MZ MA Cross Multiple TimeFrame chiến lược
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 17:28:43Tags:
Chiến lược này chủ yếu sử dụng đường chéo MA trên nhiều khung thời gian để xác định hướng xu hướng và giao dịch dài hoặc ngắn khi xu hướng rõ ràng sau khi lọc tín hiệu với các tiêu chí cụ thể.
Chiến lược logic
-
Người dùng nhập phạm vi thời gian backtest tùy chỉnh.
-
Chọn sử dụng nến Heikin-Ashi hoặc nến bình thường.
-
Định nghĩa đường MA thứ ba chậm, nhanh và tùy chọn cho xu hướng tăng.
-
Tùy chỉnh loại MA, khung thời gian và tham số cho mỗi dòng MA.
-
Tín hiệu dài khi MA nhanh vượt qua MA chậm, tín hiệu ngắn khi vượt qua dưới.
-
Tùy chọn chỉ dài khi close nằm trên đường MA thứ ba.
-
Sử dụng strategy.entry cho giao dịch tự động.
-
Số lượng giao dịch cố định hoặc tính dựa trên tỷ lệ phần trăm tài khoản.
Ưu điểm
-
Sử dụng cấu trúc MTF, mỗi MA có khung thời gian riêng để xác định xu hướng trên các quy mô thời gian.
-
Các loại MA có thể tùy chỉnh, có thể sử dụng Smooth MA để ổn định hoặc Fast MA để đáp ứng.
-
Heikin-Ashi lọc các vụ trốn thoát giả.
-
Tùy chọn đường MA thứ ba lọc whipsaws.
-
Thời gian MA linh hoạt phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
-
Strategy.entry module tự động hóa giao dịch.
-
Phương pháp tối ưu hóa backtest tìm ra các thông số tốt nhất.
Rủi ro
-
MA đường chéo dễ bị tín hiệu sai, gây ra giao dịch không cần thiết. có thể tối ưu hóa thời gian hoặc thêm bộ lọc.
-
Whipsaws gây ra tổn thất trong thị trường hỗn loạn có thể mở rộng khoảng cách MA hoặc kéo dài thời gian.
-
Kích thước giao dịch cố định không kiểm soát rủi ro.
-
Phí và trượt cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đảm bảo tỷ lệ thắng đủ cao.
Tối ưu hóa
-
Kiểm tra các loại MA khác nhau để kết hợp ổn định và phản ứng tốt nhất.
-
Tối ưu hóa thời gian MA để cân bằng xác định xu hướng và độ nhạy.
-
Cải thiện điều kiện nhập cảnh, xem xét các bộ lọc xu hướng tăng mạnh hơn.
-
Tối ưu hóa thời gian cho các sản phẩm cụ thể.
-
Thêm các chỉ số khác làm bộ lọc, ví dụ: khối lượng.
-
Tối ưu hóa tham số trên dữ liệu backtest để tối đa hóa hiệu suất.
Kết luận
MTF MA crossover là một hệ thống theo dõi xu hướng phổ biến. Những lợi ích bao gồm sự đơn giản, linh hoạt và thích nghi. Nhưng tín hiệu sai vẫn là một rủi ro. Các thông số và bộ lọc có thể được tối ưu hóa thông qua kiểm tra lại để tìm kết hợp tốt nhất. Thích hợp hơn cho thị trường xu hướng. Sử dụng thận trọng hoặc ngừng giao dịch trong điều kiện hỗn loạn. Là một kỹ thuật theo dõi xu hướng truyền thống, MTF MA crossover vẫn đáng nghiên cứu và áp dụng chuyên dụng.
