Chiến lược giao dịch đảo ngược dốc là một chiến lược theo xu hướng tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng hệ thống chéo trung bình động. Nó phát hiện hướng của xu hướng giá hiện tại bằng cách tính toán đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau và đi vào các giao dịch dài hoặc ngắn tại các điểm đảo ngược xu hướng. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt xu hướng trung và dài hạn và giao dịch khi xu hướng đảo ngược.
Chiến lược tính toán hai đường trung bình động, một thời gian dài MA đóng vai trò là đường cơ sở, và thời gian ngắn hơn MA vượt qua khác tạo ra tín hiệu giao dịch.
Tính toán MA cơ bản với tham số thời gian len1, đại diện cho xu hướng dài hạn.
Tính toán MA tín hiệu với thời gian len2, đại diện cho xu hướng ngắn hạn, len2 < len1.
Khi MA ngắn hơn vượt qua MA dài hơn từ trên, đi ngắn, cho thấy sự đảo ngược xu hướng và giá có thể giảm.
Khi MA ngắn hơn vượt qua MA dài hơn từ dưới, đi dài, cho thấy sự đảo ngược xu hướng và giá có thể tăng.
Khi giá chuyển trở lại MA dài hơn, đóng vị trí.
Bằng cách nắm bắt sự chéo chéo của MAs, nó giao dịch các sự đảo ngược xu hướng trung hạn.
Hiệu quả bắt được sự đảo ngược xu hướng trung hạn bằng cách sử dụng hệ thống chéo MA.
Các tín hiệu giao dịch đơn giản và rõ ràng để theo dõi.
Các tham số thời gian có thể tùy chỉnh phù hợp với các sản phẩm và thương nhân khác nhau.
Có thể đặt dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch.
Không cần phải dự đoán giá cụ thể, chỉ quan tâm đến hướng xu hướng.
Nhiều tín hiệu sai có thể xảy ra trong các thị trường dao động với các đường chéo MA thường xuyên.
Không thể kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn, chỉ phù hợp với giao dịch xu hướng trung và dài hạn.
Hệ thống MA chậm lại thay đổi giá, không thể bắt kịp thời sự đảo ngược xu hướng.
Tần suất giao dịch có thể thấp, không thể kiếm được lợi nhuận đủ.
Cần phải điều chỉnh các thông số một cách kịp thời để thích nghi với thị trường.
Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, KD để lọc tín hiệu sai.
Thêm bộ lọc xu hướng, chỉ giao dịch khi xu hướng rõ ràng.
Giao dịch nhiều khung thời gian, nhiều cơ hội hơn từ chải MAs của các giai đoạn khác nhau.
Tối ưu hóa các tham số để thích nghi với thị trường thay đổi.
Đưa ra các mô hình học máy để hỗ trợ đánh giá sự đảo ngược xu hướng.
Chiến lược giao dịch đảo ngược dốc là một chiến lược dễ sử dụng sau khi theo dõi xu hướng nói chung. Nó bắt được các điểm đảo ngược xu hướng trung hạn bằng cách xác định các đường chéo MA, để giao dịch xu hướng giá dài hạn. Chiến lược này dễ thực hiện với các tín hiệu giao dịch rõ ràng, nhưng cũng có một số hạn chế. Nó có thể được cải thiện bằng cách tối ưu hóa các thông số, kết hợp các chỉ số khác và giới thiệu máy học để nắm bắt tốt hơn các cơ hội thị trường.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Created by 100kiwi
strategy(title = "TrapTrading", overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COMPONENT CODE START
//*******************************************************************
// Backtesting Period Selector | Component by pbergden
//*******************************************************************
testStartYear = input(2015, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// COMPONENT CODE STOP
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// input
buySide = input(defval = true, title = "Trade Direction (ON: Buy Side OFF: Sell Side)", type = bool)
counterTrend = input(defval = true, title = "Trade Mode (ON: Counter Trend OFF: Trend Following)", type = bool)
len1 = input(defval = 14, title = "Period")
multiple = input(defval = 1.4, title = "Multiple")
m1 = close - close[len1]
controlPoint = counterTrend ? lowest(abs(m1), len1) == abs(m1) : highest(abs(m1), len1) == abs(m1)
baseLine = valuewhen(controlPoint, avg(close, close[len1]), 0)
// trap line
atr = atr(len1)
line1Up = baseLine + (atr * multiple)
line2Up = baseLine + (atr * 2 * multiple)
line3Up = baseLine + (atr * 3 * multiple)
line4Up = baseLine + (atr * 4 * multiple)
line5Up = baseLine + (atr * 5 * multiple)
line6Up = baseLine + (atr * 6 * multiple)
line7Up = baseLine + (atr * 7 * multiple)
line8Up = baseLine + (atr * 8 * multiple)
line9Up = baseLine + (atr * 9 * multiple)
line10Up = baseLine + (atr * 10 * multiple)
line1Down = baseLine - (atr * multiple)
line2Down = baseLine - (atr * 2 * multiple)
line3Down = baseLine - (atr * 3 * multiple)
line4Down = baseLine - (atr * 4 * multiple)
line5Down = baseLine - (atr * 5 * multiple)
line6Down = baseLine - (atr * 6 * multiple)
line7Down = baseLine - (atr * 7 * multiple)
line8Down = baseLine - (atr * 8 * multiple)
line9Down = baseLine - (atr * 9 * multiple)
line10Down = baseLine - (atr * 9 * multiple)
// draw
color = close >= baseLine ? teal : red
barcolor(controlPoint ? yellow : na, title = "Candle Color")
plot(baseLine, title = "Base Line", color = white, linewidth = 4, style = stepline, transp = 0)
