Chiến lược giao dịch điểm trung tâm trong ngày
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-07 16:43:17Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch trong ngày cho thị trường Ấn Độ tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự chính được tính toán từ giá mở, cao, thấp và đóng của ngày giao dịch trước.
Chiến lược logic
- Tính toán giá cao, giá thấp và giá đóng ngày trước
- Tính toán mức hỗ trợ chính S1, mức kháng cự R1 và điểm pivot PP bằng công thức
- Thực hiện giao dịch dài hoặc ngắn khi giá vượt qua các mức này
- Sử dụng các lối ra dừng lỗ
Công thức điểm chính:
PP = (High + Low + Close) /3
R1 = 2*PP - Low
S1 = 2*PP - High
Phân tích lợi thế
- Các điểm chính cung cấp cơ hội thoát có khả năng cao dẫn đến tiềm năng lợi nhuận lớn hơn
- Dễ dàng xác định các điểm chính, các quy tắc giao dịch rõ ràng
- Dễ dàng thiết lập stop loss, kiểm soát rủi ro hiệu quả
Phân tích rủi ro
- Các điểm chính có thể gây ra lỗ
- Tính hợp lệ của các điểm chính cần xác minh, có thể không phải lúc nào cũng hoạt động
- Stop loss không đúng có thể làm tăng tổn thất
Giảm rủi ro:
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc các sự đột phá sai
- Kiểm tra ngược trong khung thời gian dài để xác nhận chiến lược
- Tối ưu hóa vị trí dừng lỗ
Cơ hội cải thiện
- Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác để lọc tín hiệu sai
- Điều chỉnh tham số cho các sản phẩm khác nhau
- Điều chỉnh stop loss động
Kết luận
Nhìn chung, đây là một chiến lược đơn giản và thẳng thắn có thể dễ dàng được xác nhận với dữ liệu lịch sử. Là một chiến lược trong ngày, nó cung cấp cơ hội đột phá có xác suất cao ở các mức chính dẫn đến hiệu suất tốt. Nhưng có một số rủi ro đột phá sai dựa trên các điểm pivot cần tối ưu hóa hơn nữa. Tóm lại, đây là một chiến lược giao dịch rủi ro trong ngày dễ dàng thực hiện, có thể kiểm soát được.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arameshraju
//Reference credit goes to All
//@version=4
strategy("ARR-Pivote-India-Stategy",shorttitle="ARR-PP-Ind", overlay=true)
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arameshraju
//User Input
showPrevDayHighLow = input(false, title="Show previous day's High & Low(PDH/PDL)", type=input.bool)
showPivoteLine = input(true, title="Show Pivot Point(PP)", type=input.bool)
showPivoteR1Line = input(false, title="Show Pivot Point Resistance (R1)", type=input.bool)
showPivoteS1Line = input(false, title="Show Pivot Point Support (S1)", type=input.bool)
tradeLong = input(true, title="Trade on Long Entry", type=input.bool)
tradeShort = input(false, title="Trade on Short Entry", type=input.bool)
maxLoss = input(0.5, title="Max Loss on one Trade", type=input.float)
tradeOn=input(title="Trade base Level", type=input.string,
options=["PP", "PDH", "PDL","R1","S1"], defval="PP")
sessSpec = input("0915-1530", title="Session time", type=input.session)
// Defaults
// Colors
cColor = color.black
rColor = color.red
sColor = color.green
// Line style & Transparency
lStyle = plot.style_line
lTransp = 35
// Get High & Low
getSeries(_e, _timeFrame) => security(syminfo.tickerid, _timeFrame, _e, lookahead=barmerge.lookahead_on)
is_newbar(res, sess) =>
t = time(res, sess)
na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
newbar = is_newbar("375", sessSpec)
// Today's Session Start timestamp
y = year(timenow)
m = month(timenow)
d = dayofmonth(timenow)
// Start & End time for Today
start = timestamp(y, m, d, 09, 15)
end = start + 86400000
PrevDayHigh = getSeries(high[1], 'D')
PrevDayLow = getSeries(low[1], 'D')
PrevDayClose = getSeries(close[1], 'D')
PivoteLine=(PrevDayHigh+PrevDayLow+PrevDayClose) /3
