Chiến lược này kết hợp các chiến lược đảo ngược và dao động để có được các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Nó kết hợp chiến lược dự đoán đảo ngược và chiến lược dao động dự báo Chande, thực hiện giao dịch khi cả hai chiến lược tạo ra tín hiệu mua hoặc bán đồng thời.
Chiến lược dự đoán đảo ngược
Sử dụng dao động Stochastic để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Thực hiện giao dịch ngược hướng khi giá đóng đảo ngược trên 2 thanh trong khi dao động Stochastic đạt mức mua quá mức hoặc bán quá mức
Chiến lược dao động dự báo Chande
Sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính để dự báo giá
Trình dao động biểu đồ sự khác biệt tỷ lệ phần trăm giữa giá đóng cửa và giá dự báo
Tạo tín hiệu giao dịch khi giá thực tế lệch đáng kể so với giá dự báo
Quy tắc chiến lược
Đồng thời tính toán tín hiệu từ cả hai chiến lược
Chỉ tạo ra tín hiệu giao dịch thực tế khi cả hai chiến lược đồng ý mua hoặc bán
Sự kết hợp lọc các tín hiệu sai từ các chiến lược riêng lẻ, cải thiện độ tin cậy
Kết hợp nhiều chiến lược cung cấp đánh giá thị trường mạnh mẽ hơn
Loại bỏ các tín hiệu sai có thể xuất hiện trong các chỉ số duy nhất
Chiến lược đảo ngược nắm bắt các cơ hội đảo ngược ngắn hạn
Chande dao động đánh giá chính xác xu hướng dài hạn
Các tham số dao động Stochastic linh hoạt thích nghi với sự thay đổi của thị trường
Kết hợp các kỹ thuật phân tích để tận dụng các triển vọng giao dịch đa dạng
Mặc dù đáng tin cậy hơn, các chiến lược kết hợp làm giảm tần số tín hiệu
Yêu cầu tối ưu hóa phức tạp của nhiều thông số chiến lược
Khó có thể đảo ngược thời gian, có nguy cơ mất mát
Dự báo hồi quy tuyến tính không hiệu quả khi giá biến động
Theo dõi sự chênh lệch giá từ bộ dao động Stochastic
Dữ liệu thử nghiệm không đủ, hiệu suất sống không chắc chắn
Tối ưu hóa dao động Stochastic bằng cách giảm K và D thời gian
Kiểm tra nhiều thời gian hồi quy tuyến tính hơn để tìm ra tối ưu
Thêm stop loss để giới hạn lỗ
Điều chỉnh logic để chờ đợi Stochastic dao động đạt cực đoan
Phân tích tính chất thống kê của các công cụ giao dịch
Bao gồm nhiều chỉ số như MACD cho sự vững chắc
Chiến lược này tổng hợp nhiều kỹ thuật phân tích và cải thiện chất lượng tín hiệu thông qua sự kết hợp, nắm bắt cả sự đảo ngược ngắn hạn và xu hướng dài hạn. Nhưng hiệu suất trực tiếp cần được xác nhận và các thông số được điều chỉnh phù hợp. Khung khái niệm có thể được mở rộng sang nhiều chỉ số và chiến lược hơn, cung cấp hướng dẫn giao dịch thực tế. Nhìn chung chiến lược cung cấp những đổi mới và tham chiếu có ý nghĩa.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChandeForecastOscillator(Length, Offset) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos := iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCFO = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )