Chiến lược này thiết kế một đường dừng lỗ chuyển động và đường đảo ngược dựa trên chỉ số Average True Range (ATR). Nó sẽ theo dõi stop loss dựa trên chuyển động giá. Cụ thể, nếu chuyển động giá vượt quá 1%, stop loss sẽ di chuyển về hướng lợi nhuận ở tỷ lệ cố định. Khi giá vượt qua đường dừng lỗ, vị trí sẽ được đóng tự động. Điều này có thể khóa lợi nhuận và giảm lỗ.
Chiến lược sử dụng chỉ số ATR để tính toán đường dừng lỗ.
atr = multplierFactor * atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
shortStop = hl2 + atr
Trong đó multiplierFactor là nhân ATR, và barsBack là thời gian ATR. Giá trị ATR càng lớn, biến động thị trường càng lớn.
Các đường dừng lỗ longStop và shortStop được tính dựa trên giá trị ATR. Các tín hiệu giao dịch được kích hoạt khi giá vượt quá hai đường này.
Ngoài ra, một biến hướng được giới thiệu để xác định hướng xu hướng:
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
Nếu hướng là 1, nó cho thấy xu hướng tăng. Nếu hướng là -1, nó cho thấy xu hướng giảm.
Dựa trên giá trị biến hướng, các đường dừng lỗ với màu sắc khác nhau sẽ được vẽ:
if (direction == 1)
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
Điều này cho thấy rõ hướng xu hướng hiện tại và vị trí đường dừng lỗ.
Điểm chính của chiến lược này là việc giới thiệu một cơ chế dừng lỗ cuối cùng có thể điều chỉnh đường dừng lỗ trong thời gian thực dựa trên chuyển động giá.
Lý thuyết cụ thể là:
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1
if (rideUpStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
Nếu giá tăng hơn 1% so với giá nhập cảnh, mức dừng lỗ sẽ tăng lên.
Điều này có thể khóa thêm lợi nhuận trong khi giảm lỗ.
So với các chiến lược dừng lỗ chuyển động truyền thống, lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó có thể điều chỉnh động đường dừng lỗ theo điều kiện thị trường.
Đạt được lợi nhuận khóa cao hơn trong thị trường xu hướng
Cơ chế dừng lỗ kéo dài cho phép đường dừng lỗ tiếp tục di chuyển theo hướng lợi nhuận. Điều này khóa lợi nhuận cao hơn khi thị trường tiếp tục tăng cường.
Giảm rủi ro ngăn chặn lỗ tại các thị trường giới hạn phạm vi
Khi xu hướng thị trường thay đổi, các lỗ dừng chuyển động cố định có xu hướng bị bỏ qua. Trong khi đó, đường dừng lỗ của chiến lược này được tính dựa trên biến động thị trường, có thể theo dõi một cách hợp lý những thay đổi giá và tránh bị bỏ qua trong hợp nhất.
Hoạt động đơn giản, dễ dàng tự động hóa
Chiến lược này hoàn toàn dựa trên tính toán chỉ số mà không có logic đánh giá xu hướng phức tạp.
Các tham số có thể tùy chỉnh phù hợp với các sản phẩm khác nhau
Các thông số như thời gian ATR, nhân nhân, tỷ lệ dừng lỗ có thể được tùy chỉnh. Chiến lược có thể được tối ưu hóa cho các sản phẩm khác nhau để làm cho nó linh hoạt hơn.
Mặc dù chiến lược này có nhiều lợi thế, nhưng cần lưu ý các rủi ro sau:
Không thể xác định các điểm đảo ngược xu hướng, có nguy cơ mua cao và bán thấp
Không có logic trong chiến lược này để xác định liệu xu hướng đã kết thúc hay không. Nó có xu hướng mua cao và bán thấp vào cuối thị trường tăng.
Các thiết lập tham số không chính xác có thể làm tăng tổn thất
Nếu tham số thời gian ATR được đặt quá ngắn, đường dừng lỗ sẽ quá nhạy cảm và có thể thường xuyên được kích hoạt bởi các thị trường dao động.
