Chiến lược bản đồ nhiệt MACD nhiều khung thời gian
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 15:21:39Tags:
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các tín hiệu kết hợp của các chỉ số MACD từ nhiều khung thời gian khác nhau để xác định thời gian thay đổi xu hướng và thực hiện xu hướng rủi ro thấp sau khi giao dịch.
Chiến lược logic
-
Chiến lược sử dụng 5 chỉ số MACD từ các khung thời gian khác nhau, bao gồm 60 phút, 120 phút, 240 phút, 480 phút và hàng ngày, tạo thành một sự kết hợp nhiều khung thời gian của các chỉ số MACD.
-
Khi tất cả 5 MACD là dương tính (hoặc âm) và thanh trước đó không phải là tất cả các MACD dương tính (hoặc âm), nó được xác định là tín hiệu dài (hoặc ngắn) và đi dài (hoặc ngắn).
-
Phương pháp dừng lỗ là cố định pips dừng lỗ.
-
Phương pháp lấy lợi nhuận là dừng lại hai cấp, đóng một phần và tất cả các vị trí riêng biệt.
-
Khi các chỉ số MACD cho thấy một tình huống dài và một tình huống ngắn, nó được đánh giá là một tín hiệu đảo ngược và đóng vị trí hiện tại.
-
TsL cũng được sử dụng cho việc dừng lỗ.
-
Khi đạt được mục tiêu lợi nhuận nhất định, stop loss sẽ di chuyển để phá vỡ, khóa lợi nhuận.
-
Phương pháp cú pháp Pineconector được sử dụng để tạo động các cảnh báo tín hiệu giao dịch.
Ưu điểm
-
Sự kết hợp MACD nhiều khung thời gian có thể cải thiện độ chính xác tín hiệu, nắm bắt các xu hướng lớn và lọc ra một số tiếng ồn.
-
Lợi nhuận theo dõi hai cấp cho phép lấy lợi nhuận một phần nhiều lần trong các xu hướng lớn.
-
Các điểm dừng lỗ cố định có thể kiểm soát số tiền lỗ giao dịch duy nhất.
-
Đóng khi MACD không phù hợp có thể nhận ra dừng lỗ kịp thời và tránh dừng lỗ phá vỡ.
-
TsL trailing stop theo dõi sự thay đổi giá trong thời gian thực.
-
SL để BE khóa một số lợi nhuận sau khi biến các vị trí thua lỗ thành các vị trí thắng.
-
Các cảnh báo giao dịch động có thể kết nối với MT4/5 để giao dịch tự động.
Rủi ro và giải pháp
-
Các tín hiệu MACD có thể có sự đột phá sai, gây ra tổn thất không cần thiết.
-
Các điểm dừng lỗ cố định có thể quá lớn hoặc quá nhỏ.
-
Hai mức lợi nhuận có thể quá gần hoặc quá xa.
-
BE kích hoạt có thể quá sớm hoặc quá muộn. Kiểm tra các điểm kích hoạt BE khác nhau để tìm thông số tối ưu.
-
Khoảng cách dừng lại có thể quá lớn hoặc quá nhỏ. Kiểm tra khoảng cách khác nhau để tìm thông số tối ưu.
Hướng dẫn tối ưu hóa
-
Kiểm tra nhiều khung thời gian của sự kết hợp MACD để tìm sự kết hợp tốt nhất để nắm bắt xu hướng thị trường.
-
Đưa ra nhiều chỉ số hơn để xác định tình hình thị trường, tránh mở các vị trí trong điều kiện không thuận lợi.
-
Nghiên cứu các khác biệt tham số giữa các sản phẩm, thiết kế hệ thống dừng lỗ thích nghi và lấy lợi nhuận.
-
Kết hợp các kỹ thuật học máy để tối ưu hóa động các thông số.
-
Thiết lập kích thước vị trí để điều chỉnh động kích thước vị trí và kiểm soát rủi ro.