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="MZ MA Cross",title="MA MTF Cross Strategy", overlay=true, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=5,commission_value=0.1)
timeFrameticker = input('D',type=input.resolution, title="Chart Timeframe")
uha =input(true, title="Use Heikin Ashi Candles")
// Use only Heikinashi Candles for all calculations
haclose = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, close) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, close)
haopen = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, open) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, open)
hahigh = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, high) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, high)
halow = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, low) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, low)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 12, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 30, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2021, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
src = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, close)
// INPUT MA TYPE
slowMAtype = input(title="Slow MA Type", type=input.string, defval="LRC", options=["SMA","EMA","DEMA","TEMA","LRC","WMA","MF","VAMA","TMA","HMA", "JMA", "Kijun v2", "EDSMA","McGinley"])
fastMAtype = input(title="Fast MA Type", type=input.string, defval="EDSMA", options=["SMA","EMA","DEMA","TEMA","LRC","WMA","MF","VAMA","TMA","HMA", "JMA", "Kijun v2", "EDSMA","McGinley"])
upMAcond =input(false, title="Use Uptrend Conditional 3rd MA for Confirmation")
upMAtype=input(title="Uptrend Conditional MA Type", type=input.string, defval="HMA", options=["SMA","EMA","DEMA","TEMA","LRC","WMA","MF","VAMA","TMA","HMA", "JMA", "Kijun v2", "EDSMA","McGinley"])
// INPUT RESOLUTION
slowMAresolution = input("D",type=input.resolution, title="Slow MA Resolution")
fastMAresolution = input("D",type=input.resolution, title="Fast MA Resolution")
upMAresolution = input("D",type=input.resolution, title="Uptrend Conditional MA Resolution")
haMAslow = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), slowMAresolution, close) : security(syminfo.tickerid, slowMAresolution, close)
haMAfast = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), fastMAresolution, close) : security(syminfo.tickerid, fastMAresolution, close)
haMAup = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), upMAresolution, close) : security(syminfo.tickerid, upMAresolution, close)
// INPUT LENGTHS
slowMAlength = input(50, minval=1, title="Slow MA Length")
fastMAlength = input(30, minval=1, title="Fast MA Length")
upMAlength = input(200, minval=1, title="Uptrend Conditional MA Length")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
///// MA Function //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Pre-reqs
//
tema(src, len) =>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
(3 * ema1) - (3 * ema2) + ema3
kidiv = input(defval=1,maxval=4, title="Kijun MOD Divider")
jurik_phase = input(title="* Jurik (JMA) Only - Phase", type=input.integer, defval=3)
jurik_power = input(title="* Jurik (JMA) Only - Power", type=input.integer, defval=1)
volatility_lookback = input(10, title="* Volatility Adjusted (VAMA) Only - Volatility lookback length")
// MF
beta = input(0.8,minval=0,maxval=1,step=0.1, title="Modular Filter, General Filter Only - Beta")
feedback = input(false, title="Modular Filter Only - Feedback")
z = input(0.5,title="Modular Filter Only - Feedback Weighting",step=0.1, minval=0, maxval=1)
//EDSMA
ssfLength = input(title="EDSMA - Super Smoother Filter Length", type=input.integer, minval=1, defval=20)
ssfPoles = input(title="EDSMA - Super Smoother Filter Poles", type=input.integer, defval=2, options=[2, 3])
//----
// EDSMA
get2PoleSSF(src, length) =>
PI = 2 * asin(1)
arg = sqrt(2) * PI / length
a1 = exp(-arg)
b1 = 2 * a1 * cos(arg)
c2 = b1
c3 = -pow(a1, 2)
c1 = 1 - c2 - c3
ssf = 0.0
ssf := c1 * src + c2 * nz(ssf[1]) + c3 * nz(ssf[2])
get3PoleSSF(src, length) =>
PI = 2 * asin(1)
arg = PI / length
a1 = exp(-arg)
b1 = 2 * a1 * cos(1.738 * arg)
c1 = pow(a1, 2)
coef2 = b1 + c1
coef3 = -(c1 + b1 * c1)
coef4 = pow(c1, 2)
coef1 = 1 - coef2 - coef3 - coef4
ssf = 0.0
ssf := coef1 * src + coef2 * nz(ssf[1]) + coef3 * nz(ssf[2]) + coef4 * nz(ssf[3])
// MA Main function
ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="TMA"
result := sma(sma(src, ceil(len / 2)), floor(len / 2) + 1)
if type=="MF"
ts=0.,b=0.,c=0.,os=0.
//----
alpha = 2/(len+1)
a = feedback ? z*src + (1-z)*nz(ts[1],src) : src
//----
b := a > alpha*a+(1-alpha)*nz(b[1],a) ? a : alpha*a+(1-alpha)*nz(b[1],a)
c := a < alpha*a+(1-alpha)*nz(c[1],a) ? a : alpha*a+(1-alpha)*nz(c[1],a)
os := a == b ? 1 : a == c ? 0 : os[1]
//----
upper = beta*b+(1-beta)*c
lower = beta*c+(1-beta)*b
ts := os*upper+(1-os)*lower
result := ts
if type=="LRC"
result := linreg(src, len, 0)
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VAMA" // Volatility Adjusted
/// Copyright © 2019 to present, Joris Duyck (JD)
mid=ema(src,len)
dev=src-mid
vol_up=highest(dev,volatility_lookback)
vol_down=lowest(dev,volatility_lookback)
result := mid+avg(vol_up,vol_down)
if type=="HMA" // Hull
result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="JMA" // Jurik
/// Copyright © 2018 Alex Orekhov (everget)
/// Copyright © 2017 Jurik Research and Consulting.