Nguy cơ bị ngăn chặn từ các hoạt động đánh bắt dưới đáy
Chiến lược này không xem xét các điểm quan trọng như là hỗ trợ dừng lỗ. Vì vậy, nó cũng có thể bị loại khỏi thị trường trong thời gian rút ngắn.
Để giải quyết các rủi ro trên, tối ưu hóa có thể được thực hiện trong các khía cạnh sau:
Kết hợp các chỉ số lọc xu hướng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng trước
Kiểm tra tối ưu hóa tham số để chọn kết hợp tham số tối ưu
Mở rộng phạm vi dừng lỗ gần các mức hỗ trợ nhất định
Có chỗ cho việc tối ưu hóa thêm chiến lược này:
Tích hợp nhận dạng mẫu nến
Xác định một số mô hình nến điển hình như chênh lệch và ngôi sao rơi để đánh giá khả năng đảo ngược xu hướng. Điều này có thể tránh rủi ro mua cao và bán thấp.
Tối ưu hóa động của các thông số kéo
Cho phép các thông số như thời gian ATR và nhân biến thay đổi năng động. Sử dụng thời gian ATR dài hơn và phạm vi dừng lỗ rộng hơn trong các thị trường biến động phần lớn.
Kết hợp các mô hình học máy
Sử dụng LSTM, RNN và các mô hình học sâu khác để dự đoán các phạm vi giá trong tương lai có thể và điều chỉnh năng động khoảng cách dừng lỗ.
Tóm lại, chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để thiết kế một đường dừng lỗ di chuyển, và giới thiệu một cơ chế dừng lỗ cuối cùng có thể điều chỉnh vị trí dừng lỗ trong thời gian thực dựa trên những thay đổi của thị trường. Điều này đạt được khóa lợi nhuận cao hơn đồng thời giảm rủi ro. Với các tối ưu hóa hơn nữa, chiến lược này có thể trở nên thích nghi hơn với các tình huống thị trường khác nhau và phục vụ như một chiến lược giao dịch mạnh mẽ.
/*backtest start: 2022-11-21 00:00:00 end: 2023-11-27 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // ----------------------------------------------------------------------------- // Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490 // SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license. // // Permission is hereby granted, free of charge, // to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), // to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, // publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, // subject to the following conditions: // // The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. // // THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, // EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, // FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, // DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, // OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. // // ----------------------------------------------------------------------------- // // Authors: @exit490 // Revision: v1.0.0 // Date: 5-Aug-2019 // // Description // =========== // SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR). // The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%. // The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss. // The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed // // The strategy has the following parameters: // // INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop. // POSITION TYPE - Where can to select trade position. // ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation // ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility // BACKTEST PERIOD - To select range. // // ----------------------------------------------------------------------------- // Disclaimer: // 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you // when or what to buy or sell. I developed this software which enables you // execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The // software allows you to set the criteria you want for entering and exiting // trades. // 2. Do not trade with money you cannot afford to lose. // 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no // effort. And I am not selling the holy grail. // 4. Every system can have winning and losing streaks. // 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For // example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call // rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss // settings for individual pair trades and for overall account equity have a // major impact on results. If you are new to trading and do not understand // these items, then I recommend you seek education materials to further your // knowledge. // // YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR // TRADING TOLERANCE. // // I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW. // // I accept suggestions to improve the script. // If you encounter any problems I will be happy to share with me. // ----------------------------------------------------------------------------- // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // strategy(title = "SUPERTREND ATR WITH TRAILING STOP LOSS", shorttitle = "SUPERTREND ATR WITH TSL", overlay = true, precision = 8, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true, backtest_fill_limits_assumption = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 1000, currency = currency.USD, linktoseries = true) // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // // === BACKTEST RANGE === backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ FROM ═══════════════", defval = true, type = input.bool) FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1) FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1) FromYear = input(defval = 2019, title = "Year", minval = 2014) backTestSectionTo = input(title = "════════════════ TO ════════════════", defval = true, type = input.bool) ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1) ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1) ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2014) backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)) // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // parameterSection = input(title = "═════════════ STRATEGY ═════════════", defval = true, type = input.bool) // === INPUT TO SELECT POSITION === positionType = input(defval="LONG", title="Position Type", options=["LONG", "SHORT"]) // === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS initialStopLossPercent = input(defval = 3.0, minval = 0.0, title="Initial Stop Loss") // === INPUT TO SELECT BARS BACK barsBack = input(title="ATR Period", defval=1) // === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR multplierFactor = input(title="ATR multplierFactoriplier", step=0.1, defval=3.0) // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // // LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY atr = multplierFactor * atr(barsBack) longStop = hl2 - atr longStopPrev = nz(longStop[1], longStop) longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop shortStop = hl2 + atr shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop) shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop direction = 1 direction := nz(direction[1], direction) direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction longColor = color.blue shortColor = color.blue var valueToPlot = 0.0 var colorToPlot = color.white if (direction == 1) valueToPlot := longStop colorToPlot := color.green else valueToPlot := shortStop colorToPlot := color.red // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // // // === GLOBAL VARIABLES AND FUNCTIONS TO STORE IMPORTANT CONDITIONALS TO TRAILING STOP hasEntryLongConditional() => direction == 1 hasCloseLongConditional() => direction == -1 hasEntryShortConditional() => direction == -1 hasCloseShortConditional() => direction == 1 stopLossPercent = positionType == "LONG" ? initialStopLossPercent * -1 : initialStopLossPercent var entryPrice = 0.0 var updatedEntryPrice = 0.0 var stopLossPrice = 0.0 hasOpenTrade() => strategy.opentrades != 0 notHasOpenTrade() => strategy.opentrades == 0 strategyClose() => if positionType == "LONG" strategy.close("LONG", when=true) else strategy.close("SHORT", when=true) strategyOpen() => if positionType == "LONG" strategy.entry("LONG", strategy.long, when=true) else strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=true) isLong() => positionType == "LONG" ? true : false isShort() => positionType == "SHORT" ? true : false // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // // // === LOGIC TO TRAILING STOP IN LONG POSITION if (isLong() and backTestPeriod()) crossedStopLoss = close <= stopLossPrice terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseLongConditional()) if (terminateOperation) entryPrice := 0.0 updatedEntryPrice := entryPrice stopLossPrice := 0.0 strategyClose() startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryLongConditional() if(startOperation) entryPrice := close updatedEntryPrice := entryPrice stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100 strategyOpen() strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00 rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1 if (isLong() and rideUpStopLoss) stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0 newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100 stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice) updatedEntryPrice := stopLossPrice // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // // // === LOGIC TO TRAILING STOP IN SHORT POSITION if (isShort() and backTestPeriod()) crossedStopLoss = close >= stopLossPrice terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseShortConditional()) if (terminateOperation) entryPrice := 0.0 updatedEntryPrice := entryPrice stopLossPrice := 0.0 strategyClose() startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryShortConditional() if(startOperation) entryPrice := close updatedEntryPrice := entryPrice stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100 strategyOpen() strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00 rideDownStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege < -1 if (rideDownStopLoss) stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege + 1.0 newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100 stopLossPrice := min(stopLossPrice, newStopLossPrice) updatedEntryPrice := stopLossPrice // // ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ // // === DRAWING SHAPES entryPricePlotConditinal = entryPrice == 0.0 ? na : entryPrice trailingStopLossPlotConditional = stopLossPrice == 0.0 ? na : stopLossPrice plotshape(entryPricePlotConditinal, title= "Entry Price", color=color.blue, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny) plotshape(trailingStopLossPlotConditional, title= "Stop Loss", color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny) plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title="BuyLine", linewidth=2, color=colorToPlot) plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, transp=0) plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, transp=0) alertcondition(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title="Buy", message="Buy!") alertcondition(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title="Sell", message="Sell!")