Kết luận
Tóm lại, chiến lược này sử dụng MACD nhiều khung thời gian để xác định xu hướng, với các tính năng hai theo sau lấy lợi nhuận, dừng lỗ và BE để khóa lợi nhuận, dừng lỗ cố định để kiểm soát rủi ro. Đây là một xu hướng tương đối ổn định sau chiến lược. Sự cải thiện hơn nữa về sự ổn định và lợi nhuận có thể đạt được thông qua tối ưu hóa tham số và mở rộng chức năng.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.alert_message}}
SCRIPT_NAME = "Heatmap MACD Strategy - Pineconnector"
strategy(SCRIPT_NAME,
overlay= true,
process_orders_on_close = true,
calc_on_every_tick = true,
pyramiding = 1,
initial_capital = 100000,
default_qty_type = strategy.fixed,
default_qty_value = 1,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.075,
slippage = 1
)
pineconnector_licence_ID = input.string(title = "Licence ID", defval = "123456789", group = "Pineconnector", tooltip = "Insert your Pineconnector Licence ID here")
pos_size = input.float(3, minval = 0, maxval = 100, title = "Position Size", group = "Position Size", tooltip = "Required to specify the position size here for Pineconnector to work properly")
res1 = input.timeframe('60', title='First Timeframe', group = "Timeframes")
res2 = input.timeframe('120', title='Second Timeframe', group = "Timeframes")
res3 = input.timeframe('240', title='Third Timeframe', group = "Timeframes")
res4 = input.timeframe('240', title='Fourth Timeframe', group = "Timeframes")
res5 = input.timeframe('480', title='Fifth Timeframe', group = "Timeframes")
macd_src = input.source(close, title="Source", group = "MACD")
fast_len = input.int(9, minval=1, title="Fast Length", group = "MACD")
slow_len = input.int(26, minval=1, title="Slow Length", group = "MACD")
sig_len = input.int(9, minval=1, title="Signal Length", group = "MACD")
// # ========================================================================= #
// # | Close on Opposite |
// # ========================================================================= #
use_close_opposite = input.bool(false, title = "Close on Opposite Signal?", group = "Close on Opposite", tooltip = "Close the position if 1 or more MACDs become bearish (for longs) or bullish (for shorts)")
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss |
// # ========================================================================= #
use_sl = input.bool(true, title = "Use Stop Loss?", group = "Stop Loss")
sl_mode = "pips"//input.string("%", title = "Mode", options = ["%", "pips"], group = "Stop Loss")
sl_value = input.float(40, minval = 0, title = "Value", group = "Stop Loss", inline = "stoploss")// * 0.01
// # ========================================================================= #
// # | Trailing Stop Loss |
// # ========================================================================= #
use_tsl = input.bool(false, title = "Use Trailing Stop Loss?", group = "Trailing Stop Loss")
tsl_input_pips = input.float(10, minval = 0, title = "Trailing Stop Loss (pips)", group = "Trailing Stop Loss")
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit |
// # ========================================================================= #
use_tp1 = input.bool(true, title = "Use Take Profit 1?", group = "Take Profit 1")
tp1_value = input.float(30, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Take Profit 1")// * 0.01
tp1_qty = input.float(50, minval = 0, title = "Quantity (%)", group = "Take Profit 1")// * 0.01
use_tp2 = input.bool(true, title = "Use Take Profit 2?", group = "Take Profit 2")
tp2_value = input.float(50, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Take Profit 2")// * 0.01
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss to Breakeven |
// # ========================================================================= #
use_sl_be = input.bool(false, title = "Use Stop Loss to Breakeven Mode?", group = "Break Even")
sl_be_value = input.float(30, step = 0.1, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Break Even", inline = "breakeven")
sl_be_offset = input.int(1, step = 1, minval = 0, title = "Offset (pips)", group = "Break Even", tooltip = "Set the SL at BE price +/- offset value")
