Chiến lược giá khối lượng RSI-VWAP là một chiến lược theo xu hướng. Nó kết hợp Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Giá trung bình cân nhắc khối lượng (VWAP) để thực hiện kim tự tháp và dừng lỗ trong xu hướng. Chiến lược này phù hợp với giao dịch xu hướng trung bình đến dài hạn.
Khi đường RSI giảm từ vùng mua quá mức vào vùng bán quá mức, nó được coi là tín hiệu đảo ngược xu hướng để mua dài. Khi đường RSI tăng từ vùng bán quá mức vào vùng mua quá mức, nó được coi là tín hiệu đảo ngược xu hướng để mua ngắn.
Stop loss cho các vị trí dài được thiết lập ở mức (1 phần trăm stop loss) của giá đầu vào gần đây nhất. Lợi nhuận được thiết lập ở mức (1 + phần trăm lợi nhuận) của giá nắm giữ trung bình. Các thiết lập cho các vị trí ngắn tương tự.
Sau mỗi lần nhập mới, chiến lược cho phép tối đa 5 lần nhập kim tự tháp bổ sung nếu tín hiệu kích hoạt lại.
Kết hợp chỉ số RSI và chỉ số VWAP giúp xác định tốt hơn các điểm đảo ngược xu hướng.
Các mục nhập kim tự tháp cho phép tận dụng tối đa các động thái xu hướng. Khi số lượng mục nhập tăng lên, kích thước vị trí dần dần mở rộng để theo xu hướng.
Việc dừng lỗ có hiệu quả kiểm soát rủi ro. Việc thoát được kích hoạt khi mất mát xảy ra để tránh mất mát thêm.
Những người đi sau lấy lợi nhuận khóa trong lợi nhuận và tránh đưa lại lợi nhuận.
Chỉ số RSI đã được sơn lại, thời gian tín hiệu thực tế có thể sai.
VWAP cũng có thể sơn lại.
Việc đặt stop loss không đúng có thể gây ra tổn thất không cần thiết.
Việc đặt lợi nhuận không đúng có thể ngăn chặn lợi nhuận được thực hiện.
Phân tích xu hướng sai có thể làm tăng tổn thất từ việc giữ liên tục các vị trí dài hoặc ngắn.
Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm thời gian xem lại tối ưu.
Tối ưu hóa các khu vực mua quá mức / bán quá mức để có tín hiệu đảo ngược xu hướng tốt hơn.
Kiểm tra các chiến lược kim tự tháp khác nhau để tìm ra cách tiếp cận tối ưu.
Tối ưu hóa các điểm dừng và mất để tìm các thông số tốt nhất.
Hãy thử kết hợp các chỉ số khác để tăng xác suất phát hiện chính xác sự đảo ngược xu hướng.
Chiến lược RSI-VWAP xác định các điểm đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng RSI và VWAP, kim tự tháp để theo xu hướng, kiếm lợi nhuận khi các mục tiêu đã xác định trước được đáp ứng và dừng lại với lỗ. Nó cân bằng quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz
//#####©ÉÉÉɶN###############################################
//####*..´´´´´´,,,»ëN########################################
//###ë..´´´´´´,,,,,,''%©#####################################
//###'´´´´´´,,,,,,,'''''?¶###################################
//##o´´´´´´,,,,,,,''''''''*©#################################
//##'´´´´´,,,,,,,'''''''^^^~±################################
//#±´´´´´,,,,,,,''''''''^í/;~*©####æ%;í»~~~~;==I±N###########
//#»´´´´,,,,,,'''''''''^;////;»¶X/í~~/~~~;=~~~~~~~~*¶########
//#'´´´,,,,,,''''''''^^;////;%I^~/~~/~~~=~~~;=?;~~~~;?ë######
//©´´,,,,,,,''''''''^^~/////X~/~~/~~/~~»í~~=~~~~~~~~~~^;É####
//¶´,,,,,,,''''''''^^^;///;%;~/~~;í~~»~í?~?~~~?I/~~~~?*=íÑ###
//N,,,,,,,'''''''^^^^^///;;o/~~;;~~;£=»í»;IX/=~~~~~~^^^^'*æ##
//#í,,,,,''''''''^^^^^;;;;;o~»~~~~íX//~/»~;í?IíI»~~^/*?'''=N#
//#%,,,'''''''''^^^^^^í;;;;£;~~~//»I»/£X/X/»í*&~~~^^^^'^*~'É#
//#©,,''''''''^^^^^^^^~;;;;&/~/////*X;í;o*í»~=*?*===^'''''*£#
//##&''''''''^^^^^^^^^^~;;;;X=í~~~»;;;/~;í»~»±;^^^^^';=''''É#
//##N^''''''^^^^^^^^^^~~~;;;;/£;~~/»~~»~~///o~~^^^^''''?^',æ#
//###Ñ''''^^^^^^^^^^^~~~~~;;;;;í*X*í»;~~IX?~~^^^^/?'''''=,=##
//####X'''^^^^^^^^^^~~~~~~~~;;íííííí~~í*=~~~~Ií^'''=''''^»©##
//#####£^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~íííííí~~~~~*~^^^;/''''='',,N###
//######æ~^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~íííí~~~~~^*^^^'=''''?',,§####
//########&^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^=^^''=''''?,íN#####
//#########N?^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^=^''^?''';í@#######
//###########N*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^*'''^='''/É#########
//##############@;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~='''~?'';É###########
//#################É=~~~~~~~~~~~~~~^^^*~'''*~?§##############
//#####################N§£I/~~~~~~»*?~»o§æN##################
//@version=4
// strategy("RSI-VWAP", overlay=true, initial_capital = 1000, currency = "USD", pyramiding = 5, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 1000, commission_value = 0.04)
//Uncomment for alerts
//study("RSI-VWAP INDICATOR", overlay=true)
// ================================================================================================================================================================================
// VARIABLES
// ================================================================================================================================================================================
var bool longCondition = na, var bool shortCondition = na, var bool Xlong = na,