PivoteR1=(PivoteLine*2) -PrevDayLow
PivoteS1=(PivoteLine*2) -PrevDayHigh
orbPrevDayOpen = getSeries(open[1], 'D')
orbPrevDayClose = getSeries(close[1], 'D')
// //Preview Day High line
// _pdh = line.new(start, PrevDayHigh, end, PrevDayHigh, xloc.bar_time, color=color.red, style=line.style_solid, width=2)
// line.delete(_pdh[1])
// _pdl = line.new(start, PrevDayLow, end, PrevDayLow, xloc.bar_time, color=color.green, style=line.style_solid, width=2)
// line.delete(_pdl[1])
// _Pp = line.new(start, PrevDayLow, end, PrevDayLow, xloc.bar_time, color=color.green, style=line.style_dashed, width=2)
// line.delete(_Pp[1])
// //Previous Day Low Line
// l_pdh = label.new(start, PrevDayHigh, text="PD", xloc=xloc.bar_time, textcolor=rColor, style=label.style_none)
// label.delete(l_pdh[1])
// l_pdl = label.new(start, PrevDayLow, text="PD", xloc=xloc.bar_time, textcolor=sColor, style=label.style_none)
// label.delete(l_pdl[1])
// //Pivote Line
// l_pp = label.new(start, PivoteLine, text="PP", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.black, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
// l_R1 = label.new(start, PivoteR1, text="R1", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.fuchsia, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
// l_SR = label.new(start, PivoteS1, text="S2", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.navy, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
plot(showPrevDayHighLow?PrevDayHigh:na , title=' PDH', color=rColor)
plot(showPrevDayHighLow?PrevDayLow:na, title=' PDL', color=sColor)
plot(showPivoteLine?PivoteLine:na, title=' PP', color=color.black)
plot(showPivoteR1Line?PivoteR1:na, title=' R1', color=color.fuchsia)
plot(showPivoteS1Line?PivoteS1:na, title=' S1', color=color.navy)
// Today's Session Start timestamp
// Start & End time for Today
//endTime = timestamp(t, m, d, 15, 00)
tradeEventPrice= if string("PDH")==tradeOn
PrevDayHigh
else if string("PDL")==tradeOn
PrevDayLow
else if string("R1")==tradeOn
PivoteR1
else if string("S1")==tradeOn
PivoteS1
else
PivoteLine
//tradeEventPrice=PrevDayHigh
if (open < tradeEventPrice) and ( close >tradeEventPrice ) and ( hour < 13 ) and tradeLong
strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)
if (open > tradeEventPrice) and ( close <tradeEventPrice ) and ( hour < 13 ) and tradeShort
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when=strategy.position_size <= 0)
mxloss=orbPrevDayClose*maxLoss
strategy.exit("exit", "buy", loss = mxloss)
strategy.exit("exit", "Sell", loss = mxloss)
strategy.close_all(when = hour == 15 , comment = "close all entries")
Thêm nữa
- Chiến lược theo dõi đảo ngược trung bình động kép
- Chiến lược tổng hợp trung bình động MACD
- Chiến lược EMA
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên số ngẫu nhiên
- Chiến lược giao dịch kép dựa trên MACD
- Chiến lược SAR Parabolic và CCI với EMA Exit cho giao dịch vàng
- EMA Momentum Moving Average Crossover chiến lược
- Camarilla Pivot Points Breakthrough and Momentum Reversal Low Absorption Chiến lược Golden Cross
- Kênh Donchian với chiến lược dừng lỗ
- Xu hướng dao động xoáy theo chiến lược
- Comb Reverse EMA Volume Weighting Optimization Chiến lược giao dịch
- Fibonacci Zone DCA Chiến lược
- Chiến lược đảo ngược xu hướng Bollinger Bands
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên StochRSI
- Chiến lược thoát khỏi EMA hai lần
- Chiến lược giao dịch RSI cá sấu
- Chiến lược kết hợp chỉ số RSI và chỉ số RSI ngẫu nhiên
- Chiến lược vượt qua đường sắt kép
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên SMA và EMA
- Chiến lược Động lực Động lực