phaseRatio = jurik_phase < -100 ? 0.5 : jurik_phase > 100 ? 2.5 : jurik_phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
alpha = pow(beta, jurik_power)
jma = 0.0
e0 = 0.0
e0 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(e0[1])
e1 = 0.0
e1 := (src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
e2 = 0.0
e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * pow(1 - alpha, 2) + pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
jma := e2 + nz(jma[1])
result := jma
if type=="Kijun v2"
kijun = avg(lowest(len), highest(len))//, (open + close)/2)
conversionLine = avg(lowest(len/kidiv), highest(len/kidiv))
delta = (kijun + conversionLine)/2
result :=delta
if type=="McGinley"
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
result :=mg
if type=="EDSMA"
zeros = src - nz(src[2])
avgZeros = (zeros + zeros[1]) / 2
// Ehlers Super Smoother Filter
ssf = ssfPoles == 2
? get2PoleSSF(avgZeros, ssfLength)
: get3PoleSSF(avgZeros, ssfLength)
// Rescale filter in terms of Standard Deviations
stdev = stdev(ssf, len)
scaledFilter = stdev != 0
? ssf / stdev
: 0
alpha = 5 * abs(scaledFilter) / len
edsma = 0.0
edsma := alpha * src + (1 - alpha) * nz(edsma[1])
result := edsma
result
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MA DEFINITION
slowMA = ma(slowMAtype, haMAslow , slowMAlength)
//fastMA = ma(fastMAtype, slowMA , fastMAlength)
fastMA = ma(fastMAtype, haMAfast , fastMAlength)
upMA = ma(upMAtype, haMAup , upMAlength)
closeMA = ma('SMA', src , 2)
// Strategy Conditions
L1 = crossover(fastMA,slowMA)
L2 = close > upMA
S1 = crossunder(fastMA,slowMA)
S2 = close < upMA
longcondition = upMAcond ? L1 and L2 : L1
shortcondition = upMAcond ? S1 or S2 : S1
// Plots
color_fill_uptrend = color.new(#4caf50, 80)
color_fill_downtrend = color.new(#c2185b, 80)
plot(slowMA, title='Slow MA', color=color.olive, linewidth=2)
plot(fastMA, title='Fast MA', color=color.teal, linewidth=2)
cls=plot(closeMA, title='Source Line', color=na, linewidth=1)
up = plot(upMA, title='Uptrend Conditional MA', color=color.purple, linewidth=2)
fill(up,cls, color = close > upMA ? color_fill_uptrend : color_fill_downtrend )
//plotshape(longcondition, style = shape.triangleup, color = color.green, location = location.belowbar, text = "Long", size = size.small)
//plotshape(shortcondition, style = shape.triangledown, color = color.red, location = location.abovebar, text = "Short", size = size.small)
strategy.entry(id="long", long = true, when = longcondition and window())
strategy.close("long", when = shortcondition and window())
//if (longcondition)
// strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
//if (shortcondition)
// strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())
Thêm nữa
- Động lực Chiến lược trung bình di chuyển kép
- Chiến lược đảo ngược trung bình động kép
- Xu hướng hồi quy song tuyến theo chiến lược
- Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều
- Chiến lược kiệt sức động lực
- Chiến lược chéo giữa hai mức trung bình động
- Chiến lược Scalping trong ngày theo dõi xu hướng nhiều khung thời gian
- Xu hướng MACD theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch Bollinger Band Momentum hai theo dõi
- Chiến lược giao dịch của Ichimoku Kinko Hyo
- Chiến lược động lực chéo trung bình di chuyển kép
- Chiến lược dừng lỗ theo dõi trung bình di chuyển kép
- Chiến lược đẩy kép dựa trên thân cây nến
- Chiến lược giao dịch lưới cố định
- Chỉ số sức mạnh tương đối Chiến lược dài / ngắn
- Chiến lược phá vỡ động lực kép
- Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình dựa trên Bollinger Bands và tỷ lệ vàng
- Xu hướng động lực sau chiến lược dao động
- WaveTrend và CMF dựa trên xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược theo dõi xu hướng Bollinger thích nghi