var int CondIni_Xlong = 0, var bool XlongCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = 0, var int last_shortCondition = 0
var int last_long_sl = na, var int last_short_sl = na
var bool CondIni_long_sl = 0, var bool CondIni_short_sl = 0
var int nLongs = na, var int nShorts = na, var int pyr = na
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0, Position_Price := nz(Position_Price[1])
var bool Final_Long_sl = na, var bool Final_Short_sl = na, var bool Act_sl = na, var float sl = na
var int last_long_tp = na, var int last_short_tp = na
var bool CondIni_long_tp = 0, var bool CondIni_short_tp = 0
var float Quantity = na, var float Increase = na
var float sum_qty_l = na, var float sum_qty_s = na
// ================================================================================================================================================================================
// RSI VWAP INDICATOR
// ================================================================================================================================================================================
// Initial inputs
Positions = input("LONG ONLY", "LONG / SHORT", options = ["LONG & SHORT","LONG ONLY"])
Long_only = Positions == "LONG ONLY" ? true : na
Act_RSI_VWAP = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE")
RSI_VWAP_length = input(17, "RSI-VWAP LENGTH")
RSI_VWAP_overSold = input(19, "RSI-VWAP OVERSOLD", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought = input(80, "RSI-VWAP OVERBOUGHT", type=input.float)
// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)
// Plotting, overlay=false
//r=plot(RSI_VWAP, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : color.teal, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
//h1=plot(RSI_VWAP_overBought, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
//h2=plot(RSI_VWAP_overSold, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
//fill(r,h1, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : na, transp = 75)
//fill(r,h2, color = RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : na, transp = 75)
// ================================================================================================================================================================================
// STRATEGY
// ================================================================================================================================================================================
// Long/Short/Xlong Conditions
longCondition := (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)) and (nz(nLongs[1]) < pyr)
shortCondition := (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)) and (nz(nShorts[1]) < pyr) and not Long_only
Xlong := (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)) and Long_only
CondIni_Xlong := longCondition ? 1 : Xlong ? -1 : nz(CondIni_Xlong[1])
XlongCondition := Xlong and nz(CondIni_Xlong[1]) == 1
// Get the price of the last opened long or short
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
// Get the bar time of the last opened long or short
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
// In long/short conditions
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
// ================================================================================================================================================================================
// PRICE AVERAGE / PYRAMIDING
// ================================================================================================================================================================================
// Pyramiding
pyr := input(5, "PYRAMIDING 🎢")
// Counting long & short iterations
nLongs := nz(nLongs[1])
nShorts := nz(nShorts[1])
// Longs Counter
if longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl)
nLongs := nLongs + 1
nShorts := na
// Shorts Counter
if shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl)
nLongs := na
nShorts := nShorts + 1
// Quantity Factor
QF_l = Quantity+(Increase*(nLongs-1))
QF_s = Quantity+(Increase*(nShorts-1))
// Price average of your position according to the quantities
if longCondition
sum_long := nz(last_open_longCondition)*QF_l + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
sum_qty_l := QF_l + nz(sum_qty_l[1])
sum_qty_s := na
if Final_Long_sl and not Act_sl
sum_long := ((1-(sl/100))*last_open_longCondition)*QF_l + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
sum_qty_l := QF_l + nz(sum_qty_l[1])
sum_qty_s := na
if shortCondition
sum_short := nz(last_open_shortCondition)*QF_s + nz(sum_short[1])
sum_long := 0.0
sum_qty_s := QF_s + nz(sum_qty_s[1])
sum_qty_l := na
if Final_Short_sl and not Act_sl
sum_long := 0.0
sum_short := ((1+(sl/100))*last_open_shortCondition)*QF_s + nz(sum_short[1])
sum_qty_s := QF_s + nz(sum_qty_s[1])
sum_qty_l := na
