Chiến lược nến đảo ngược trục trục

Tổng quan

Chiến lược nến đảo ngược trục trục là một chiến lược giao dịch định lượng tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên các điểm trục trục. Chiến lược này tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất của một số nến nhất định ở phía bên trái để xác định khu vực trục trục. Khi giá vượt qua khu vực trục trục, nó sẽ bắt đầu các vị trí dài hoặc ngắn tương ứng.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là tính toán giá cao nhất của 4 ngọn nến bên trái là trục dài và giá thấp nhất của 4 ngọn nến bên trái là trục ngắn. 2 ngọn nến bên phải được sử dụng để xác định xem giá đã vượt qua khu vực trục. Khi giá vượt quá trục dài, đi dài. Khi giá giảm xuống dưới trục ngắn, đi ngắn.

Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán giá cao nhấtswhĐồng thời, nó tính toán giá thấp nhấtswlSau khi xác định trục, nó sử dụng 2 trục nến bên phải để đánh giá liệu giá có phá vỡ khu vực trục hay không. Nếu giá vượt quáswhNếu giá thấp hơnswl, đi ngắn.

Sau khi các tín hiệu dài và ngắn được kích hoạt, nó sẽ đặt lệnh dài hoặc ngắn và đặt stop loss bên ngoài khu vực pivot để kiểm soát rủi ro.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của Chiến lược đảo ngược trục trặc là nó có thể nắm bắt thời gian đảo ngược giá. Khi giá ở trong phạm vi trong một thời gian dài, nó thường dao động xung quanh khu vực trục trặc. Sử dụng chiến lược đột phá trục trặc tại thời điểm này có thể nắm bắt thời gian đảo ngược giá tốt nhất và kiếm lợi nhuận.

So với các chiến lược đảo ngược khác, Chiến lược đảo ngược Pivot có những lợi thế về hoạt động dễ dàng, rủi ro có thể kiểm soát, v.v. Các cài đặt của số nến bên trái và bên phải có thể được điều chỉnh tự do để thích nghi với các sản phẩm và môi trường thị trường khác nhau. Ngoài ra, với việc đặt stop loss bên ngoài khu vực pivot, rủi ro có thể được kiểm soát hiệu quả.

Phân tích rủi ro

Nguy cơ chính của Chiến lược đảo ngược Pivot là đánh giá không chính xác khu vực pivot. Nếu các ngọn nến bên trái không thể xác định một khu vực pivot rõ ràng, sự phá vỡ của các ngọn nến bên phải có thể là một tín hiệu sai, có khả năng gây ra tổn thất.

Ngoài ra, những thay đổi đột ngột trong xu hướng cũng có thể mang lại rủi ro. Mặc dù dừng lỗ được thiết lập, nếu các tình huống bất thường như khoảng cách giá hoặc bỏ qua xảy ra, dừng lỗ có thể không cung cấp bảo vệ tốt.

Để giảm rủi ro, chúng ta có thể xem xét việc áp dụng các chiến lược đi dài và ngắn cùng một lúc, tức là đi dài khi giá tăng và đi ngắn khi giá giảm, để bảo hiểm một số rủi ro. Chúng ta cũng có thể kết hợp các chỉ số khác để đánh giá xu hướng và tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch tại các điểm đảo ngược có thể xảy ra.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa cài đặt số nến bên trái và bên phải. Kiểm tra nhiều kết hợp nến bên trái và bên phải để tìm các thông số tối ưu.

2. Thêm các bộ lọc chỉ số. Thêm các bộ lọc như MA, MACD v.v. khi thực hiện các vị trí để tránh bước vào thị trường trong các tình huống không chắc chắn.

3. Tối ưu hóa cài đặt mức dừng lỗ. Chọn các vị trí dừng lỗ tốt hơn theo đặc điểm của các sản phẩm khác nhau.

4. Sau khi thực hiện các vị trí, việc dừng lỗ sau có thể được sử dụng để khóa lợi nhuận, thay vì thoát khỏi lỗ dừng đơn giản.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược trục trục thực hiện giao dịch bằng cách nắm bắt thời gian đảo ngược giá trong các khu vực trục trục. Nó có những lợi thế là hoạt động dễ dàng, rủi ro có thể kiểm soát, v.v. Các rủi ro chính nằm trong việc xác định không chính xác khu vực trục trục và thay đổi đột ngột trong xu hướng. Bằng các phương pháp như tối ưu hóa tham số, thêm bộ lọc, cải thiện chiến lược dừng lỗ, v.v., rủi ro có thể được giảm và sự ổn định của chiến lược có thể được cải thiện. Nói chung, Chiến lược đảo ngược trục trục rất phù hợp để nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn trong các thị trường giới hạn phạm vi.