1. Quảng trường
2. Xu hướng theo chiến lược dựa trên sự phân hủy chuỗi thời gian và các băng Bollinger được cân nhắc khối lượng

Xu hướng theo chiến lược dựa trên sự phân hủy chuỗi thời gian và các băng Bollinger được cân nhắc khối lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-24 11:29:40
Tags:

---

---

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © oakwhiz and tathal

//@version=4
strategy("BBPBΔ(OBV-PVT)BB", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2010, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

// Normalize Function
normalize(_src, _min, _max) =>
    // Normalizes series with unknown min/max using historical min/max.
    // _src      : series to rescale.
    // _min, _min: min/max values of rescaled series.
    var _historicMin =  10e10
    var _historicMax = -10e10
    _historicMin := min(nz(_src, _historicMin), _historicMin)
    _historicMax := max(nz(_src, _historicMax), _historicMax)
    _min + (_max - _min) * (_src - _historicMin) / max(_historicMax - _historicMin, 10e-10)
    

// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
     
     
// Stop loss & Take Profit Section     
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(4.0, title='Take Profit %')/100
 
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

icreturn = false
innercandle = if (high < high[1]) and (low > low[1])
    icreturn := true

src = close

float change_src = change(src)
float i_obv = cum(change_src > 0 ? volume : change_src < 0 ? -volume : 0*volume)
float i_pvt = pvt

float result = change(i_obv - i_pvt)

float nresult = ema(normalize(result, -1, 1), 20)



length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ema(nresult, length)
dev = mult * stdev(nresult, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (nresult - lower)/(upper - lower)



////////////////INPUTS///////////////////
lambda = input(defval = 1000, type = input.float, title = "Smoothing Factor (Lambda)", minval = 1)
leng = input(defval = 100, type = input.integer, title = "Filter Length", minval = 1)
srcc = close

///////////Construct Arrays///////////////
a = array.new_float(leng, 0.0) 
b = array.new_float(leng, 0.0)
c = array.new_float(leng, 0.0)
d = array.new_float(leng, 0.0)
e = array.new_float(leng, 0.0)
f = array.new_float(leng, 0.0)

/////////Initialize the Values///////////
//for more details visit:
//          https://asmquantmacro.com/2015/06/25/hodrick-prescott-filter-in-excel/

ll1 = leng-1
ll2 = leng-2

for i = 0 to ll1
    array.set(a,i, lambda*(-4))
    array.set(b,i, src[i])
    array.set(c,i, lambda*(-4))
    array.set(d,i, lambda*6 + 1)
    array.set(e,i, lambda)
    array.set(f,i, lambda)

array.set(d, 0,  lambda + 1.0)
array.set(d, ll1, lambda + 1.0)
array.set(d, 1,  lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(d, ll2, lambda * 5.0 + 1.0)

array.set(c, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(c, ll2, lambda * (-2.0))

array.set(a, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(a, ll2, lambda * (-2.0))

//////////////Solve the optimization issue/////////////////////
float r = array.get(a, 0)
float s = array.get(a, 1)
float t = array.get(e, 0)
float xmult = 0.0

for i = 1 to ll2
    xmult := r / array.get(d, i-1) 
    array.set(d, i, array.get(d, i) - xmult * array.get(c, i-1))
    array.set(c, i, array.get(c, i) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i, array.get(b, i) - xmult * array.get(b, i-1))

    xmult := t / array.get(d, i-1)
    r     := s - xmult*array.get(c, i-1)
    array.set(d, i+1, array.get(d, i+1) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i+1, array.get(b, i+1) - xmult * array.get(b, i-1))
    
    s     := array.get(a, i+1)
    t     := array.get(e, i)

xmult := r / array.get(d, ll2)
array.set(d, ll1, array.get(d, ll1) - xmult * array.get(c, ll2))

x = array.new_float(leng, 0) 
array.set(x, ll1, (array.get(b, ll1) - xmult * array.get(b, ll2)) / array.get(d, ll1))
array.set(x, ll2, (array.get(b, ll2) - array.get(c, ll2) * array.get(x, ll1)) / array.get(d, ll2))

for j = 0 to leng-3
    i = leng-3 - j
    array.set(x, i, (array.get(b,i) - array.get(f,i)*array.get(x,i+2) - array.get(c,i)*array.get(x,i+1)) / array.get(d, i))



//////////////Construct the output///////////////////
o5 = array.get(x,0)

////////////////////Plottingd///////////////////////



TimeFrame = input('1', type=input.resolution)
start = security(syminfo.tickerid, TimeFrame, time)