[_, _, MTF1_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res1, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF2_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res2, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF3_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res3, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF4_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res4, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF5_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res5, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
bull_hist1 = MTF1_hist > 0 and MTF1_hist[1] < 0
bull_hist2 = MTF2_hist > 0 and MTF2_hist[1] < 0
bull_hist3 = MTF3_hist > 0 and MTF3_hist[1] < 0
bull_hist4 = MTF4_hist > 0 and MTF4_hist[1] < 0
bull_hist5 = MTF5_hist > 0 and MTF5_hist[1] < 0
bear_hist1 = MTF1_hist < 0 and MTF1_hist[1] > 0
bear_hist2 = MTF2_hist < 0 and MTF2_hist[1] > 0
bear_hist3 = MTF3_hist < 0 and MTF3_hist[1] > 0
bear_hist4 = MTF4_hist < 0 and MTF4_hist[1] > 0
bear_hist5 = MTF5_hist < 0 and MTF5_hist[1] > 0
plotshape(bull_hist1, title = "Bullish MACD 1", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #33e823)
plotshape(bull_hist2, title = "Bullish MACD 2", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #1a7512)
plotshape(bull_hist3, title = "Bullish MACD 3", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #479c40)
plotshape(bull_hist4, title = "Bullish MACD 4", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #81cc7a)
plotshape(bull_hist5, title = "Bullish MACD 5", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #76d66d)
plotshape(bear_hist1, title = "Bearish MACD 1", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #d66d6d)
plotshape(bear_hist2, title = "Bearish MACD 2", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #de4949)
plotshape(bear_hist3, title = "Bearish MACD 3", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #cc2525)
plotshape(bear_hist4, title = "Bearish MACD 4", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #a11d1d)
plotshape(bear_hist5, title = "Bearish MACD 5", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #ed2424)
bull_count = (MTF1_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF2_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF3_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF4_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF5_hist > 0 ? 1 : 0)
bear_count = (MTF1_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF2_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF3_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF4_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF5_hist < 0 ? 1 : 0)
bull = bull_count == 5 and bull_count[1] < 5 and barstate.isconfirmed
bear = bear_count == 5 and bear_count[1] < 5 and barstate.isconfirmed
signal_candle = bull or bear
entryLongPrice = ta.valuewhen(bull and strategy.position_size[1] <= 0, close, 0)
entryShortPrice = ta.valuewhen(bear and strategy.position_size[1] >= 0, close, 0)
plot(strategy.position_size, title = "avg_pos_size")
get_pip_size() =>
float _pipsize = 1.
if syminfo.type == "forex"
_pipsize := (syminfo.mintick * (str.contains(syminfo.ticker, "JPY") ? 100 : 10))
else if str.contains(syminfo.ticker, "XAU") or str.contains(syminfo.ticker, "XAG")
_pipsize := 0.1
_pipsize
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss |
// # ========================================================================= #
var float final_SL_Long = 0.
var float final_SL_Short = 0.
if signal_candle and use_sl
final_SL_Long := entryLongPrice - (sl_value * get_pip_size())
final_SL_Short := entryShortPrice + (sl_value * get_pip_size())
// # ========================================================================= #
// # | Trailing Stop Loss |
// # ========================================================================= #
var MaxReached = 0.0
if signal_candle[1]
MaxReached := strategy.position_size > 0 ? high : low
MaxReached := strategy.position_size > 0
? math.max(nz(MaxReached, high), high)
: strategy.position_size < 0 ? math.min(nz(MaxReached, low), low) : na
if use_tsl and use_sl
if strategy.position_size > 0
stopValue = MaxReached - (tsl_input_pips * get_pip_size())
final_SL_Long := math.max(stopValue, final_SL_Long[1])
else if strategy.position_size < 0
stopValue = MaxReached + (tsl_input_pips * get_pip_size())
final_SL_Short := math.min(stopValue, final_SL_Short[1])
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit 1 |
// # ========================================================================= #
var float final_TP1_Long = 0.
