Chiến lược dừng lỗ và chốt lời dựa trên đường trung bình động giao nhau

Tổng quan

Chiến lược này thực hiện giao dịch tự động bằng cách tính toán trung bình di chuyển của các chu kỳ khác nhau, thiết lập điểm dừng lỗ và dừng lỗ. Làm nhiều khi di chuyển trên trung bình di chuyển ngắn hạn trên trung bình di chuyển dài hạn; trống khi di chuyển dưới trung bình di chuyển ngắn hạn dưới trung bình di chuyển dài hạn. Đồng thời thiết lập điểm dừng lỗ và dừng để kiểm soát rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này dựa trên nguyên tắc giao thoa đường trung bình. Nó tính toán đồng thời đường trung bình di chuyển đơn giản 9 ngày và đường trung bình di chuyển đơn giản 55 ngày.

Trong khi đó, chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để thiết lập điểm dừng và điểm dừng. Chỉ số ATR có thể đo lường mức độ biến động của thị trường. Cài đặt điểm dừng là giá đóng cửa trừ ATR, do đó, có thể thiết lập một điểm dừng hợp lý dựa trên biến động của thị trường.

Lợi thế chiến lược

Đây là một chiến lược giao dịch đường ngắn rất đơn giản và thực tế, với một số ưu điểm:

1. Nguyên tắc giao nhau theo đường thẳng đơn giản, dễ hiểu và dễ nắm bắt.
2. Trong khi đó, kết hợp với dừng lỗ và chặn, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, tăng cường tính thiết thực;
3. Các tham số trung bình di chuyển có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau;
4. ATR Stop có thể thiết lập điểm dừng dựa trên biến động của thị trường, tương đối thông minh;
5. Cài đặt tỷ lệ lợi nhuận rủi ro có thể được điều chỉnh theo sở thích rủi ro cá nhân.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Các tín hiệu giao nhau có thể bị phá vỡ và dẫn đến giao dịch sai;
2. Việc thiết lập dừng lỗ hoặc dừng lỗ không đúng cách có thể làm tăng tổn thất hoặc giảm lợi nhuận;
3. Các tham số trung bình di chuyển được thiết lập không đúng sẽ dẫn đến tần số giao dịch quá cao hoặc tín hiệu bị chậm;
4. Thiết lập tham số ATR không đúng cũng có thể khiến điểm dừng quá gần hoặc quá xa.

Những rủi ro này có thể được giảm bớt bằng cách tối ưu hóa các tham số, dừng lỗ nghiêm ngặt và quản lý vị trí hợp lý.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:

1. Sử dụng các công cụ tối ưu hóa để tìm kiếm các tham số trung bình di chuyển tốt nhất;
2. Thêm các chỉ số khác để lọc các tín hiệu chéo đồng nhất, tránh phá vỡ giả;
3. Thử các loại trung bình di chuyển khác, chẳng hạn như trung bình di chuyển chỉ số.
4. Bạn có thể xem xét thêm các tham số ATR để tối ưu hóa và làm cho stop loss trở nên thông minh hơn.

Tóm tắt

Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, dễ thực hiện, đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu. Là một chiến lược giao dịch ngắn hạn cơ bản, nó có những ưu điểm như hoạt động đơn giản, dễ tối ưu hóa. Nếu sử dụng cùng với COMPLETE hoặc các khung khác, bạn có thể tăng cường thêm chiến lược này để làm cho nó trở thành một hệ thống giao dịch định lượng có hiệu quả.