Chiến lược theo dõi xu hướng chỉ số EMA Williams kép
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-21 15:16:21Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp các chỉ số EMA kép và chỉ số Williams để xác định hướng xu hướng và theo dõi xu hướng khi chúng mạnh mẽ.
- Sử dụng các combo EMA kép để lọc tất cả ngoại trừ các xu hướng mạnh nhất
- Chỉ số Williams xác nhận khu vực mua quá mức / bán quá mức hiện tại
- Kết hợp với chỉ số RSI để tránh theo đuổi mức cao mới và giết chết giảm
Nguyên tắc
Chiến lược này sử dụng EMA ngắn hạn và dài hạn từ chỉ số EMA kép. Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, một tín hiệu nhập cảnh được tạo ra. Khi EMA ngắn hạn vượt qua dưới EMA dài hạn, một tín hiệu thoát được tạo ra. Nó nắm bắt xu hướng trung và dài hạn bằng cách sử dụng EMA kép.
Ngoài ra, chỉ số Williams được sử dụng để xác định sự đảo ngược. Chỉ số Williams xác định mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách nhìn vào mức cao và thấp định kỳ. Các tín hiệu bán được tạo ra khi mua quá mức. Các tín hiệu mua được tạo ra khi bán quá mức.
Lý thuyết cụ thể là:
Đăng nhập dài: EMA ngắn hạn vượt qua EMA trung hạn và EMA dài hạn, Chỉ số Williams cho thấy vùng bán quá mức và hình thành điểm thấp nhất cho thấy cơ hội đảo ngược.
Nhập ngắn: EMA ngắn hạn vượt qua dưới EMA trung hạn và EMA dài hạn, Chỉ số Williams cho thấy vùng mua quá mức và hình thành điểm cao nhất cho thấy cơ hội đảo ngược.
Chỉ số RSI cũng được giới thiệu để xác nhận thêm các tín hiệu giao dịch và tránh theo đuổi mức cao mới và giết chết giảm mù quáng.
Ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sử dụng EMA kép để lọc các xu hướng không hợp lệ và chỉ theo dõi các xu hướng trung bình và dài hạn mạnh nhất.
Việc giới thiệu chỉ số Williams cũng rất hiệu quả. Thứ nhất, nó xác định các cơ hội đảo ngược để đóng các vị trí kịp thời. Thứ hai, nó xác nhận thêm hiệu quả của các tín hiệu xu hướng.
Sự kết hợp giữa EMA và Williams cho phép chiến lược này đạt được lợi nhuận theo dõi tốt trong các sản phẩm trung bình và dài hạn, đồng thời xác định sự đảo ngược và hạn chế lỗ.
Rủi ro
Rủi ro chính nằm ở sự khó khăn trong việc xác định các điểm đảo ngược xu hướng. Mặc dù chỉ số Williams và chỉ số RSI đảm bảo hiệu quả của các giao dịch đảo ngược, nhưng khó khăn vẫn còn cao và nguy cơ theo đuổi mức cao mới và giết chết giảm không thể tránh hoàn toàn.
Ngoài ra, chính EMA kép có một sự chậm trễ. Khi các xu hướng ngắn hạn và trung bình và dài hạn tách ra, một số khó khăn trong xác định có thể xảy ra.
Tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo những cách sau:
-
Kiểm tra nhiều combo chu kỳ EMA để tìm các thông số tốt hơn
-
Tăng cơ chế thoát thích nghi dựa trên ATR, chỉ số biến động vv để đánh giá sự đảo ngược
-
giới thiệu máy học với LSTM vv để dự đoán xu hướng và đảo ngược
-
Cải thiện các quy tắc giao dịch đảo ngược bằng lý thuyết sóng Elliott v.v.
-
Đưa ra kích thước vị trí thích nghi dựa trên điều kiện thị trường
Kết luận
Chiến lược này kết hợp thành công hai EMA và chỉ số Williams để nắm bắt xu hướng trung và dài hạn và đạt được lợi nhuận cao hơn trong các xu hướng chính. Trong khi đó, giới thiệu chỉ số Williams cũng cho phép chiến lược xác định sự đảo ngược và cắt giảm lỗ theo thời gian.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2022-11-29 05:20:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("vijkirti buy sell 99%", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
- Chiến lược kiểm tra ngược động đa khung thời gian
- Chiến lược giao dịch breakout ngắn hạn đảo ngược
- Chiến lược mũi tên chéo trung bình di chuyển kép
- Chiến lược giao dịch dao động động
- RSI + CCI + Bollinger Band DCA chiến lược nhiều khung thời gian
- Chiến lược giao dịch định lượng Fibonacci Retracement
- Chiến lược dao động hai chỉ số
- Chiến lược đột phá giá trung bình động kép
- Chiến lược dấu vết dừng mất mát động
- Chiến lược kết hợp chỉ số trung bình động và chỉ số thấp cao tích lũy
- Chiến lược theo dõi xu hướng EMA Golden Cross
- Chiến lược TTM bước đột phá
- Chiến lược phá vỡ phạm vi động
- Chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên nhiều đường trung bình động
- Chiến lược giao dịch Bitcoin dựa trên lịch hoàng đạo Trung Quốc
- Phương pháp RSI Fisher ngược Trung bình di chuyển nhiều khung thời gian
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên so sánh giá đóng hàng ngày
- Chiến lược nhảy vọt giá trung bình động kép
- Connors Dual Moving Average RSI Reversal Chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển Super Guppy