var float final_TP1_Short = 0.
final_TP1_Long := entryLongPrice + (tp1_value * get_pip_size())
final_TP1_Short := entryShortPrice - (tp1_value * get_pip_size())
plot(use_tp1 and strategy.position_size > 0 ? final_TP1_Long : na, title = "TP1 Long", color = color.aqua, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_tp1 and strategy.position_size < 0 ? final_TP1_Short : na, title = "TP1 Short", color = color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit 2 |
// # ========================================================================= #
var float final_TP2_Long = 0.
var float final_TP2_Short = 0.
final_TP2_Long := entryLongPrice + (tp2_value * get_pip_size())
final_TP2_Short := entryShortPrice - (tp2_value * get_pip_size())
plot(use_tp2 and strategy.position_size > 0 and tp1_qty != 100 ? final_TP2_Long : na, title = "TP2 Long", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_tp2 and strategy.position_size < 0 and tp1_qty != 100 ? final_TP2_Short : na, title = "TP2 Short", color = color.white, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss to Breakeven |
// # ========================================================================= #
var bool SL_BE_REACHED = false
// Calculate open profit or loss for the open positions.
tradeOpenPL() =>
sumProfit = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.opentrades - 1
sumProfit += strategy.opentrades.profit(tradeNo)
result = sumProfit
//get_pip_size() =>
// syminfo.type == "forex" ? syminfo.pointvalue * 100 : 1
current_profit = tradeOpenPL()// * get_pip_size()
current_long_profit = (close - entryLongPrice) / (syminfo.mintick * 10)
current_short_profit = (entryShortPrice - close) / (syminfo.mintick * 10)
plot(current_short_profit, title = "Current Short Profit")
plot(current_long_profit, title = "Current Long Profit")
if use_sl_be
if strategy.position_size[1] > 0
if not SL_BE_REACHED
if current_long_profit >= sl_be_value
final_SL_Long := entryLongPrice + (sl_be_offset * get_pip_size())
SL_BE_REACHED := true
else if strategy.position_size[1] < 0
if not SL_BE_REACHED
if current_short_profit >= sl_be_value
final_SL_Short := entryShortPrice - (sl_be_offset * get_pip_size())
SL_BE_REACHED := true
plot(use_sl and strategy.position_size > 0 ? final_SL_Long : na, title = "SL Long", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_sl and strategy.position_size < 0 ? final_SL_Short : na, title = "SL Short", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Strategy Calls |
// # ========================================================================= #
string entry_long_limit_alert_message = ""
string entry_long_TP1_alert_message = ""
string entry_long_TP2_alert_message = ""
tp1_qty_perc = tp1_qty / 100
if use_tp1 and use_tp2
entry_long_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_long_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size - (pos_size * tp1_qty_perc)) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if use_tp1 and not use_tp2
entry_long_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if not use_tp1 and use_tp2
entry_long_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_long_limit_alert_message := entry_long_TP1_alert_message + "\n" + entry_long_TP2_alert_message
//entry_long_limit_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",buystop," + syminfo.ticker + ",price=" + str.tostring(buy_price) + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP_Long) + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long)
//entry_short_market_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + (use_tp1 ? ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short) : "")
// + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "")
//entry_short_limit_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",sellstop," + syminfo.ticker + ",price=" + str.tostring(sell_price) + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP_Short) + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short)
string entry_short_limit_alert_message = ""
string entry_short_TP1_alert_message = ""
string entry_short_TP2_alert_message = ""
if use_tp1 and use_tp2
entry_short_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_short_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size - (pos_size * tp1_qty_perc)) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if use_tp1 and not use_tp2
