RSI là cố định và có thể không phù hợp với tất cả các sản phẩm và khung thời gian.
Không xem xét chi phí giao dịch như trượt và hoa hồng.
Chiến lược rất đơn giản và có một khoảng trống hạn chế để mở rộng.
Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số RSI và SMA để tìm sự kết hợp tốt nhất.
Thêm nhiều loại phương pháp dừng lỗ/lợi nhuận, như dừng lại, dừng dựa trên phần trăm.
Thêm các chỉ số lọc xu hướng như MACD để tránh giao dịch chống lại xu hướng.
Hãy xem xét các chỉ số khối lượng để lọc ra các sự đột phá sai với khối lượng thấp.
Chiến lược có logic rõ ràng và một số giá trị thực tế. Nhưng các tham số của nó là cố định và không thích nghi với những thay đổi của thị trường. Ngoài ra còn có một số chi tiết có thể được cải thiện. Nhìn chung, nó có thể phục vụ như một ví dụ cho người mới bắt đầu học các chiến lược lọc chỉ số kép, nhưng cần kiểm tra và nâng cao hơn nữa cho giao dịch thực tế.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)