plot(line1Up, title = "1Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line2Up, title = "2Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line3Up, title = "3Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line4Up, title = "4Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line5Up, title = "5Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line6Up, title = "6Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line7Up, title = "7Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line8Up, title = "8Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line9Up, title = "9Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line10Up, title = "10Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line1Down, title = "1Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line2Down, title = "2Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line3Down, title = "2Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line4Down, title = "4Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line5Down, title = "5Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line6Down, title = "6Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line7Down, title = "7Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line8Down, title = "8Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line9Down, title = "9Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line10Down, title = "10Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
// strategy code
if testPeriod() and buySide
strategy.exit("Exit Long0", from_entry = "Long0", qty = 1, limit = line2Up)
strategy.exit("Exit Long1", from_entry = "Long1", qty = 1, limit = line1Up)
strategy.exit("Exit Long2", from_entry = "Long2", qty = 1, limit = baseLine)
strategy.exit("Exit Long3", from_entry = "Long3", qty = 1, limit = line1Down)
strategy.exit("Exit Long4", from_entry = "Long4", qty = 1, limit = line2Down)
strategy.exit("Exit Long5", from_entry = "Long5", qty = 1, limit = line3Down)
strategy.exit("Exit Long6", from_entry = "Long6", qty = 1, limit = line4Down)
strategy.exit("Exit Long7", from_entry = "Long7", qty = 1, limit = line5Down)
strategy.exit("Exit Long8", from_entry = "Long8", qty = 1, limit = line6Down)
strategy.exit("Exit Long9", from_entry = "Long9", qty = 1, limit = line7Down)
strategy.exit("Exit Long10", from_entry = "Long10", qty = 1, limit = line8Down)
strategy.order("Long0", strategy.long, qty = 1, limit = baseLine, when = strategy.position_size <= 0)
strategy.order("Long1", strategy.long, qty = 1, limit = line1Down, when = strategy.position_size <= 1)
strategy.order("Long2", strategy.long, qty = 1, limit = line2Down, when = strategy.position_size <= 2)
strategy.order("Long3", strategy.long, qty = 1, limit = line3Down, when = strategy.position_size <= 3)
strategy.order("Long4", strategy.long, qty = 1, limit = line4Down, when = strategy.position_size <= 4)
strategy.order("Long5", strategy.long, qty = 1, limit = line5Down, when = strategy.position_size <= 5)
strategy.order("Long6", strategy.long, qty = 1, limit = line6Down, when = strategy.position_size <= 6)
strategy.order("Long7", strategy.long, qty = 1, limit = line7Down, when = strategy.position_size <= 7)
strategy.order("Long8", strategy.long, qty = 1, limit = line8Down, when = strategy.position_size <= 8)
strategy.order("Long9", strategy.long, qty = 1, limit = line9Down, when = strategy.position_size <= 9)
strategy.order("Long10", strategy.long, qty = 1, limit = line10Down, when = strategy.position_size <= 10)
else
if testPeriod() and not buySide
strategy.exit("Exit Short0", from_entry = "Short0", qty = 1, limit = line2Down)
strategy.exit("Exit Short1", from_entry = "Short1", qty = 1, limit = line1Down)
strategy.exit("Exit Short2", from_entry = "Short2", qty = 1, limit = baseLine)
strategy.exit("Exit Short3", from_entry = "Short3", qty = 1, limit = line1Up)
strategy.exit("Exit Short4", from_entry = "Short4", qty = 1, limit = line2Up)
strategy.exit("Exit Short5", from_entry = "Short5", qty = 1, limit = line3Up)
strategy.exit("Exit Short6", from_entry = "Short6", qty = 1, limit = line4Up)
strategy.exit("Exit Short7", from_entry = "Short7", qty = 1, limit = line5Up)
strategy.exit("Exit Short8", from_entry = "Short8", qty = 1, limit = line6Up)
strategy.exit("Exit Short9", from_entry = "Short9", qty = 1, limit = line7Up)
strategy.exit("Exit Short10", from_entry = "Short10", qty = 1, limit = line8Up)
strategy.order("Short0", strategy.short, qty = 1, limit = baseLine, when = strategy.position_size >= 0)
strategy.order("Short1", strategy.short, qty = 1, limit = line1Up, when = strategy.position_size >= -1)
strategy.order("Short2", strategy.short, qty = 1, limit = line2Up, when = strategy.position_size >= -2)
strategy.order("Short3", strategy.short, qty = 1, limit = line3Up, when = strategy.position_size >= -3)
strategy.order("Short4", strategy.short, qty = 1, limit = line4Up, when = strategy.position_size >= -4)
strategy.order("Short5", strategy.short, qty = 1, limit = line5Up, when = strategy.position_size >= -5)
strategy.order("Short6", strategy.short, qty = 1, limit = line6Up, when = strategy.position_size >= -6)
strategy.order("Short7", strategy.short, qty = 1, limit = line7Up, when = strategy.position_size >= -7)
strategy.order("Short8", strategy.short, qty = 1, limit = line8Up, when = strategy.position_size >= -8)
strategy.order("Short9", strategy.short, qty = 1, limit = line9Up, when = strategy.position_size >= -9)
strategy.order("Short10", strategy.short, qty = 1, limit = line10Up, when = strategy.position_size >= -10)