entry_short_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if not use_tp1 and use_tp2
entry_short_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_short_limit_alert_message := entry_short_TP1_alert_message + "\n" + entry_short_TP2_alert_message
long_update_sl_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",newsltplong," + syminfo.ticker + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long)
short_update_sl_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",newsltpshort," + syminfo.ticker + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short)
cancel_long = pineconnector_licence_ID + ",cancellong," + syminfo.ticker// + "x"
cancel_short = pineconnector_licence_ID + ",cancellong," + syminfo.ticker// + "x"
close_long = pineconnector_licence_ID + ",closelong," + syminfo.ticker
close_short = pineconnector_licence_ID + ",closeshort," + syminfo.ticker
if bull and strategy.position_size <= 0
alert(close_short, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry("Long", strategy.long)
alert(entry_long_TP1_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
alert(entry_long_TP2_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
else if bear and strategy.position_size >= 0
alert(close_long, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry("Short", strategy.short)
alert(entry_short_TP1_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
alert(entry_short_TP2_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size[1] > 0
if low <= final_SL_Long and use_sl
strategy.close("Long", alert_message = close_long)
else
strategy.exit("Exit TP1 Long", "Long", limit = final_TP1_Long, comment_profit = "Exit TP1 Long", qty_percent = tp1_qty)
strategy.exit("Exit TP2 Long", "Long", limit = final_TP2_Long, comment_profit = "Exit TP2 Long", alert_message = close_long)
if bull_count[1] == 5 and bull_count < 5 and barstate.isconfirmed and use_close_opposite
strategy.close("Long", comment = "1 or more MACDs became bearish", alert_message = close_long)
else if strategy.position_size[1] < 0
if high >= final_SL_Short and use_sl
//strategy.exit("Exit SL Short", "Short", stop = final_SL_Short, comment_loss = "Exit SL Short")
strategy.close("Short", alert_message = close_short)
else
strategy.exit("Exit TP1 Short", "Short", limit = final_TP1_Short, comment_profit = "Exit TP1 Short", qty_percent = tp1_qty)
strategy.exit("Exit TP2 Short", "Short", limit = final_TP2_Short, comment_profit = "Exit TP2 Short")
if bear_count[1] == 5 and bear_count < 5 and barstate.isconfirmed and use_close_opposite
strategy.close("Short", comment = "1 or more MACDs became bullish", alert_message = close_short)
// # ========================================================================= #
// # | Logs |
// # ========================================================================= #
// if bull and strategy.position_size <= 0
// log.info(entry_long_limit_alert_message)
// else if bear and strategy.position_size >= 0
// log.info(entry_short_limit_alert_message)
// # ========================================================================= #
// # | Reset Variables |
// # ========================================================================= #
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0)
or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0)
//is_TP1_REACHED := false
SL_BE_REACHED := false
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên nhiều chỉ số
- Khoảng cách giá và xu hướng sau chiến lược giao dịch
- Breakout Scalper - Nhận được sự thay đổi xu hướng nhanh chóng
- Chiến lược theo dõi chéo EMA
- Chiến lược thoát kênh SSL với Trailing Stop Loss
- Chiến lược CCI theo dõi động lực
- Chiến lược giao dịch đột phá tích lũy dần dần
- Chiến lược hướng nến động
- Chiến lược giao dịch RSI Divergence
- Chiến lược xu hướng ngắn hạn dựa trên quyết định đa chỉ số
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép
- Chiến lược dừng mất mát theo dõi điều chỉnh ATR
- Bollinger Band Width Scaling Double Moving Average Trends Filter Strategy (Điều này sẽ được tính đến từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 của năm 2014)
- Chiến lược dừng lỗ theo dõi dốc
- Chiến lược Bollinger Bands và chỉ số RSI
- chiến lược giao dịch ngắn hạn
- Ichimoku Balance Line xu hướng sau chiến lược
- Chiến lược phá vỡ chênh lệch EMA kép
- Chiến lược giao dịch phá vỡ trái ngược
- Chiến lược sửa chữa Williams VIX