// Calculating and Plotting the price average
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl) ? sum_long/(sum_qty_l) : shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl) ? sum_short/(sum_qty_s) : na
plot(Position_Price[1], title = "Average Price", color = in_longCondition ? color.blue : color.red, linewidth = 2, style = plot.style_cross, transp = 0)
// ================================================================================================================================================================================
// STOP LOSS / RE-ENTRY
// ================================================================================================================================================================================
// SL initial inputs
Act_sl := input(true, "ACTIVATE SL / DEACTIVATE RE-ENTRY")
sl := input(7.5, "STOP LOSS / RE-ENTRY %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)
// Initial SL conditions
long_sl = crossunder(low, (1-(sl/100))*last_open_longCondition) and in_longCondition and not longCondition
short_sl = crossover(high, (1+(sl/100))*last_open_shortCondition) and in_shortCondition and not shortCondition
// Get the time of the last sl
last_long_sl := long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])
// Sl counter
CondIni_long_sl := long_sl ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_sl[1])
CondIni_short_sl := short_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_sl[1])
// Final SL conditions
Final_Long_sl := long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and in_longCondition and not longCondition
Final_Short_sl := short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and in_shortCondition and not shortCondition
// ================================================================================================================================================================================
// TAKE PROFIT
// ================================================================================================================================================================================
// Take Profit input
Act_tp = input(false, "ACTIVATE TAKE PROFIT")
tp = input(10.0, "TAKE PROFIT %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)
// Initial TP conditions
long_tp = crossover(high, (1+(tp/100))*fixnan(Position_Price)) and in_longCondition and not longCondition and not Final_Long_sl and Act_tp
short_tp = crossunder(low, (1-(tp/100))*fixnan(Position_Price)) and in_shortCondition and not shortCondition and not Final_Short_sl and Act_tp
// Get the time of the last tp
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])
// Tp signal ordering
CondIni_long_tp := (Final_Long_sl and Act_sl) or XlongCondition ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_tp[1])
CondIni_short_tp := Final_Short_sl and Act_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_tp[1])
// Final tp condition
Final_Long_tp = long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and nz(CondIni_long_tp[1]) == -1
Final_Short_tp = short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and nz(CondIni_short_tp[1]) == -1
if Final_Long_tp or (Final_Long_sl and Act_sl) or XlongCondition
sum_long := 0.0
nLongs := na
CondIni_long_sl := 1
sum_qty_l := na
if Final_Short_tp or (Final_Short_sl and Act_sl)
sum_short := 0.0
nShorts := na
CondIni_short_sl := 1
sum_qty_s := na
// ================================================================================================================================================================================
// SIGNALS
// ================================================================================================================================================================================
// Longs
// label.new(
// x = longCondition[1] ? time : na,
// y = na,
// text = 'LONG '+tostring(nLongs),
// color = color.blue,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labelup,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.belowbar,
// size = size.tiny
// )
// // Shorts
// label.new(
// x = shortCondition[1] ? time : na,
// y = na,
// text = 'SHORT '+tostring(nShorts),
// color = color.red,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labeldown,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.abovebar,
// size = size.tiny
// )
// // XLongs
// label.new(
// x = XlongCondition[1] ? time : na,
// y = na,
// text = 'XLONG',
// color = color.yellow,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labeldown,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.abovebar,
// size = size.tiny
// )
// // Tp on longs
// label.new(
// x = Final_Long_tp ? time : na,
// y = na,
// text = 'TP '+tostring(tp)+'%',
// color = color.orange,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labeldown,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.abovebar,
// size = size.tiny
