Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều là một chiến lược hành động giá dựa trên các điểm pivot. Nó phát hiện mức giá cực trong một số thanh để xác định các cơ hội đảo ngược tiềm năng. Nó tham gia vào các giao dịch đảo ngược khi giá phá vỡ các pivot. Chiến lược này phù hợp với các thị trường biến động cao và có khả năng bắt sự đảo ngược ngắn hạn.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều là:

1. Sử dụngpivothigh()vàpivotlow()để tính toán mức cao nhất và thấp nhất trong n thanh gần đây nhất như pivot.

2. Khi mức cao cuối cùng vượt quá mức cao trục, chiến lược xem xét giá có thể đảo ngược và đi ngắn.

3. Khi mức thấp cuối cùng phá vỡ mức thấp trung tâm, chiến lược xem xét giá có thể đảo ngược và đi dài.

4. Một khi giá đảo ngược vượt quá các pivot, tín hiệu trước đó bị vô hiệu hóa và chờ cơ hội giao dịch tiếp theo.

Bằng cách này, chiến lược nắm bắt các cơ hội đảo ngược ngắn hạn khi giá phá vỡ các pivot.

Phân tích lợi thế

Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều có những lợi thế sau:

1. Logic đơn giản và trực quan dựa trên các điểm pivot.

2. Thích hợp cho các thị trường tiền điện tử biến động để nắm bắt sự đảo ngược ngắn hạn.

3. Dễ hiểu và làm chủ.

4. Giảm 10% giảm giá, rủi ro được kiểm soát.

5. Lợi nhuận cao 350%, tỷ lệ Sharpe trên 1.

Phân tích rủi ro

Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều cũng có những rủi ro này:

1. Nhiều lỗ dừng nhỏ có thể xảy ra trong xu hướng bền vững.

2. Các pivot không phải là điểm đảo ngược được đảm bảo, có nguy cơ thiếu hoặc không đủ đảo ngược.

3. Giá có thể không đảo ngược ngay lập tức sau khi phá vỡ các pivot, rủi ro theo đuổi tổn thất.

4. Chỉ yêu cầu các pivot của 4 thanh gần đây, kích thước mẫu có thể quá nhỏ.

5. Sự thanh khoản của thị trường bị bỏ qua, các đơn đặt hàng lớn có thể ảnh hưởng đến giá.

6. Thời gian backtest ngắn làm cho hiệu suất dài hạn không chắc chắn.

Tối ưu hóa

Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

1. Tăng thời gian pivot để tránh thiếu mẫu.

2. Chờ các tín hiệu xác nhận bổ sung sau khi phá vỡ trục để tránh phá vỡ sai.

3. Điều chỉnh động kích thước vị trí dựa trên điều kiện thanh khoản.

4. Bao gồm các chỉ số xu hướng để tránh các xu hướng.

5. Thêm các chiến lược chuyển động dừng lỗ để theo dõi lợi nhuận.

6. Kiểm tra các thông số tối ưu cho các sản phẩm khác nhau riêng biệt.

7. Mở rộng thời gian backtest và sử dụng dữ liệu tương lai để xác minh độ bền.

Kết luận

Chiến lược đảo ngược đột phá hai chiều nắm bắt các cơ hội ngắn hạn bằng cách xác định các điểm đảo ngược với các pivot giá. Ưu điểm là các quy tắc đơn giản, giảm thấp và lợi nhuận cao. Nhưng rủi ro như bỏ lỡ đảo ngược và theo đuổi lỗ tồn tại. Chúng ta có thể tối ưu hóa nó bằng cách mở rộng thời gian mẫu, thêm xác nhận đảo ngược, dừng động v.v.