Chiến lược giao cắt xu hướng trung bình động động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch chéo xu hướng động là một hệ thống giao dịch dựa trên MACD. Chiến lược này đánh giá xu hướng thị trường dựa trên sự khác biệt giữa trung bình di chuyển ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Ý tưởng chính của nó là dự đoán sự thay đổi tiềm năng của thị trường bằng cách theo dõi mối quan hệ giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển chỉ số của hai chu kỳ khác nhau (EMA): EMA nhanh (8 ngày) và EMA chậm (16 ngày). Giá trị MACD được tạo thành từ sự chênh lệch giữa hai EMA. Ngoài ra, chiến lược cũng giới thiệu một đường tín hiệu, tức là đường trung bình di chuyển đơn giản của MACD (11 ngày). Khi MACD đi qua đường tín hiệu, đại diện cho xu hướng đa đầu, chiến lược thực hiện lệnh mua; khi MACD đi qua đường tín hiệu, đại diện cho xu hướng trống, thực hiện lệnh bán.
Ở cấp độ mã, chiến lược đầu tiên tính toán EMA nhanh và chậm, sau đó đưa ra giá trị MACD. Tiếp theo, tính toán SMA của MACD, làm đường tín hiệu. Bằng cách so sánh vị trí của MACD và đường tín hiệu, chiến lược xác định tình trạng nắm giữ hiện tại. Ngoài ra, chiến lược cũng cung cấp tùy chọn giao dịch ngược, cho phép người dùng vào thị trường khi có tín hiệu ngược.
Lợi thế chiến lược
Ưu điểm chính của chiến lược giao thoa xu hướng động là sự đơn giản và nhạy cảm với sự thay đổi xu hướng thị trường. Bằng cách sử dụng EMA với các chu kỳ khác nhau, chiến lược có thể nắm bắt hiệu quả sự sai lệch giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn, do đó phản ứng kịp thời với sự thay đổi của thị trường. Ngoài ra, việc bổ sung đường tín hiệu làm tăng thêm độ chính xác của chiến lược, cho phép nhà đầu tư nhận ra sự thay đổi xu hướng nhanh hơn.
Phân tích rủi ro
Mặc dù chiến lược giao chéo xu hướng động đồng đạo hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng nó cũng có một số rủi ro. Nguy cơ chính là chiến lược có thể tạo ra tín hiệu sai lệch khi thị trường có biến động lớn hoặc xu hướng không rõ ràng. Ngoài ra, sự phụ thuộc của chiến lược vào dữ liệu lịch sử cũng có thể gây ra phản ứng chậm. Để giảm thiểu những rủi ro này, nhà đầu tư có thể kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác hoặc phân tích thị trường để hỗ trợ quyết định.
Hướng tối ưu hóa
Các hướng tối ưu hóa của chiến lược này bao gồm điều chỉnh độ dài chu kỳ EMA, giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác và xem xét các yếu tố biến động của thị trường. Độ dài chu kỳ điều chỉnh có thể làm cho chiến lược thích nghi hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch chéo xu hướng động là một chiến lược giao dịch định lượng với MACD là cốt lõi. Nó nắm bắt sự chuyển động của thị trường bằng cách phân tích mối quan hệ giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Mặc dù chiến lược này hiệu quả, nhưng cũng cần chú ý đến các hạn chế và rủi ro tiềm ẩn của nó. Bằng cách liên tục tối ưu hóa và kết hợp với các công cụ phân tích khác, nhà đầu tư có thể sử dụng tốt hơn chiến lược này để thực hiện hoạt động thị trường hiệu quả.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")