// )
ltp = iff(Final_Long_tp, (fixnan(Position_Price)*(1+(tp/100))), na), plot(ltp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)
// Tp on shorts
// label.new(
// x = Final_Short_tp ? time : na,
// y = na,
// text = 'TP '+tostring(tp)+'%',
// color = color.orange,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labelup,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.belowbar,
// size = size.tiny
// )
stp = iff(Final_Short_tp, (fixnan(Position_Price)*(1-(tp/100))), na), plot(stp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)
// Sl on Longs
// label.new(
// x = Final_Long_sl ? time : na,
// y = na,
// text = Act_sl ? ('SL '+tostring(sl)+'%') : ('RE '+tostring(sl)+'%'),
// color = color.green,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labelup,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.belowbar,
// size = size.tiny
// )
// Sl on Longs dot
lsl = iff(Final_Long_sl, (last_open_longCondition*(1-(sl/100))), na), plot(lsl, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)
// Sl on Shorts
// label.new(
// x = Final_Short_sl ? time : na,
// y = na,
// text = Act_sl ? ('SL '+tostring(sl)+'%') : ('RE '+tostring(sl)+'%'),
// color = color.maroon,
// textcolor = color.black,
// style = label.style_labeldown,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.abovebar,
// size = size.tiny
// )
// Sl on Shorts dot
ssl = iff(Final_Short_sl, (last_open_shortCondition*(1+(sl/100))), na), plot(ssl, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)
// ================================================================================================================================================================================
// BACKTEST
// ================================================================================================================================================================================
// Backtest inputs
Act_BT = input(true, "BACKTEST 💹")
Quantity := input(1000, "$ QUANTITY 1ST ENTRY")/close
Increase := input(500, "$ INCREASE NEXT ENTRY")/close
// Backtest Period inputs
testStartYear = input(2019, "BACKTEST START YEAR ⏲️", minval = 1980, maxval = 2222)
testStartMonth = input(01, "BACKTEST START MONTH", minval = 1, maxval = 12)
testStartDay = input(01, "BACKTEST START DAY", minval = 1, maxval = 31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2222, "BACKTEST STOP YEAR", minval=1980, maxval = 2222)
testStopMonth = input(12, "BACKTEST STOP MONTH", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "BACKTEST STOP DAY", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
// Backtest Condition
testPeriod = true
// Backtest entries
if (Act_BT and not na(RSI_VWAP) and testPeriod)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = QF_l, when = longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl))
strategy.close("Long", when = XlongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = QF_s, when = (shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl)))
strategy.exit("XL", "Long", limit = Act_tp ? (fixnan(Position_Price)*(1+(tp/100))) : na, stop = (Act_sl ? (1-(sl/100))*last_open_longCondition : na))
strategy.exit("XS", "Short", limit = Act_tp ? (fixnan(Position_Price)*(1-(tp/100))) : na, stop = (Act_sl ? (1+(sl/100))*last_open_shortCondition : na))
// ================================================================================================================================================================================
// ALERTS
// ================================================================================================================================================================================
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 1, title="Long 1 Alert",
message = "LONG1")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 2, title="Long 2 Alert",
message = "LONG2")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 3, title="Long 3 Alert",
message = "LONG3")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 4, title="Long 4 Alert",
message = "LONG4")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 5, title="Long 5 Alert",
message = "LONG5")
alertcondition(Final_Long_tp or (Final_Long_sl and Act_sl), title="TPL/SLL Alert",
message = "TPL/SLL")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 1, title="Short 1 Alert",
message = "SHORT1")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 2, title="Short 2 Alert",
message = "SHORT2")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 3, title="Short 3 Alert",
message = "SHORT3")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 4, title="Short 4 Alert",
message = "SHORT4")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 5, title="Short 5 Alert",
message = "SHORT5")
alertcondition(Final_Short_tp or (Final_Short_sl and Act_sl), title="TPS/SLS Alert",
message = "TPS/SLS")
// by Xaviz