//------------------------------------------------
newSession = iff(change(start), 1, 0)
//------------------------------------------------
vwapsum = 0.0
vwapsum := iff(newSession, o5*volume, vwapsum[1]+o5*volume)
volumesum = 0.0
volumesum := iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = 0.0
v2sum := iff(newSession, volume*o5*o5, v2sum[1]+volume*o5*o5)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev2 = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))
Coloring=close>myvwap?color.green:color.red
av=myvwap
showBcol = input(false, type=input.bool, title="Show barcolors")
showPrevVWAP = input(false, type=input.bool, title="Show previous VWAP close")
prevwap = 0.0
prevwap := iff(newSession, myvwap[1], prevwap[1])
nprevwap= normalize(prevwap, 0, 1)

l1= input(20, minval=1)
src2 = close
mult1 = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = sma(src2, l1)
dev1 = mult1 * stdev(src2, l1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
bbr1 = (src - lower1)/(upper1 - lower1)

az = plot(bbr, "Δ(OBV-PVT)", color.rgb(0,153,0,0), style=plot.style_columns)
bz = plot(bbr1, "BB%B", color.rgb(0,125,125,50), style=plot.style_columns)
fill(az, bz, color=color.white)



deltabbr = bbr1 - bbr
oneline = hline(1)
twoline = hline(1.2)
zline = hline(0)
xx = input(.3)
yy = input(.7)
zz = input(-1)
xxx = hline(xx)
yyy = hline(yy)
zzz = hline(zz)
fill(oneline, twoline, color=color.red, title="Sell Zone")
fill(yyy, oneline, color=color.orange, title="Slightly Overbought")
fill(yyy, zline, color=color.white, title="DO NOTHING ZONE")
fill(zzz, zline, color=color.green, title="GO LONG ZONE")

l20 = crossover(deltabbr, 0)
l30 = crossunder(deltabbr, 0)
l40 = crossover(o5, 0)
l50 = crossunder(o5, 0)


z1 = bbr1 >= 1
z2 = bbr1 < 1 and bbr1 >= .7
z3 = bbr1 < .7 and bbr1 >= .3
z4 = bbr1 < .3 and bbr1 >= 0
z5 = bbr1 < 0
a1 = bbr >= 1
a2 = bbr < 1 and bbr >= .7

a4 = bbr < .3 and bbr >= 0
a5 = bbr < 0
b4 = deltabbr < .3 and deltabbr >= 0
b5 = deltabbr < 0
c4 = o5 < .3 and o5 >= 0
c5 = o5 < 0
b1 = deltabbr >= 1
b2 = deltabbr < 1 and o5 >= .7
c1 = o5 >= 1
c2 = o5 < 1 and o5 >= .7

///

n = input(16,"Period")
H = highest(hl2,n)
L = lowest(hl2,n)
hi = H[1]
lo = L[1]
up = high>hi
dn = low<lo
lowerbbh = lowest(10)[1]
bbh = (low == open ?  open < lowerbbh ? open < close ? close > ((high[1] - low[1]) / 2) + low[1] :na  : na : na)




plot(normalize(av,-1,1), linewidth=2, title="Trendline", color=color.yellow)


long5 = close < av and av[0] > av[1]
sell5 = close > av

cancel = false
if open >= high[1]
    cancel = true


long = (long5 or z5 or a5) and (icreturn or bbh or up)
sell = ((z1 or a1) or (l40 and l20)) and (icreturn or dn) and (c1 or b1)
short = ((z1 or z2 or a1 or sell5) and (l40 or l20)) and icreturn
buy= (z5 or z4 or a5 or long5) and (icreturn or dn)


plotshape(long and not sell ? -0.5 : na, title="Long", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(short and not sell? 1 : na, title="Short", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)




if (inDateRange)
    strategy.entry("long", true, when = long )

if (inDateRange) and (strategy.position_size > 0)
    strategy.close_all(when = sell or cancel)
    

if (inDateRange)
    strategy.entry("short", false, when = short )

if (inDateRange) and (strategy.position_size < 0)
    strategy.close_all(when = buy)

---

• Chiến lược theo dõi xu hướng lưới lưới Bollinger Band Moving Average tiên tiến
• Chỉ số Ichimoku Kinko Hyo Chiến lược xu hướng cân bằng
• Chỉ số giá khối lượng Chiến lược giao dịch cân bằng
• Chiến lược đường dài đường dài SMA thích nghi
• Chiến lược trọng tài trung bình động kép
• Chiến lược đầu tư định lượng dựa trên ngày mua hàng tháng
• Chiến lược giao dịch sai lệch chuẩn cân nhắc
• Chiến lược giao dịch định lượng trung bình di chuyển ba lần
• Chiến lược liên kết EMA
• Chiến lược giao dịch chéo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của EMA
• Chiến lược giao dịch định lượng theo dao động giá theo định hướng
• Xu hướng đa chỉ số theo chiến lược
• CCI Dual Timeframe Trend Theo chiến lược
• Chiến lược theo dõi xu hướng T3-CCI
• Chiến lược đột phá siêu xu hướng xuyên khung thời gian
• Chiến lược kết hợp động lực đảo ngược trung bình động
• Động cơ trung bình chuyển động Dinamic Moving Average Retracement Chiến lược Martin
• Combo Momentum Reversal Dual-Rail Matching Strategy - Chiến lược khớp hai đường ray
• Chiến lược lượng mây Ichimoku
• Chiến lược lấy lợi nhuận và dừng lỗ thích nghi dựa trên khung thời gian kép và chỉ số động lực