Chiến lược theo xu hướng dựa trên kênh giá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế dựa trên nguyên tắc kênh giá. Nó tạo ra một kênh giá bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian lịch sử nhất định và sử dụng biên giới kênh làm tín hiệu mua và bán để theo dõi xu hướng giá.
Nguyên tắc chiến lược
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược kênh giá là: giá cổ phiếu sẽ vượt qua mức cao nhất trong lịch sử khi xu hướng tăng, và sẽ vượt qua mức thấp nhất trong lịch sử khi xu hướng giảm. Do đó, bạn có thể xây dựng kênh giá dựa trên giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ lịch sử nhất định (ví dụ 21 ngày), đi dọc theo kênh và đi dọc theo kênh như một tín hiệu mua và bán.
Cụ thể, chiến lược này tạo ra một kênh giá bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong 21 ngày gần đây bằng hàm cao nhất () và thấp nhất () để tạo ra một tín hiệu mua nếu giá đóng cửa trong ngày cao hơn giá cao nhất trong 21 ngày gần đây () tức là trên đường phá vỡ kênh) và một tín hiệu bán nếu giá đóng cửa trong ngày thấp hơn giá thấp nhất trong 21 ngày gần đây () tức là dưới đường phá vỡ kênh).
Ngoài ra, chiến lược này cũng kiểm tra xem có lỗ hổng không để đánh giá khả năng biến đổi xu hướng. Nếu có lỗ hổng xuống, đường dẫn giá sẽ được đặt màu đỏ để phòng ngừa rủi ro; Nếu có lỗ hổng lên, nó sẽ được đặt màu xanh lá cây.
Phân tích lợi thế
Các lợi thế chính của chiến lược cổng giá là:
- Ý tưởng chiến lược đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Có thể xác định hiệu quả xu hướng giá cổ phiếu, theo dõi xu hướng kịp thời
- Giảm số lần giao dịch và giảm chi phí giao dịch bằng cách mua và bán đột phá
- Thiết lập một kênh giá có thể đóng vai trò như một lỗ hổng
- Kiểm tra các lỗ hổng để nhận biết xu hướng thay đổi
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Chỉ dựa trên thông tin giá, bỏ qua các thông tin cơ bản khác, các chỉ số kỹ thuật.
- Cài đặt tham số kênh giá không đúng có thể dẫn đến quá cực đoan hoặc bảo thủ
- Mua phá vỡ có thể dẫn đến điều chỉnh lại dẫn đến dừng lỗ
- Không tính đến ảnh hưởng của biến động giá cổ phiếu và tính thanh khoản
- Không tính đến sự khác biệt của ngành, cá nhân
Để vượt qua những rủi ro này, bạn có thể xem xét tối ưu hóa các khía cạnh sau:
- Kết hợp các chỉ số kỹ thuật quan trọng để tránh các tín hiệu sai
- Thêm thuật toán tham số kênh thích ứng
- Kết hợp với hệ thống đường thẳng, đánh giá xu hướng liên tục
- Thiết lập Channel Width Factor để điều chỉnh độ dao động khác nhau
- Phân biệt ngành nghề và khái niệm để đặt tham số
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có một số ưu điểm chính:
- Phương pháp tính toán tham số để tối ưu hóa kênh giá, chẳng hạn như giới thiệu kênh thích ứng, kênh biến động
- Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để đánh giá thời gian mua/bán và tăng hiệu quả chiến lược
- Tham gia chiến lược dừng lỗ và dừng lại, kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận
- Phân biệt các đặc điểm của ngành và cổ phiếu, thiết lập các tham số động
- Chiến lược nâng cao kết hợp thông tin cơ bản và các yếu tố thúc đẩy sự kiện
- Ứng dụng các thuật toán học máy để thực hiện điều chỉnh tham số và phán đoán trạng thái
Tóm tắt
Chiến lược kênh giá xây dựng kênh thông qua giá cao nhất và giá thấp nhất lịch sử đơn giản, sử dụng biên giới kênh làm tín hiệu giao dịch, là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Chiến lược này dễ hiểu và thực hiện, có thể theo dõi xu hướng giá một cách hiệu quả và thiết lập kênh giá có chức năng dừng lỗ. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số rủi ro, các hướng tối ưu hóa chính bao gồm tối ưu hóa tham số, kết hợp với các chỉ số khác, tham số chuyển động dừng / dừng, v.v.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// 作品: [LunaOwl] 樂活投資：價格通道
// 英文: [LunaOwl] LOHAS Investor - PriceChannel
//
///////////////////////////////
// ~~!!*(๑╹◡╹๑) ** //
// 製作: @LunaOwl 彭彭 //
// 一版: 2019年12月07日 //
// 二版: 2019年12月09日 //
///////////////////////////////
//
// 介紹：
//--價格通道是一個古老的投資策略，對於「肯做功課選股」的上班族投資人非常方便。
//--由於大多數股市散戶沒有時間操作，即時有時間操作也只是加快輸錢的速度，所以，
//--上班族投資法，或「樂活投資」的條件有幾點：
//--**********
//--1) 設定溫和的投資報酬率期望
//--2) 使用適合的選股方式建立投資組合，減少單一股票的失誤率
//--3) 使用簡單的進出場策略，規律的執行它
//--4) 財富依靠時間積累，每天學習
//--**********
//
//==定義回測條件==//
strategy("[LunaOwl] 價格通道",
initial_capital = 10000, commission_value = 0.07,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 50, overlay = true,
calc_on_order_fills = true
)
//==設定價格通道==//
Channel_Price = input(close, title = "通道價格")
Channel_Length = input(21, title = "通道回溯長度")
Channel_High = highest(high, Channel_Length)
Channel_Low = lowest(low, Channel_Length)
gapUp = (low > high[1])
gapDown = (high < low[1])
BackgroundColour = (gapUp == true) ? color.green :
(gapDown == true) ? color.red : na
bgcolor(BackgroundColour, transp=60)
BorderlineA = plot(Channel_High, title = "通道上線", color = color.red, style = plot.style_line)
BorderlineB = plot(Channel_Low, title = "通道下線", color = color.blue, style = plot.style_line)
fill(BorderlineA, BorderlineB, title = "通道底色", color = color.gray, transp = 85)
Long_entry = close >= Channel_High
Long_close_all = close <= Channel_Low
if (not na(close[Channel_Length]))
strategy.entry("買入", strategy.long, comment = "高於近期", stop = Channel_High)
strategy.entry("賣出", strategy.short, comment = "低於近期", stop = Channel_Low)