Chiến lược kết hợp chỉ báo chuyển động có hướng và dao động giá phi xu hướng

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng sự kết hợp của hai chỉ số mạnh mẽ trong giao dịch view là DMI và DPO để tạo ra một cơ sở quyết định giao dịch đáng tin cậy. Lập luận cốt lõi của chiến lược là khi DMI xuất hiện Gold Cross, đánh giá giá trị của chỉ số DPO là lớn hơn 0 và tạo ra tín hiệu đa đầu nếu lớn hơn 0; Nếu DMI xuất hiện Dead Fork, đánh giá giá trị của chỉ số DPO là nhỏ hơn 0 và tạo ra tín hiệu đầu trống nếu nhỏ hơn 0.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu sử dụng chỉ số DMI để xác định hướng và cường độ của xu hướng. Chỉ số DMI bao gồm ba đường cong: + DI, - DI và ADX. + DI đại diện cho sức mạnh đa đầu, - DI đại diện cho sức mạnh không đầu, và sự giao thoa của chúng có thể xác định hướng xu hướng hiện tại; ADX đại diện cho cường độ của xu hướng, giá trị cao hơn cho thấy xu hướng rõ ràng hơn.

Để lọc các tín hiệu giả tạo trong các biến động trong khoảng thời gian, chiến lược đưa ra chỉ số DPO để xác định trợ giúp. Chỉ số DPO đại diện cho mức độ lệch của giá với quỹ đạo của nó, DPO là tích cực khi giá ở trên đường trung tâm và âm khi giá ở dưới. Chiến lược này sử dụng chỉ số DPO tích cực để xác định liệu hiện tại có đang trong xu hướng hay không, nếu chỉ số DMI có giao nhau nhưng chỉ số DPO gần mức 0 thì được đánh giá là biến động và không tạo ra tín hiệu giao dịch.

Theo đó, logic của phán quyết là:

1. Khi + DI trên - DI, thuộc về giao thoa vàng, được đánh giá là thị trường đa đầu. Tại thời điểm này, nếu chỉ số DPO lớn hơn 0, xác nhận hiện đang trong xu hướng tăng, sẽ tạo ra tín hiệu đa đầu.

2. Khi -DI đi xuống + DI, thuộc về một cái gai chết, được đánh giá là thị trường không đầu. Tại thời điểm này, nếu chỉ số DPO nhỏ hơn 0, xác nhận hiện đang trong xu hướng giảm, sẽ tạo ra tín hiệu không đầu.

3. Nếu + DI/- DI giao nhau nhưng chỉ số DPO gần 0, nó được coi là rung và không tạo ra tín hiệu.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược kết hợp này là độ chính xác của việc nhận ra xu hướng cao, chỉ tạo ra tín hiệu giao dịch khi có sự đảo ngược xu hướng thực sự, do đó, tránh thua lỗ lặp lại trong khoảng thời gian dao động. Ưu điểm chính của nó là:

1. Sử dụng chỉ số DMI để đánh giá chiều hướng và cường độ của xu hướng là một chỉ số kỹ thuật đáng tin cậy.

2. Sử dụng chỉ số DPO để lọc các tín hiệu giả của dao động trong khoảng, chỉ phát ra tín hiệu khi xu hướng hình thành, tránh thua lỗ.

3. Kết hợp nhiều chỉ số, có thể đóng vai trò xác minh lẫn nhau, nâng cao độ tin cậy của tín hiệu.

4. Chiến lược logic đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, phù hợp cho giao dịch tự động hoặc thủ công.

5. Vì chỉ giao dịch theo xu hướng, bạn có thể nhận được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao hơn.

Phân tích rủi ro

Mặc dù đây là một chiến lược đáng tin cậy, nhưng cần lưu ý những rủi ro sau:

1. Các sự kiện bất ngờ dẫn đến thị trường có hành vi đơn phương lớn, có thể bỏ lỡ cơ hội xu hướng này.

2. Chỉ số DMI cũng có thể tạo ra tín hiệu sai, rủi ro này không thể tránh hoàn toàn. Bạn có thể đặt dừng để kiểm soát tổn thất.

3. Thiết lập tham số chỉ số DPO không đúng cũng có thể dẫn đến sai lầm. Các tham số tốt nhất nên được xác định bằng cách lặp lại.

4. Chi phí giao dịch sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, nên kiểm soát tần suất giao dịch. Bạn có thể giảm giao dịch không hiệu quả bằng cách tối ưu hóa các tham số.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:

1. Có thể thử nghiệm các tổ hợp tham số khác nhau để tìm tham số tối ưu để giảm độ trễ tín hiệu và tăng tỷ lệ lợi nhuận.

2. Có thể kết hợp với các chỉ số khác như KDJ, MACD để xác minh và tăng độ chính xác của tín hiệu.

3. Các tham số thích ứng có thể được thiết lập theo các giống, chu kỳ khác nhau để làm cho chiến lược thích ứng hơn.

4. Bạn có thể thiết lập dừng động để kiểm soát tổn thất đơn lẻ. Bạn cũng có thể thiết lập mức dừng khác nhau tùy theo giai đoạn xu hướng.

5. Có thể tối ưu hóa thời gian nhập cảnh và xuất cảnh thông qua các phương pháp như học máy để có được lợi nhuận cao hơn.

Tóm tắt

Chiến lược này kết hợp lợi thế của cả hai chỉ số DMI và DPO, có độ chính xác cao trong việc đánh giá xu hướng, có thể xác định xu hướng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, sử dụng chỉ số DPO có hiệu quả trong việc lọc tiếng ồn gây ra bởi sự chấn động trong khu vực, tránh giao dịch không hiệu quả. Điều này làm cho nó trở thành một chiến lược hiệu quả phù hợp cho giao dịch tự động và sử dụng thủ công.