Chiến lược giao dịch chéo kép TEMA là một chiến lược theo xu hướng phổ biến sử dụng hai đường TEMA (Triple Exponential Moving Average) với các thông số khác nhau. Nó tạo ra các tín hiệu dài khi TEMA nhanh hơn vượt qua trên TEMA chậm hơn và đóng các vị trí khi TEMA nhanh hơn vượt qua dưới TEMA chậm hơn. Chiến lược này có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá và kiếm lợi nhuận khi xu hướng rõ ràng.
Chiến lược sử dụng TEMA (Triple Exponential Moving Average) như là chỉ số kỹ thuật chính.
TEMA = (3EMA1) - (3EMA2) + EMA3
Trong đó EMA1, EMA2 và EMA3 là EMA của giai đoạn N. Bằng cách tính EMA ba lần, TEMA có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá.
Chiến lược này sử dụng TEMA ngắn hạn như đường nhanh, và TEMA dài hạn như đường chậm. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, cho thấy chuyển động giá tăng, nó tạo ra tín hiệu dài. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, cho thấy chuyển động giá giảm, nó đóng các vị trí.
Các chìa khóa của chiến lược này nằm trong điều chỉnh tham số và lý thuyết điều kiện. Đường nhanh có thời gian ngắn hơn như 20 ngày có thể nhanh chóng nắm bắt động lực giá, trong khi đường chậm có thời gian dài hơn như 60 ngày có thể lọc ra các đột phá sai. Khi xu hướng tăng hoặc giảm giá đáng kể xuất hiện, đường nhanh có thể vượt qua trên hoặc dưới đường chậm nhanh chóng để tạo ra tín hiệu giao dịch.
Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:
TEMA có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá và bắt được sự đảo ngược xu hướng.
Cấu trúc TEMA kép giúp lọc các đột phá sai và nhập vào các giao dịch xu hướng có xác suất cao.
Các thông số điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, sử dụng vốn cao.
Lợi nhuận tốt có thể đạt được trong các thị trường xu hướng, đặc biệt là những thị trường xu hướng mạnh.
Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:
Có xu hướng thua lỗ giao dịch thường xuyên trên các thị trường giới hạn phạm vi.
Có thể tạo ra tín hiệu sai quá mức nếu các thông số không được điều chỉnh đúng cách.
Không thể phản ứng hiệu quả với các sự kiện đột ngột và biến động giá ngắn hạn.
Các tín hiệu chậm có thể bỏ lỡ những cơ hội ngắn hạn.
Rủi ro cao của việc mở các vị trí chống lại sự dao động mạnh mẽ.
Cần có kinh nghiệm trong tối ưu hóa tham số để thích nghi với thị trường thay đổi.
Các biện pháp quản lý rủi ro:
Tối ưu hóa các thông số để tránh quá nhạy cảm.
Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu nhập cảnh.
Sử dụng dừng lỗ để hạn chế lỗ giao dịch duy nhất.
Giảm kích thước vị trí để kiểm soát rủi ro.
Thêm các quy tắc tối ưu hóa tham số và cơ chế can thiệp thủ công.
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các thông số đường dây nhanh và chậm cho các sản phẩm và điều kiện thị trường khác nhau.
Kết hợp các chỉ số khác như MACD, Bollinger Bands để cải thiện hiệu quả tín hiệu.
Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng theo dõi, dừng thời gian, dừng ATR để kiểm soát tổn thất.
Tránh mở các vị trí khi VIX cao.
Thêm các chỉ số khối lượng, chỉ xem xét nhập vào mở rộng khối lượng rõ ràng.
Tối ưu hóa quản lý tiền như định hình định dạng vị trí phân số, kiểm soát rút tiền.
Sử dụng máy học để tự động tối ưu hóa các thông số.
Chiến lược chéo kép TEMA là một chiến lược theo xu hướng tổng thể bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật xu hướng. Nó giúp nắm bắt xu hướng giá và giao dịch theo xu hướng. Nhưng rủi ro nên được quản lý đúng cách để tránh tổn thất do sử dụng không đúng cách. Việc tối ưu hóa và thử nghiệm thêm có thể dẫn đến điều chỉnh tham số khoa học hơn và hiệu suất tốt hơn trong các thị trường xu hướng.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nickrober
//@version=4
strategy(title="TEMA Cross Backtest", shorttitle="TEMA_X_BT", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Backtest inputs
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
// Define backtest timewindow
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
//TEMA Section
xLength = input(20, minval=1, title="Fast Length")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, xLength)
xEMA2 = ema(xEMA1, xLength)
xEMA3 = ema(xEMA2, xLength)
xnRes = (3 * xEMA1) - (3 * xEMA2) + xEMA3
xnResP = plot(xnRes, color=color.green, linewidth=2, title="TEMA1")
yLength = input(60, minval=1, title="Slow Length")
yPrice = close
yEMA1 = ema(yPrice, yLength)
yEMA2 = ema(yEMA1, yLength)
yEMA3 = ema(yEMA2, yLength)
ynRes = (3 * yEMA1) - (3 * yEMA2) + yEMA3
ynResP = plot(ynRes, color=color.red, linewidth=2, title="TEMA2")
fill(xnResP, ynResP, color=xnRes > ynRes ? color.green : color.red, transp=75, editable=true)
// Buy and Sell Triggers
LongEntryAlert = xnRes > ynRes
LongCloseAlert = xnRes < ynRes
ShortEntryAlert = xnRes < ynRes
ShortCloseAlert = xnRes > ynRes
// Entry & Exit signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when = xnRes > ynRes and window())
strategy.close("Long", when = xnRes < ynRes)
//strategy.entry("Short", strategy.short, when = xnRes < ynRes and window())
//strategy.close("Short", when = xnRes > ynRes)